uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 35
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Sr. Solandr e Sr. Vladislav o ramo foi lido (falo sobre mim) e alguns momentos foram lidos várias vezes, o problema não está na leitura do ramo mas na compreensão da linguagem matemática (estatística), infelizmente eu não falo uma matemática superior, estou em silêncio sobre o conteúdo do Bulashev (para entendê-lo assim...(sem comentários)... mas não sugiro formar outra universidade especializada em NM e coisas assim e que eu entendo tudo :) Portanto, arrisco-me a pedir novamente (em nome daqueles que ainda não entenderam o que todo o hocus-pocus), e com sua permissão, vou alocar momentos que (novamente falo de mim mesmo) não é competente para tratar, plz me corrija onde for necessário, se o tempo para isso não for lamentável [/quote]
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aplicabilidade do aparelho de estatística de tapetes em amostras mais ou menos 30 graus de liberdade (barras neste caso, mas não em qualquer amostra !!!!!! - O próprio critério corta as amostras - daí o algoritmo se revelar iterativo) - os erros aí tenderão a zero - daí a análise de pequenos períodos por tais métodos estar condenada - eu acho que sim. Quando calculo os níveis diários nos gráficos intradiários o erro é pequeno - o comprimento da amostra é suficiente.
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Neste caso, uma estrutura fractal (ou seja, auto-similar) é um canal de regressão, naturalmente com um alvo estimado
Aproximando o preço atual a um dos limites do canal de regressão linear (se continuarmos neste momento), mas o canal LR deve ser calculado com pelo menos 30 barras se construirmos o canal LR em Daily, 180 em H4, 720 em H1, etc.
da ch.5 Bulashev, onde diz sobre o cálculo dos intervalos de confiança, eu não ...Eu não entendo
Eu entendo: se eu dividir condicionalmente um canal LR que esteja o mais próximo possível de algo (do meu entendimento certo ou errado de aproximação), então o Intervalo de Confiança é o ponto em que o preço atual está em relação à largura do canal na relação % ou em outras palavras "por exemplo, se eu tomar a parte inferior de um canal LR como 0 e a superior como 1, o preço está em algum lugar md 0.01<preço<1"
Explique-me se algo estiver errado
Você diz que as informações também atenuam tanto a amostragem para cima quanto para baixo, exceto com intensidades diferentes, portanto não fica claro qual canal tem prioridade na aproximação máxima - aquele com a amostragem mais baixa ou mais alta?
Erro - significa encontrar o preço (ou algo mais) dentro do nível de tolerância para se aproximar do canal LR, explique por favor. e como você mede este erro
Solandr: São encontrados canais que satisfazem os critérios de convergência RMS e não queda de amostra além de 99% de intervalo. O canal que tem um valor RMS mais baixo é selecionado a partir da série de canais que vão barra por barra. Os canais são desenhados tanto com base numa regressão linear como numa função kvadrática (uma função da forma y=a*x^2+b*x+c, que é decomposta em duas funções - a equação de regressão linear e a parábola, que nos permite estimar erros)
Entendo que a trajetória do movimento de preços (como uma tendência!) é uma função expressa em termos de preço e tempo y=a*x^2+b*x+c (tchk), mas não entendo o que e onde substituir, onde está o preço e onde está o tempo? mas acho que o jogo é o preço :))), mas também preciso decompô-lo, talvez você possa me mostrar uma maneira mais clara do que funcionais e parábolas, pelo menos em tijolos :)
É claro que quanto mais longe, mais perto das estrelas, mas ainda não está claro, qual é o limite de previsão em seu sistema: 1. apenas o PREÇO relativo à barra atual à direita; 2. o limite superior/baixo do canal LEE na barra atual ou à direita relativo à barra atual
A partir disto eu só entendo a parte em que eu preciso levar 2/3, de alguma forma lá para comparar com os preços reais, e o resto eu sou um boneco. Se não for difícil, traduza da língua do cônjuge para a língua nativa soviética, por favor
Se significa o preço atual, então por que em qualquer momento quando o preço atual tem um, se o preço é do lado esquerdo, então por que está lá, talvez estivesse lá? Explique desta forma (novamente com tijolos): A é isto e aquilo, B é outro isto e aquilo, C é o terceiro e aquilo, D é o quarto e assim por diante, e tudo junto é isto e aquilo ABCD :))) Imagine que você está explicando a um chinês em russo como um zepelim voa
concordo plenamente e repito o mesmo
eu cortejo o primeiro depoimento em uma tonelada, mesmo o lote mínimo, quero dizer, não me arrependo de não tê-lo queimado, apenas comprei a experiência
para resumi-la.
