Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 65
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Olegts:
O facto de a grande maioria dos indutores e TCs afixados nos 4 e 5 fóruns também não conterem informação útil, ele encobre, e quem pode provar que não contém?
Está em Forex ou em futuros? Há uma grande diferença.
À prova de furos? Não obrigado, já vi o suficiente dos slides. Pode converter-se em limitadores. Arbitragem? OK. Em arbitragem, a minha primeira ordem é sempre uma ordem de limite. Que outras classes?
Exactamente, há uma grande diferença. Em resumo, existem 2 tipos de estratégias - reversão média e progressão oposta (momentum). A média de entrada/saída de impulso está na direcção do movimento, do Sr. contra. A desagregação é apenas uma espécie da segunda (por nível de entrada para a desagregação). E não se pode converter os segundos sistemas em limitadores. Se puder, é essencialmente combinar 2 destes tipos de sistemas numa garrafa em diferentes escalas (tf aproximadamente), o que raramente acontece.
A plataforma é uma espécie de plataforma personalizada para diferentes mercados e instrumentos, não apenas para FX nos comensais))
Sobre o alto-baixo, provavelmente não o conseguiu.
Já percebi e sobre o facto de não precisar de mudar nada, excepto a propagação, escrevi 2013.08.10 05:47, depois do que ele pôs na sua brilhante ideia)) Uma consequência elementar das suas consultas
O que é que a estratégia tem a ver com o testador? A premissa era que podemos usar a história LowAsk -- HighBid para testar adequadamente alguma classe de estratégias que mostrariam alguma merda sobre uma história normal.
Porque devemos alterar o formato do histórico armazenado para esta classe de estratégias? Mais uma vez, isto é para estratégias de mr-class com limites de entrada/saída.
Portanto, é uma treta ajustar a história e a plataforma a uma classe de estratégias.
Precisamos ou de um testador de carraças normal, ou da possibilidade dos utilizadores recolherem o seu próprio historial de carraças e alimentá-lo com tf<1min. Depois podemos usar a história com LowAsk -- HighBid, ou HighAsk --- LowBid para a classe oposta de estratégias. Ou testar estratégias de mais curto prazo, para as quais não há minutos suficientes (não para FX nas cantinas, claro)
Será esta classe de estratégias a única razão para alterar o formato do histórico armazenado para eles? Isto é novamente para estratégias de classe mr com limites de entrada/saída.
A introdução em massa de correspondência nas plataformas MT5 poderia, de certa forma, ser uma "bomba" de mercado, pois teoricamente poderia levar a uma "revolução anti-mercado" no mercado cambial num futuro muito próximo. Talvez o termo "revolução" seja um exagero, talvez não, porque qualquer comerciante será capaz de comercializar (influenciar os preços). Com a disseminação massiva de agregadores nativos cobrindo segmentos significativos do mercado mundial.... a era do (bem, quase) poder monopolista dos fornecedores de liquidez sobre os preços das divisas pode (poderia) acabar para sempre.
Neste contexto, enfrentamos a questão "epocal": os comerciantes estão prontos para a "nova era"? Que ferramentas têm os "comerciantes em geral" para testar, optimizar e depurar os algoritmos de propagação?
Nenhuma.
O formato da base de citação não deixa a hipótese de a utilizar para testar e optimizar estratégias HFT que utilizam ordens limite (e é isso que são todos os algoritmos de propagação).
Portanto, é uma treta ajustar a história e a plataforma a uma classe de estratégia.
Concordo com isso. Apenas um contra-argumento: O formato actual das citações é tão idiota para as estratégias de fuga como para as estratégias invertidas. Mas não pode ser fixado utilizando um método tão simples como este. Pode curar pelo menos uma classe de estratégias, enquanto que na situação seguinte toma uma "forma dramática" (ver acima). E as outras estratégias não sofrerão! Se o vir, dê um exemplo de uma classe de estratégias para a qual modificar a propagação da forma sugerida tornará os testes/optimização mais realistas.
