FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 9
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Eu sei. Estou apenas me afastando do computador. Ainda assim, é o fim de semana, há outras coisas a fazer. Eu li o que você escreveu, até agora você não está mais perto de uma resposta. Pense, é a única maneira de vencer os outros 99% do mercado, pense, entenda melhor os processos que estão ocorrendo no mercado.
Eu sei a resposta. E eu lhe darei a resposta. Você pode trocar a diferença, você pode trocar a proporção, não discuto isso. Mas existe uma regra delta melhor, entender um pouco melhor, e a curva de equidade torna-se mais plana e um pouco mais íngreme.
A arbitragem de calendário consiste em lucrar com a diferença de valor dos contratos futuros para o mesmo ativo subjacente, mas com datas de expiração diferentes.
Sergey!
Na verdade, a "precisão" dos cálculos não é importante. A essência do problema é declarada
logo no início. A partir de minhas observações
Falhas:
1. Mercado de baixa liquidez para futuros de "longo prazo".
2. devido ao fato de que não há datas exatas de pagamento de dividendos,
é mais difícil determinar a gama de preços negociados.
3. Mudanças muito frequentes nas taxas de juros
4. Fraca volatilidade entre pares (por exemplo, Si-6,15 e Si-9,15).
Passa de 100% lucrativo (em teoria) para 90%não lucrativo!
Se 1 e 4 pontos forem corrigidos com o tempo (a propósito, eles não influenciam a lucratividade - não lucratividade),
então os pontos 2 e 3 fazem a estratégia como eu a descrevo.
O que há de errado se coletivamente encontrarmos uma solução para torná-la lucrativa?
Quem seria prejudicado por isso?
P/S E a implementação - todos o "escreverão" pessoalmente!
Mais uma coisa. Pelas fotos que você apresentou (acabou de me ocorrer), você quer
para fazer arbitragens de índice. Apenas compartilhando, se meu palpite estiver correto.
Esta arbitragem tem dois inconvenientes muito sérios.
O primeiro que você já conhece (falou sobre isso em outro tópico)
2-nd - o componente monetário, que pode reduzir o lucro aparentemente grande - a uma grande perda
(apesar do fato de que estamos ganhando Si).
Se estiver errado, esqueça, se não, você precisa pensar seriamente sobre isso - esta estratégia tem
um lucro muito grande. Uma ordem de magnitude maior do que a propagação do Calendário.
Eu tenho até uma tese científica sobre este assunto....
Bem, agora que todos já mostraram sua "frieza" em 9 páginas (incluindo eu :) )
Devemos procurar uma solução?
Procurando uma solução para quê?
Penso que você mesmo escreveu que os pontos 1, 4 transformam uma estratégia lucrativa (teoricamente) em uma estratégia de afundamento (praticamente).
Em relação à carteira neutra: futuros próximos e distantes não podem construir uma carteira neutra. Uma carteira é chamada de neutra em relação ao mercado porque seus retornos resultantes não dependem de mudanças nos instrumentos que compõem essa carteira. E em seu exemplo de futuros esta dependência existe. O exemplo Prival confirma isso.
Deltas de quê?
A questão é que quando você usa a diferença, é conveniente exibi-la em unidades do instrumento subjacente. o gráfico torna-se claro - as unidades do indicador são iguais às unidades do gráfico.
Um pouco antes eu escrevi. Muitas pessoas chamam a propagação de qualquer coisa. Embora, por definição, o spread seja a diferença entre o pedido e o lance de um símbolo. Portanto, não há confusão.
O Delta é um pouco diferente, não é tão simples assim. Há muito em que pensar, pelo menos o que você subtrai do que você subtrai. Desde que a resposta apareceu, uma boa resposta é
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 e F2 são preços futuros, S é preço à vista (escalonado com multiplicadores de futuros), T1 e T2 são tempos de expiração)
Anônimo, genuinamente surpreso. A data de registro é 2012. 141 postos, mas que resposta. Bonito, simplesmente fantástico, kudos, faz muito tempo que eu não estava tão feliz com fórmulas para pensar, e aqui está algo para pensar, o que investigar, há mais perguntas do que tenho respostas até agora. Obrigado. Ficaria feliz em falar a qualquer hora do dia ou da noite. ) Eu estou fazendo as coisas um pouco diferente. Explicarei a seguir, acho que será compreensível...
Agora, em ordem.
1. Antes de subtrair, você tem que tomar o logaritmo. Isto é, temos duas ferramentas para arbitragem (A e B). Antes de subtraí-los, temos que tomar o logaritmo. O resultado é log(A)-log(B). Para aqueles que se lembram do curso escolar.
log(A)-log(B) = log(A/B).
EntãoEdic você está certo em tomar a proporção, exceto que você perdeu o logaritmo, e se você tomar o logaritmo, isso é essencialmente o queMikalasfaz(ele apenas subtrai). Eu esperava que você pudesse resolver o problema que eu disse anteriormente.
