FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 27
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Se você realmente negociava em arbitragem FORTS, você não faria posts com desconhecimento flagrante de como a arbitragem é negociada!
Não importa exatamente como você compra a 1ª perna, é importante a rapidez com que você consegue comprar a 2ª perna e o HFT não tem nada a ver com isso!
Você continua "ensopando as bochechas", continue.
E a mudança de apelido não lhe dará nada porque ninguém mais lhe dirá nada.
(Há apenas 2-3 pessoas que comercializam no Mercado FORTS).
Tchau.
Sim, talvez essas pessoas não estejam mais aqui. Mas houve alguns pensamentos interessantes neste tópico do fórum em 2015, certamente os colegas progrediram desde então na compreensão de qual perna e quão rápido tomar.
Eu estudei muito bem como a arbitragem é negociada por caras "lentos" como Yudin promovendo seu Robinson via Quick. E eu sei como e o que os caras "rápidos" como Kiryanov da Alor comercializam em conexão direta.
Eles são os próprios gurus da arbitragem e eu vejo um nicho vago entre suas abordagens. Se você não vê esse nicho, sinto muito (:
Mas certamente há outros caras trabalhando através do MT5, com todas as vantagens e desvantagens claras do MT5. Aqueles que progrediram pelo menos um pouco desde 2015 dos limites de copos vazios e da arbitragem de perguntas-objetos.
prostotrader:
(Há aqui apenas 2-3 pessoas que comercializam no FORTS real, e apenas por indicadores).
Tchau.
Isto é óbvio a partir dos trechos de código publicados contendo PositionSelect. Nada pessoal :)
O par TS Trading.
Aqui https://smart-lab.ru/blog/339963.php, a essência deste TS é escrita de forma breve e bastante lúcida.
Mas o par pode incluir não apenas um instrumento de um lado (Perna 1), mas também do outro lado (Perna 2).
Quero compartilhar minhas observações sobre o par WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Devido ao fato do WTI ser um guia para Brent, não há necessidade de calcular o equilíbrio percentual do par.
Ambos os contratos têm 10 barris cada, ambos são negociados em moedas, mesmo que os preços estejam muito próximos.
Eles são essencialmente a mesma mercadoria - o petróleo.
Portanto, não há necessidade de calcular a correlação, a cointegração e a regressão.
Você pode ler sobre estes termos aquihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analisando o delta desde o nascimento dos futuros CL-XX.XX sobre os FORTS, foi encontrado um padrão de que o delta sempre passa de 100 pontos
(os gráficos estão em pontos) para um lado ou para o outro.
Você mesmo pode ver o resto dos gráficos.
O indicador funciona apenas na conta real, ele calcula muito lentamente.
Resta aprender como determinar com precisão(calcular) a direção da tendência delta ...
Adicionado
Esta EA está sendo escrita lentamente...
O par TS Trading.
Aqui https://smart-lab.ru/blog/339963.php, a essência deste TS é escrita de forma breve e bastante lúcida.
Mas o par pode incluir não apenas um instrumento de um lado (Perna 1), mas também do outro lado (Perna 2).
Quero compartilhar minhas observações sobre o par WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Devido ao fato do WTI ser um guia para Brent, não há necessidade de calcular o equilíbrio percentual do par.
Ambos os contratos têm 10 barris cada, ambos são negociados em moedas, mesmo que os preços estejam muito próximos.
Eles são essencialmente a mesma mercadoria - o petróleo.
Portanto, não há necessidade de calcular a correlação, a cointegração e a regressão.
Você pode ler sobre estes termos aquihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analisando o delta desde o nascimento dos futuros CL-XX.XX sobre os FORTS, foi encontrado um padrão de que o delta sempre passa de 100 pontos
(os gráficos estão em pontos) para um lado ou para o outro.
Você mesmo pode ver o resto dos gráficos.
O indicador funciona apenas na conta real, ele calcula muito lentamente.
Resta aprender como determinar com precisão(calcular) a direção da tendência delta ...
Adicionado
Um Consultor Especialista está sendo escrito ...
Por que será que este indicador não está colado? (pode ser uma pergunta idiota, não sei, eu nunca fiz indicadores). Mas não é só que BR e CL têm datas de vencimento diferentes, mas nossa troca (e corretores) começou a fazer problemas com os contratos atuais após o incidente com preços negativos. E é mais conveniente operar com dados para todo o histórico em vez de segmentos mensais.
Embora Otkritie não tenha a colagem CL, isso é certo. Mas, de qualquer forma, é mais fácil colá-lo eu mesmo, me parece.
O par TS Trading.
Aqui https://smart-lab.ru/blog/339963.php, a essência deste TS é escrita de forma breve e bastante lúcida.
Mas o par pode incluir não apenas um instrumento de um lado (Perna 1), mas também do outro lado (Perna 2).
Quero compartilhar minhas observações sobre o par WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Devido ao fato do WTI ser um guia para Brent, não há necessidade de calcular o equilíbrio percentual do par.
Ambos os contratos têm 10 barris cada, ambos são negociados em moedas, mesmo que os preços estejam muito próximos.
Eles são essencialmente a mesma mercadoria - o petróleo.
Portanto, não há necessidade de calcular a correlação, a cointegração e a regressão.
Você pode ler sobre estes termos aquihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Analisando o delta desde o nascimento dos futuros CL-XX.XX sobre os FORTS, foi encontrado um padrão de que o delta sempre passa de 100 pontos
(os gráficos estão em pontos) para um lado ou para o outro.
Você mesmo pode ver o resto dos gráficos.
O indicador funciona apenas na conta real, ele calcula muito lentamente.
Resta aprender como determinar com precisão(calcular) a direção da tendência delta ...
Adicionado
Esta EA está sendo escrita lentamente...
Ainda bem que você não comercializou o CL-5 que foi -40 ))))
Eu saltei no tempo quando notei a manipulação dos futuros de liquidação.
Você pode negociar por um tempo, mas a certa altura, quando você não espera nada, eles se sacodem e não há como se proteger. Os futuros MMM não entregues são manipulações, apostadores.
Ainda bem que você não negociou o CL-5, que deu negativo -40 ))))
Era CL-4.20, você se lembra :)
Ainda bem que você não comercializou o CL-5 que deu negativo -40 ))))
Eu saltei no tempo quando notei a manipulação dos futuros de liquidação.
Você pode negociar por um tempo, mas a certa altura, quando você não espera nada, eles se sacodem e não há como se proteger. Liquidação, futuros MMM não-entregáveis são manipulações, jogadores.
Olá Seryozh!
Se as pessoas fizessem tudo certo e na hora certa (não apenas no comércio),
então todos ficariam ricos e felizes:)
Mas o mundo funciona ao contrário, infelizmente :(.
Não há apenas bons ofícios o tempo todo, mas
É importante que haja muito mais positivos!
Por exemplo, terminei meu consultor especializado CL-BR, mas não posso testá-lo em demonstração,
Portanto, terei que testá-lo em uma conta real (se eu cometi um erro em algum lugar (1400 linhas de código) - podem ser esperadas perdas).
Teste - ok, comprei 5 contratos cada um para ampliar o spread.
Teste - ok, comprei 5 contratos cada um para ampliar o spread.
Qual será o objetivo de negociar não o contrato brent atual, mas o próximo?
Qual será o objetivo de negociar não o contrato brent atual, mas o próximo?
Você escreveu que era um arbitrageur "experiente".