Hedging Martingale. - página 23
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oops, as mensagens sobre o graal proibido desapareceram ))))
Decidi compartilhar um fato que só agora se tornou aparente para mim, talvez poupe tempo para alguém :)
os testes foram feitos utilizando duas estratégias, USDJPY foi intencionalmente escolhida como tendência, já que a estratégia é plana, ela deve mostrar o pior cenário que pode ocorrer
1. negociação em recuperação dos níveis indicadores
1.1. testes com lote fixo 0.01
1.2. testes com lote fixo 0.02 e maior
2. Negociação em recuperação com possível reversão, se estivermos no mercado e houver um sinal de reversão, podemos dizer, negociação em nível de ruptura
2.1. testes em lote fixo 0.01
2.2. testes em lote fixo 0,02 e maior
O primeiro fato é que, independentemente de um Martin ser ou não usado (NÃO foi usado aqui) o patrimônio líquido dos fundos deve ter uma taxa de mudança maior do que a taxa de mudança de preço, embora possa haver uma explicação matemática com fórmulas e coisas assim
E imediatamente o fato número 2 - em sistemas de reversão em uma fuga, como uma palete, um aumento moderado na faixa permissível leva a uma melhoria da relação drawdown-profit. Em particular, aqui está como o gráfico 2.2 do posto anterior pode parecer com um aumento de 2 vezes do canal:
quando o corredor é aumentado em 5 vezes, começam a aparecer "pendências".
estranho que 1.1 e 1.2 sejam tão diferentes
nenhum martin foi usado - uma estratégia de espera? ou uma progressão mais suave?
qual foi o limite máximo de lote atingido?
E imediatamente o fato número 2 - em sistemas de reversão sobre uma fuga como uma palete, um aumento moderado do corredor permitido leva a uma melhoria da relação drawdown-profit. Em particular, aqui está como o gráfico 2.2 do posto anterior pode parecer quando o canal é duplicado:
quando o corredor é aumentado em 5 vezes, começam a aparecer "pendências".
estranho que 1.1 e 1.2 sejam tão diferentes
nenhum martin foi usado - uma estratégia de espera? ou uma progressão mais suave?
qual foi o limite máximo de lotes atingidos?
Boa pergunta, eu me interessei e decidi experimentar com diferentes proporções de risco-lucro, em nosso caso, o risco é a largura do corredor; decidi testar usando belos gráficos do posto acima
1. no primeiro caso, o aumento dos lotes foi de 0,02 para cerca de 0,8, quanto maior o lucro desejado, maior o aumento dos lotes, as variações neste sistema só são permitidas juntamente com um aumento do depósito ...
2. segundo a segunda variante (com reação a uma mudança de tendência e reversões) - de 0,02 para 0,56 com aumento de 2 vezes do corredor (risco), o lucro - qualquer, portanto, o fato №3 - no sistema de reversão o lucro desejado não afeta o drawdown, o que é surpreendente, com um aumento de 3 vezes no corredor (risco) o tamanho máximo do lote caiu para 0,46, o que mais uma vez confirmou o fato №2, nos sistemas de reversão, aumentar a largura de banda aceitável NÃO é aumentar inerentemente o risco, e até mesmo o oposto
Para confirmar estes dados, você precisa testar o máximo de histórico possível e diferentes instrumentos.
Você tem um limitador de lote ou isso simplesmente acontece?
Para confirmar estes dados, você precisa testar o máximo de histórico possível e diferentes instrumentos.
Você tem um limitador de lote ou isso simplesmente acontece?
1. acho que podemos usar a palavra "você".
2. não há limites
3. Já expus as imagens e os resultados dos testes por 4 anos com a qualidade da história em 45%, de 2010 até agora, a história anterior do terminal é inútil ou não está disponível em absoluto
4. as imagens do último post são apenas o último ano com a qualidade de 99% da história
Então criei outro tópico neste fórum perguntando sobre a qualidade dos testes, mas como sempre tais tópicos são ignorados na melhor das hipóteses, possivelmente excluídos, na pior das hipóteses - proibição
https://www.mql5.com/ru/forum/38115
para testes normais você precisa escrever seu próprio testador, o mais próximo possível da coisa real, assim, e isso leva tempo, o que eu não tenho
https://www.mql5.com/ru/forum/10920
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