Portanto, questionar, como fazer divisão por diferença (combinar a essência do queMikalas eEdicsugeriram em uma única fórmula). O que é esta transformação matemática (estudada na classe 10-11) e o que ela nos dá.
Tenho dito muitas vezes, tentei olhar para o mercado de diferentes ângulos, muitos conhecem minha batalha por carrapatos e construção gráfica na forma de "correto" Renko + algoritmo (seus resultados) construído sobre esta representação.
Tomar o logaritmo também é uma transformação feita por uma razão, há uma física por trás dela, um entendimento de como o mercado se move. O gráfico muda...preste atenção. A fórmula anônima contém o logaritmo, estou dizendo que o logaritmo é necessário, muitas plataformas comerciais têm gráficos logarítmicos (Quick, Metastock, etc.), ou seja, eles são necessários e exigidos, mas a MT não o tem))) .... Em seguida, é claro que você pode acreditar em sua própria palavra, que é necessário logaritmizar o gráfico, mas entender melhor o porquê, por que é importante...
Agora o próximo passo.
Serj_Che escreveu anteriormente.
Na verdade, esta tabela não pode ser levada a sério.
Os gráficos em MT5 Forts são traçados a preços de aletas, e a liquidez na BR-5.15 é muito pequena. É por isso que você obtém um gráfico tão extenso.
Na verdade,se você fizer o gráfico por lances, não vai parecer tão otimista.
Correto, devemos entender como a estratégia será executada. Você tem que entender quais ordens serão executadas pelo mercado ou por limites. Esta é uma captura de tela da profundidade do mercado. Eu os preparei porque muitos usuários de MT nem mesmo viram esta coisa e subtraíram uma fração de uma fração (desculpe pelo slogan, mas não posso descrever outras tentativas de construir um delta "correto" na MT).
Todas as capturas de tela são feitas ao mesmo tempo às 10:03:00 de sexta-feira. Futuros queMikalas ofereceu para a arbitragem do calendário
Este é o atual futuro do petróleo. o que é negociado atualmente BR-4.15, não se presta atenção a muitos negócios, mas a pilha é bastante densa. Você pode entrar com 10 contratos sem quase nenhum deslize.
E aqui está a segunda etapa.
O futuro BR-5.15 é o mais próximo dos futuros negociados atualmente. A pilha está vazia, o spread é enorme, e não há praticamente nenhuma liquidez. Qualquer solavanco no mercado com dez cavalos, e mamãe é a palavra...
Em três minutos de negociação, apenas uma negociação foi realizada.
Esse é o primeiro lugar a ser procurado na construção de arbitragens. Você tem que olhar no vidro )))). A propósito, aplaudimos ... boule, boule, boule ...
Ugh... continuar. E como realmente queremos construir uma arbitragem sobre estas duas ferramentas, só há uma saída.
A primeira perna é o limitador no copo vazio. Fixamos em ambos os lados do preço do delta zero, de modo a pagar as comissões e ganhar algo. Assim que encontrarmos uma ventosa que chegue ao mercado e nos dê 1,2....N lotes. Tomamos imediatamente a segunda parte do mercado (lá no segundo copo, há uma oportunidade de obter o preço que precisamos sem escorregar).
Tudo o que temos é nosso delta, agora só precisamos fechá-lo com lucro ....).
Em resumo, é isso.
Desejo-lhe sinceramente boa sorte na construção e pesquisa de arbitragens em MT. Vocês são realmente mágicos (do meu ponto de vista) se esperam fazê-lo corretamente nesta plataforma comercial ))
Certamente não posso, nem entendo como fazer isso...
Z.I. Enquanto escrevia o correio, uma boa resposta veio à tona
Observando a janela de apostas, ou seja, verificando a liquidez certa. Não utilize o MT5.
Você vê o ponto novamente. Como sempre, o diabo está nas nuances (detalhes). ))). Eu estou fora...
.......
Agora, em ordem.
1. O logaritmo deve ser tomado antes da subtração. Ou seja, temos dois instrumentos de arbitragem (A e B). Antes de subtraí-los, temos que tomar o logaritmo. O resultado é log(A)-log(B). Para aqueles que se lembram do curso escolar.
log(A)-log(B) = log(A/B).
1. Nunca lhe ocorreu que por subtração comum o seguinte é feito: EURUSD-GBPUSD=EURGBP ????
2. e na verdade, decorre do wiki que sua fórmula com logaritmos é pelo menos incompreensível?
3) Se você não puder fazer arbitragem no MT4(5), isso significa simplesmente que você NÃO o fez nesta plataforma, ao contrário daqueles que o fizeram.
Estranhamente, minha fórmula e a sua, Sergei, produzem gráficos idênticos.
Quase por acidente)
Calendário de divulgação - Bolsa de Moscou.
Quase por acidente)
Calendário de divulgação - Bolsa de Moscou.
Este já é um spread "pronto para uso".
Tem liquidez = 0
Este já é um spread "pronto para uso".
Tem liquidez = 0