A essência da optimização - página 2
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A optimização responde à pergunta: Quais osvalores (numéricos) dos parâmetros que têm os melhores valores no local estudado?
Fizemos a optimização, obtivemos os valores, e depois? Estes valores "melhores" dos parâmetros numa área diferente da investigada darão resultados diferentes.... :)
Não estou de modo algum a optimizar, pois acho que não faz sentido.
Verifico de uma forma as minhas estratégias de adequação comercial - mudo a direcção de abertura de posição para a direcção oposta (por exemplo, Comprar para Vender). Se o MO da estratégia permanecer positivo, eu implemento-o.
+1
Quanto a mim, penso que mesmo o MO pode ser eliminado como um rudimento, ou melhor, como um factor que tem um efeito bastante remoto nos resultados comerciais, com uma média ponderada orientada. Estamos a lidar com o processo Wiener(W), "martingale" e, portanto, só podemos controlar os riscos condicionalmente.
A minha receita - BOA SATISFAÇÃO, martin macio, e você ficará feliz. E a "previsão" é deixada a todos os tipos de hippies. Apenas doentes da cabeça ou bandidos pensam que se pode "prever".
Alguém tentou correlacionar a robustez dos parâmetros optimizados e os resultados da optimização com os números?
Assim, é possível calcular intervalos de confiança para os parâmetros utilizando métodos conhecidos, e depois verificar o desempenho do sistema nos intervalos resultantes.
De que forma?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
Dado que a optimização e avaliação são feitas com base em diferentes dados e
Obviamente - estimar parâmetros numa parte da amostra e testar na outra.
As estatísticas da estratégia para a frente e para trás não têm de corresponder?
Limite-se a considerar apenas os sistemas que funcionam a partir da amostra e não perdem tempo com o resto.
Limite-se a considerar apenas os sistemas que funcionam a partir da amostra e não perdem tempo com o resto.
Um sistema no OOS pode funcionar mas ter resultados surpreendentemente diferentes dos do backtest.
Compreendi-o perfeitamente bem. As minhas declarações não contradizem isso.
Então propõe não considerar tais sistemas de imediato?
Também não vale a pena abandonar completamente tais estratégias, pois podem servir de base para outra estratégia, ou melhorar as que já estão em uso. Mas são de pouco interesse para o comércio.
Acontece que nem todas as estratégias com parâmetros numéricos podem ser optimizadas de uma forma significativa.
por exemplo, para a sua estratégia precisa de uma máquina de acenar curta. qual delas toma? 2,3,4,5 ? E em que intervalo pode ainda ser considerado curto?
Outra coisa é que se a ideia de negociação é boa, então não deve ter uma gama demasiado grande de parâmetros numéricos para escolher, caso contrário isto mostra antes a ausência da ideia ou a sua incompletude. por exemplo, se souber que precisa de um Mach curto. não verificará o período de 200 e estará limitado a uma gama (2..... 10). mas ainda assim terá de escolher algo específico