Precisamos ou de um testador de carraças normal, ou da capacidade dos utilizadores de recolherem eles próprios as carraças e de lhe darem a sua história com tf<1min. Então o utilizador pode utilizar o histórico com LowAsk -- HighBid, ou HighAsk --- LowBid para a classe oposta de estratégias. Ou para testar estratégias a curto prazo, que não têm minutos suficientes (não para FX nas cantinas, claro).
A introdução em massa de correspondência em plataformas MT5 pode, em certo sentido, tornar-se uma "bomba" de mercado. Porque teoricamente poderia levar a uma "revolução anti-mercado" no mercado cambial num futuro muito próximo. Talvez o termo "revolução" seja um exagero, talvez não, porque qualquer comerciante será capaz de comercializar (influenciar os preços). Com a disseminação massiva de agregadores nativos cobrindo segmentos significativos do mercado mundial.... a era do (bem, quase) poder monopolista dos fornecedores de liquidez sobre os preços das divisas pode (poderia) acabar para sempre.
Neste contexto, surge a questão "epocal": Os comerciantes estão prontos para a "nova era"? Que ferramentas regulares têm as "massas gerais de comerciantes" para testar, optimizar e depurar algoritmos de propagação?
Nenhuma.
O formato da base de citações não deixa a possibilidade de a utilizar para testar e optimizar estratégias HFT que utilizam ordens limite (que são exactamente o que todos os algoritmos de propagação são).
Não sei sobre a revolução)) Em troca de instrumentos, qualquer participante pode criar liquidez desde tempos imemoriais, mas não há um enviesamento em massa para estratégias de limite e negociação dentro do spread. Estas duas classes de estratégias são como duas faces da mesma moeda - existem à custa uma da outra e morrem uma sem a outra). As estratégias de retorno necessitam de ordens de mercado e, em particular, de agentes de dinâmica para que as suas ordens com limites possam ser accionadas. Se estes últimos são em número reduzido e há muitos dispostos a fornecer limites, começam a competir uns com os outros, estreitando a gama de comércio, o que leva a lucros mais baixos (os alvos dependem da largura do plano) e perdas em desagregações bruscas. Inversamente, os comerciantes do mercado precisam de liquidez - sem ela, escorregamentos e perdas. Assim, a chegada em massa de comerciantes a estratégias de market-maker (de facto, a troca por retornos) conduzirá apenas à redução da rentabilidade de tais estratégias.
Assim, quem ganha com isso, é melhor fazê-lo discretamente, em vez de apelar à utilização em massa desta estratégia). O dinheiro como o peixe gosta do silêncio, não de revoluções)))
O formato da base de citações não deixa a possibilidade de a utilizar para testar e optimizar estratégias HFT utilizando ordens de limite (que são todos os algoritmos de espalhamento).
Concordo consigo. Apenas uma afirmação contrária: o formato actual das citações é tão idiota para estratégias de fuga como para estratégias invertidas, mas não se pode curá-lo com um método tão simples como este. É possível curar pelo menos uma classe de estratégias, enquanto que na situação seguinte toma uma "forma dramática" (ver acima). E as outras estratégias não sofrerão! Se o vir, dê um exemplo de uma classe de estratégias para a qual modificar a propagação da forma sugerida tornará os testes/optimização mais realistas.
Concordo completamente aqui, na verdade o testador é baseado em carrapatos mesmo agora, por isso é basicamente apenas sobre o formato do histórico do pessoal. E também a possibilidade de usar "citações não padronizadas", se necessário.sobre a estratégia oposta e sobre o que precisam que seja escrito acima. Por exemplo, HighAsk --- LowBid para paragens de comércio e por mercado.
Portanto, é improdutivo afinar histórias e testar um tipo de estratégia.
É melhor ter mais liberdade para que possa ajustá-la de acordo com as suas necessidades.
É melhor ter mais liberdade, para que possa afiá-la de acordo com as suas necessidades.
Antes, quando os computadores eram grandes :), ou ainda não existiam, o comércio telefónico e um milímetro com um lápis e uma régua eram suficientes. Sou eu a falar de carraças hoje em dia).
