FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 15
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A rejeição não é uma linguagem especializada para algotrading. É o formato da história com o qual você pode trabalhar. Você vai testar carrapatos em MT?
Não me faça rir, não está lá, há minutos, construídos sobre os preços por último...
Eu, ao contrário de você, posso testá-lo na história do mercado. Você tem que esperar pelo menos 10 anos para obtê-lo da MQL.
Na MQL você também pode testar estratégias de tick, o que a MT tem a ver com isso? É como culpar o sistema operacional que ele não pode fazer algo.... A funcionalidade é dada pelos programas, não pelo próprio sistema operacional. Você pode coletar dados do tumblr e testar qualquer estratégia, você pode usar dados de terceiros.
O testador incorporado fornece apenas características básicas para testar estratégias simples. Mas o MQL em si é limitado apenas pela imaginação do programador da EA.
O testador interno fornece apenas opções básicas para testar estratégias simples. Mas a própria MQL é limitada apenas pela imaginação do programador EA.
A propósito. Eu escrevi um roteiro de teste não há muito tempo para testar uma das estratégias sobre carrapatos coletados - sem problemas. De fato, usando MQL, eu posso criar meu próprio testador poderoso.
Certamente também o farei em moex. Não quero começar a escalpelização sem preparação e estudos.
Mas se eu tivesse um testador interno assim, seria muito menos demorado, é claro.
A propósito, escrevi um roteiro de teste não faz muito tempo para testar uma das estratégias sobre carrapatos coletados - sem problemas. Em princípio, é bem possível fazer um testador bastante poderoso.
Ah, a propósito. Escrevi um roteiro de teste não há muito tempo para testar uma das estratégias sobre carrapatos coletados - sem problemas. Em geral, usando ferramentas MQL, é possível construir um poderoso testador.
Com certeza, eu também o farei em moex. Não quero começar a escalpelização sem preparação e estudos.
Mas se eu tivesse um testador interno assim, seria muito menos demorado, é claro.
O mínimo que se pode dizer é que é impossível testar a estratégia tickwise em uma linguagem comercial especializada, e o exemplo até mesmo de criações artesanais embaralhadas deve causar rejeição, para dizer de forma suave...
Você não pode na verdade ) e você com sua experiência deve estar ciente disso. Uma coisa é quando você está sendo alimentado com CFD futuros em sua cozinha e outra quando você tem um mercado normal.
Para testá-lo adequadamente, você precisa ter um histórico de pós-aquisição, uma fita adesiva e, de preferência, um histórico de apostas.
Todo esse movimento no fio é para atrair a clientela, você logo verá isso por si mesmo.
É difícil argumentar com um público que pensa em termos de "rapidinha", "overclocking de um depósito de cinco dólares", "fechaduras", etc.
Há cerca de 7 anos, comecei meu caminho no comércio lendo este fórum, estudei abordagens de mercado, que em minha opinião estavam corretas e discutidas aqui de tempos em tempos(econometria, aprendizado de máquinas). Como resultado, os últimos cinco anos trouxeram resultados, sobre os quais posso falar para melhorar minha auto-estima, com a qual estou bem de qualquer forma. Não estou escrevendo neste fórum para atrair clientes, mas apenas para apontar alguns erros fundamentais, ou para esclarecer os princípios básicos a partir dos quais, através de um trabalho meticuloso, você pode fazer uma estratégia de trabalho.
Também posso testar qualquer estratégia em um histórico de apostas. Acreditem, não há mais peixe lá do que em qualquer outro lugar comercial.
De jeito nenhum... Bem, tente analisar como a prioridade de seus pedidos muda dentro dos níveis da pilha (as mudanças são resultado do cancelamento de pedidos que foram colocados antes do seu +, já que todos os pedidos que são colocados posteriormente têm uma prioridade menor). Eu gostaria de ver tentativas de retirar estas informações do EMA(20) e do estocástico. E eu também gostaria de ver as tentativas de aplicá-lo ao comércio - porque eu teria que pensar sobre isso :D
Você não pode, na verdade ) e você, com sua experiência, deve saber disso. Uma coisa é quando você está sendo alimentado com CFD futuros em sua cozinha, e outra quando você tem um mercado normal.
Para testá-lo adequadamente, você precisa de muita história de lances asc, uma lasca e, de preferência, a história do mercado.
Até recentemente era possível, por falta de informação no modo normal (fita e outras coisas), e é necessário carregar uma data de terceiros.
A julgar pelos últimos anúncios, a vida de um estrategista se tornará muito mais fácil - haverá uma lasca e um copo, e até mesmo uma história de carrapato. Futuros e opções também ficarão disponíveis. Sobre as ações apenas silêncio.
Mas como antes e agora nada mudou fundamentalmente - as estratégias de tick podem ser testadas.
E você, com sua antiguidade, deve estar ciente disso.
É difícil argumentar com um público que pensa em termos de "rápido", "aceleração de depósito de cinco dólares", "muito", etc.
...Solte os truques sofisticados. Ou o público deve estar confuso...
Ou talvez tenha confundido o público...
joo, por que assim...
Sobre a Taylor e outras coisas... - é apenas uma funcionalidade matemática já feita. É claro que é mais fácil de perceber quando é explicado nos dedos, mas para aqueles que já estão tentando construir um sistema a partir destas explicações - o que fazer? Além disso, o anonimato não substitui conceitos e termos - qual é a dificuldade, é mais importante para você como eles são explicados do que a essência do tema... (nossa, tudo aqui é retórico).
PS. salve o construtivo.
Os MQLs também podem ser usados para testar estratégias de tick, o que a MT tem a ver com isso? É como acusar o sistema operacional de não ser capaz de fazer algo.... A funcionalidade é dada pelos programas, não pelo próprio sistema operacional. Você pode coletar dados do tumblr e testar qualquer estratégia, você pode usar dados de terceiros.
O testador incorporado fornece apenas características básicas para testar estratégias simples. Mas a própria MQL é limitada apenas pela imaginação do programador EA.
Por favor, como dizem as provas no estúdio. Mostre-me:
1. Como você irá coletar os dados do copo.
2. Como você colocará esses dados do copo no MT5 para testes
E como realizar um teste histórico sobre esses dados.
Não façamos disto um grande problema. Um simples ToR, dois símbolos como no início do ramo BR-4.15 vs BR-5.15 (as opções não são necessárias, elas não estão presentes aqui) pelo menos os futuros.
O principal é traçar o delta (você pode fazê-lo sem o logaritmo), o principal é traçar o asc menos asc ou bid menos bid (pelo menos isso, não vou pedir uma análise adicional dos limites e seu volume no mercado, embora seja importante).
Concordo que meu conhecimento do MT5 está ultrapassado, portanto, me esclarece. Aqui está a aposta, aqui estão os carrapatos, aqui está a história da licitação, aqui está a história da pergunta, aqui está a maneira fácil e descomplicada que podemos fazer...
Z.U. MQL é uma linguagem limitada e não acho que você possa provar que é melhor que C++, o tipo de linguagem C# tem limitações da imaginação do programador, mas você não as tem...
Também posso testar qualquer estratégia sobre o histórico das apostas. Acredite-me, não há mais peixe lá do que em qualquer outro local de comércio.