1. Aprendi muito por mim mesmo e tenho usado os índices de Murray desde que eles aparecem no fórum, é claro que tenho minhas perguntas, mas as discutirei mais tarde.
2. Solandr, eu também o admiro por finalmente chegar ao fundo (ou quase) do assunto e ter a coragem e o tempo para explicar as coisas e responder perguntas, obrigado.
3. A questão do verdadeiro cálculo do coeficiente de Hurst permanece em aberto.
4. Além disso, elogios a todos que participam deste fio, recorde quebrado
De fato, eu o apoio totalmente!!!
Muito bom e um indicador necessário!
ANG3110, você poderia explicar o código? É difícil tirá-lo logo do taco. Talvez você tenha seu próprio blog no fórum, onde tudo está escrito em detalhes sobre este indicador? Agradecemos antecipadamente pela informação.
Também quero saber como utilizá-lo e o que diz o Value1.
Eu também serei grato a vocês.
Para ser honesto, tenho dificuldade em lembrar rapidamente como criei o código. Eu o escrevi há 1,5 anos usando mgl2, e depois apenas o copiei para mql4. Portanto, não se importe comigo. Naturalmente, se surgir uma necessidade prática urgente, eu me lembraria de tudo.
Há algumas coisas sobre a "aranha", mas é grosseiro, tawdry.
Tenho meu correio no início do código e se algo interessante você pode escrever.
Cumprimentos - Alexander.
De fato, eu o apoio totalmente!!!
Um indicador muito bonito e necessário!
ANG3110, você poderia explicar o código? É difícil tirá-lo logo do taco. Talvez você tenha seu próprio blog no fórum, onde tudo está escrito em detalhes sobre este indicador? Agradecemos antecipadamente pela informação.
Aqui o ANG3110 colocou seus indicadores, você pode ver que ele gosta de métodos numéricos - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566
E o código da página anterior, exatamente, resolve o problema de encontrar os coeficientes da parábola (em m=2) pelo método dos mínimos quadrados gaussianos para uma barra inicial igual a NULL e para 24 horas (o número de barras nos cálculos é 24*60/período()). (horas=24).
Em outras palavras, basta alterar estas variáveis de entrada e você pode usar esta função.
do que as moedas.
H valor inferior a 0,5 para incrementos normalmente distribuídos não pôde ser obtido.
Brinquedo interessante :-) O que é isso ?
Quero dizer, explicar o que está nas colunas B,C,D, que dados foram usados e o que está nos gráficos.
Tanto quanto sei, cada um dos dois valores do índice Hearst se refere ao respectivo gráfico como um todo ?
A que se refere
?
Stands Deviation 1
no campo verde em cada uma das mesas ? Afinal de contas, a julgar pelos gráficos, a média destes dados não pode ser 0.
Obrigado
Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny? :)
Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, mas com boleje primitivnym sposobom - 5 médias móveis nos períodos Xn= Xn-1 * 2
Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:) )
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje:
1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, mas sameraja nomeracija volny - kak v vogue Waves de 1 a 6
2) Tendência s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (em qualquer padrão)
3) Linha de tendência alvo risethia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) Hora de Chegada conjuntos entre Elliot Wave 1 e 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teorii - mezdu Target i Preço à chegada (v etix to4kax kon4ajetsia trend)
Vot primer kakio eto vygliadit v praktika:
Encomendar mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
Brinquedo interessante :-) O que é isso ?
Quero dizer, explicar o que está nas colunas B,C,D, que dados foram usados e o que está nos gráficos.
Tanto quanto sei, cada um dos dois valores do índice Hearst está relacionado com o respectivo gráfico como um todo ?
A que se referem os valores
Média 0
Desvio de Stands 1
no campo verde em cada uma das mesas ? Afinal de contas, a julgar pelos gráficos, a média destes dados não pode ser 0.
Obrigado
Estou anexando um arquivo Excel que gera 1000 incrementos seguindo uma distribuição normal com expectativa 0 e desvio padrão 1 (distribuição de classe padrão). Se você pressionar F9 - a cada vez será gerado um novo gráfico para o qual será calculado o critério Hirst.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip
HH. As fórmulas mostram o algoritmo para calcular este critério (do qual tenho 99,9999% de certeza).
A propósito, é útil sentar e apertar a F9, ajuda a curar doenças infantis de "visão de mercado" :) O mercado não é um instrumento muito líquido, mas você não pode prová-lo de uma só vez.