Não sei sobre a revolução)) No mercado de acções, qualquer participante pode criar liquidez, mas não há um enviesamento em massa para estratégias de limite e negociação dentro do spread. Estas duas classes de estratégias são como duas faces da mesma moeda - existem à custa uma da outra e morrem uma sem a outra). As estratégias de retorno necessitam de ordens de mercado e, em particular, de agentes de dinâmica para que as suas ordens com limites possam ser accionadas. Se estes últimos são em número reduzido e há muitos dispostos a fornecer limites, começam a competir uns com os outros, estreitando a gama de comércio, o que leva a lucros mais baixos (os alvos dependem da largura do plano) e perdas em desagregações bruscas. Inversamente, os comerciantes do mercado precisam de liquidez - sem ela, escorregamentos e perdas. Assim, a chegada em massa de comerciantes a estratégias de market-maker (de facto, a troca por retornos) conduzirá apenas à redução da rentabilidade de tais estratégias.
Assim, quem ganha com isso, é melhor fazê-lo discretamente, em vez de apelar à utilização em massa desta estratégia). O dinheiro como o peixe gosta do silêncio, não da revolução).
Estou a tentar "olhar um pouco mais à volta da curva" // Tudo o que escreveu está correcto.
A "criação do mercado de massas", precisamente devido ao desencadeamento dos cenários que descreve, poderá eventualmente levar o dólar a perder a sua posição de "permutador universal". Esta é uma consequência simples de um colapso dos spreads sobre "menores". O mercado de divisas tornar-se-á mais dinâmico e eficiente. E são os sistemas comerciais baseados na previsão (e não na manipulação de preços) que irão beneficiar. No que me diz respeito, qualquer regulação não-mercantil das taxas de câmbio está repleta de grandes abusos. Não importa quão nobres sejam os objectivos declarados - há sempre a possibilidade de monetização do informador e é uma tolice assumir que quaisquer mecanismos legais podem opor-se-lhe.
Em suma - estou interessado no "comércio justo", talvez pessoalmente não beneficiasse financeiramente de tal reviravolta (ou talvez venha a beneficiar), mas se perder, pelo menos saberei que vou perder porque desenvolvi um algoritmo estúpido, e não porque fui "enganado".
Quanto à estratégia oposta e ao que eles precisam, escrevi acima. Por exemplo, HighAsk --- LowBid é para aqueles que negoceiam em paragens e no mercado.
Estou a tentar "olhar um pouco mais à volta da curva" // Tudo o que escreveu está correcto.
A "criação de um mercado de massas", precisamente devido aos cenários que descreve, poderá eventualmente levar o dólar a perder a sua posição como "permutador universal", o que é uma simples consequência de um colapso dos spreads sobre "menores". O mercado de divisas tornar-se-á mais dinâmico e eficiente. E serão os sistemas comerciais baseados em previsão (em vez de manipulação de preços) que irão beneficiar.
Está a exagerar.
A propagação sobre os menores não é um problema para a plataforma de negociação
E quanto tempo foram ocupadas posições nesses dias: dias, semanas, meses. E quantas encomendas foram dadas por dia/semana/mês? Não é preciso carraças nem mesmo agora neste tipo de comércio. Mas qual será o seu lucro com este tipo de comércio? Tendo em conta o facto de que o meu depósito médio é de cerca de $1000.
As posições são agora ocupadas por segundos/minutos/horas. O número de encomendas por dia é medido em centenas ou mesmo milhares. Estas são as estratégias que requerem carraças. E com tais estratégias $1000 é um grande depósito, tendo em conta a alavancagem e o lote mínimo.
O tempo voa em frente, a indústria está a desenvolver-se, e algumas pessoas querem permanecer na Idade da Pedra. :)
Está a exagerar.
A propagação em menores de idade não é um problema de negociação
Se o spread for superior à comissão do comerciante (esta é a situação dos menores), torna-se rentável para os comerciantes utilizar limitadores no spread (no próximo jogo). O que leva automaticamente a spreads mais baixos e torna os cruzamentos mais atractivos para o comércio.... etc.
Vá aprender uma lição. :)
Se o spread for superior à comissão do comerciante (esta é a situação em relação aos menores), torna-se rentável para os comerciantes a colocação dos limitadores dentro do spread (no próximo jogo). O que leva automaticamente a spreads mais baixos e torna os cruzamentos mais atractivos para o comércio.... etc.
Em resumo - vá aprender algumas lições... :)