FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 18
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1. Você é especialmente dotado e gosta de escrever por dinheiro, escreva onde será pago.
2 . Diga a todos como implementar tudo isso no MT5 e nós o leremos ))
1. Bem, este tiro está fora do alvo. Não sou fã de escrever artigos e não sou um bom contador de histórias (ao contrário de você).
2. você se refere a si mesmo no plural de novo? afinal, todos têm falhas... Se você conhece bem a MQL5, e não apenas "por rumores", você sabe como é. O principal é estudar a língua, não brincar com malditos quiks e sharps e já chega de suas besteiras.
Prival-2:
MQL é uma linguagem limitada e acho que você não pode provar que é melhor que C++, C#, como se houvesse limitações da imaginação do programador, enquanto você não as tem...
3. A atrevimento em geral. É como vir a sua casa e dizer ao seu anfitrião: "Seus filhos são estúpidos, e sua esposa é feia como a vida, e suas bochechas são muito salgadas...".
Muita coisa depende de como a arbitragem será implementada. Um pouco antes na linha há screenshots de estacas (se elas não tiverem sido apagadas também, dê uma olhada). Constrói-se a arbitragem entre dois símbolos, um mercado é apertado, o outro é quase vazio + enorme dispersão. Só há uma saída se você tiver um enorme desejo de comercializar este par em particular. Coloca-se a primeira perna (dos limitadores em um copo vazio) e espera-se que seja preenchida, assim que for preenchida, toma-se a segunda perna no mercado em um copo denso.
Acontece que você está no asc em um mercado e atinge o asc em outro mercado. Conseqüentemente, você teria um delta de pergunta-esposta.
Fazemos acordos opostos. Por exemplo, após acionar o limite de compra (a preço Ask), abrimos imediatamente um comércio de venda no mercado (a preço Bid). Não é assim?
Ou seja, precisamos construir dois deltas: o primeiro para comprar o spread Ask1-Bid2, o segundo para vender o spread Bid1-Ask2.
Muita coisa depende de como a arbitragem será implementada. Um pouco antes na linha há screenshots de estacas (se elas não tiverem sido apagadas também, dê uma olhada). Constrói-se a arbitragem entre dois símbolos, um mercado é apertado, o outro é quase vazio + enorme dispersão. Só há uma saída se você tiver um enorme desejo de comercializar este par em particular. Coloca-se a primeira perna (dos limitadores em um copo vazio) e espera-se que seja preenchida, assim que for preenchida, toma-se a segunda perna no mercado em um copo denso.
Acontece que você está no asc em um mercado e atinge o asc em outro mercado. Conseqüentemente, você terá um delta ask-ask.
E há alguns que querem reduzir o deslizamento e tomar mais volume, por isso aceitam vários pedidos simultaneamente, por exemplo, em futuros com o mesmo nome, com data de validade diferente + ponto + opção e assim por diante.
Então os arbitrageurs podem ser deixados sem pernas
Não confunda as pessoas!
Sobre a modelagem? O que você vai modelá-lo? Há uma solução muito melhor, uma história real do secador e dos carrapatos. Pegue-o e construa seu TS sobre essa história, sem modelagem.
Z.U. É uma pena que os moderadores excluam postos. Você está sendo privado de informações onde e como você pode levar essa história...
Nós, por outro lado, fazemos o contrário. Por exemplo, uma vez que o limite de compra é acionado (a preço Ask), abrimos imediatamente uma venda no mercado (a preço Bid). Não é assim?
Ou seja, precisamos construir dois deltas: o primeiro para comprar o spread Ask1-Bid2, o segundo para vender o spread Bid1-Ask2.
Infelizmente os usuários da MT conhecem e entendem muito mal o mercado. Mais uma vez, tenha cuidado. Olhe para o mercado real. A captura de tela abaixo.
Especialmente desenhadas setas para esclarecer. Porque muitos aqui (caras espertos) não o viram nos olhos, mas só podem especular. Todos nós podemos, todos sabemos e todos podemos fazer.
Esta é a verdadeira imagem da tela de vidro de sexta-feira 10:03:00.
Pode-se ver que apenas um negócio ocorreu em três minutos (número 3), alguém comprou e alguém vendeu a 56,40 por um lote. Além disso, é claro que existe um criador de mercado em ambos os lados do preço com um lote (56,55 e 56,12). A única maneira de comprar/vender no mercado em um copo desse tipo é ser comercializado em excesso por Limites. Isto é, colocar um limite à venda em 56,54, e o segundo em 56.11 para comprar e esperar quando algum idiota chega ao mercado e você preenche (como se ele tivesse uma história na MT tudo funciona e ele não entende que ele analisa castiçais que são construídos pelos últimos preços (número 1, e este lote foi tomado e mais volume para o comércio neste lugar e a este preço não é), e que os limitadores na piscina podem se mover (e se mover muito rapidamente, você ficou na frente de você ficou, etc.).
Então você está no mercado com limite de 56,54, você é vendido uma perna, e compra a segunda perna em outro mercado (é muito apertado, você não tem uma propagação tão selvagem). E já que você está comprando no mercado, você está atingindo a asc.
Acontece que é um delta, é um pedido para esta variante da construção do robô.
P-4, Prival-2.
Você não vai participar do BFI?
Só por espírito competitivo...
O que a "prateleira" no vidro tem a ver com isso.
Se você comprar os dois instrumentos, então pergunte. Se você vender os dois instrumentos, então licite. Se você comprar um, e vender o outro, então peça a oferta.
A fórmula do delta não depende dos tipos de PEDIDOS utilizados na operação comercial, mas do TIPO da OPERAÇÃO comercial.
Não confunda as pessoas!
Não, não tem. Eu dei uma explicação acima. É que, até onde me lembro, é assim. A MT não deixou que você colocasse limites no spread (torna-se licitar e/ou perguntar). Não só isso, para proteger contra a arbitragem, a MT também introduziu um nível de congelamento.
Ninguém está me privando de informações. Eu tenho uma história real do mercado de apostas para todos os futuros durante muitos anos. Eu também tenho um testador que emula um ambiente comercial completo baseado no histórico de apostas e me permite testar estratégias de Nível II. Há também o hardware apropriado do servidor, no qual até mesmo as estratégias mais pesadas voam. É claro que isto não é MT. No entanto, estou aqui e acho que o MetaTrader é um bom terminal.
E eu tenho. Remova os links para um lugar onde você possa obtê-lo gratuitamente (poucos no fórum sabem que existe um histórico de pilha e você pode trabalhar com ela). Eu também acho que a MT não é um terminal ruim, mas não é amigável para os negociantes, especialmente para aqueles que vêm ganhando em forex.
Também estou aqui neste fórum, porque estou grato à MT pelo que ele me ensinou. E eu não o deixei por causa da boa vida. Quando o MT5 foi discutido, os desenvolvedores declararam que não havia carrapatos e que não haveria nenhum. Quantas cópias foram quebradas por causa disso https://www.mql5.com/ru/forum/1031 O tempo nos julgou. Agora se revela um avanço, novos horizontes de teste.
https://www.mql5.com/ru/forum/40960#comment_1376999
Vi quanta sujeira foi despejada por causa disso, foram distribuídas proibições à esquerda e à direita.
Acontece que você está na asc a 56,54, você foi derramado, ou seja, você vendeu uma perna, a segunda deve ser comprada em outro copo (é apertado, não há uma abertura tão louca). E como você está comprando no mercado, você está batendo a asc.