Teorema sobre a presença de memória em seqüências aleatórias - página 27

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Outro erro foi encontrado no código. Ao lançar o Expert Advisor ou desligar o autotrading, o Expert Advisor imediatamente inicia a negociação ativa, não quando uma nova barra é formada, como deveria estar no algoritmo. Tive que acrescentar mais algumas linhas:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){

   
   if(!Sym.Name(_Symbol)){
      Alert("Failed to initialize CSymbolInfo, try again");    
      return(-1);
   }
   // Добавлены две нижеуказанные строки, чтобы советник ждал формирования нового бара
   CopyTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,0,1,ctm);   
   LastTime=ctm[0];

   Print("Expert initialization was completed");
   
   
   return(0);
}
O código corrigido da EA está no trailer:
Arquivos anexados:
AfterEffects.mq5  21 kb
 
resultados duplos = taxas[0].abertas - 2,0 * taxas[p].abertas + taxas[2*p].abertas; qual é o significado desta linha?
 
Denis Timoshin:
resultados duplos = taxas[0].abertas - 2,0 * taxas[p].abertas + taxas[2*p].abertas; não consigo entender esta linha, qual é o seu significado?

É igual a:

double results = (rates[0].open - rates[p].open) - (rates[p].open - rates[2*p].open);
 
этоYury Reshetov:

É equivalente:

isto é claro, mas qual é o seu significado, como se compara à sua teoria?

 
Denis Timoshin:

é claro, mas qual é o seu significado, como compará-lo com a sua teoria?

Existem valores numéricos derivados de parcelas da história passada (ou seja, já conhecemos seus valores):

double a = rates[0].open - rates[p].open;

и

double b = rates[p].open - rates[2*p].open;

E no futuro aparecerá um terceiro valor (que ainda não conhecemos):

double c = rates[-X*p].open - rates[0].open;

O valor de X também é desconhecido para nós.

De acordo com o teorema, se a, b e c são números aleatórios, então duas desigualdades mutuamente exclusivas são verdadeiras com probabilidade superior a 1/2:

  1. a > b > c
  2. a < b < c

Se não forem aleatórias, então com probabilidade superior a 1/2, há também duas desigualdades que se excluem mutuamente

  1. c > a > b
  2. c < a < b

Para descobrir isso, calculamos:

double results = rates[0].open - 2.0 * rates[p].open + rates[2*p].open;

O que é equivalente:

double results = a - b;

Comparamos então o valor dos resultados com 0, para acima ou abaixo de zero, e dependendo se os números são aleatórios ou não aleatórios, tomamos uma decisão de acordo com as desigualdades acima.

 

...

Suponha que tenhamos uma seqüência de variáveis aleatórias:


x1, x2, ... xn

Se para todos i e j a igualdade for verdadeira:

p(xi) = p(xj | xi)

então a seqüência não tem memória.

Caso contrário, é.

Yuri, olá!

Estou um pouco atrasado, embora eu tenha lido este tópico desde o início.

Entendo corretamente, que é possível encontrar no retardamento valores de uma variável aleatória, que determinam o valor no último dado conhecido? Ou é mais complicado do que isso?

 
Alexey Burnakov:

Entendo corretamente que é possível encontrar os valores de uma variável aleatória que determina o valor no último dado conhecido no Lag i? Ou é mais complicado do que isso?

Se pelo menos dois outros valores aleatórios no campo aleatório forem conhecidos. Mas a questão é que o determinismo não é rígido, mas probabilístico.

 
Yury Reshetov:

Se pelo menos dois outros valores aleatórios em um campo aleatório forem conhecidos. Mas a questão é que o determinismo não é rígido, mas probabilístico.

Uma variável aleatória tem a propriedade i.i.d.? Isso não impede que as conclusões sejam verdadeiras?
 
Alexey Burnakov:
Uma variável aleatória tem uma propriedade i.i.d.? Isto não impede que as conclusões sejam verdadeiras?

O mais importante é que a independência na seqüência para qualquer i e j é observada: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Tudo o resto não importa.

 
Yury Reshetov:

O mais importante é que a independência na seqüência para qualquer i e j é observada: p(Xi > Xj) = p(Xi < Xj). Tudo o resto não importa.

Vou pensar sobre isso. Eu mesmo tenho procurado depender especificamente dos retornos do mercado forex usando o método de informação mútua e continuo a fazê-lo. Ela está lá.

Mas aqui, pelo que entendi, estamos falando de uma série arbitrária.

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