Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 68

 
Avals:
Ah, quer dizer sistemas de contos de fadas)))

Exactamente.

E também sobre ganhos fabulosos. E a sua fabulosa ausência, em lugares onde o provador mostra presença (e vice-versa).

 
MetaDriver:

Sim. Exactamente.

E também sobre ganhos fabulosos. E a sua fabulosa ausência, em lugares onde o provador mostra presença (e vice-versa).

Este fabuloso sistema não é o ideal) Mais precisamente, é ideal apenas em relação ao volume, que passou os limites no topo de ZZ e a condição de estar sempre em primeiro lugar em todos os níveis de preços)). O que o leva a pensar que os seus limites serão aí executados? As ordens de limite são colocadas em fila de espera por ordem de chegada. Ou seja, alguém vendeu/comprou limites no topo da ZZ algum volume, mas não é um facto que o pudesse ter feito (ser o primeiro da fila). Se e quanto teria sido derramado é um mistério. É tudo cavalos esféricos numa chávena))))
 
Urain:
Para construir algo real, é necessário conhecer os limites do que é possível. Assim, uma descrição de um sistema de conto de fadas é também uma coisa útil.
Sim) na ZZ, quanto mais não seja para conseguir um trabalho manual.
 
Avals: ... As ordens de limite são colocadas em fila de espera por ordem de chegada.

Nem sempre.

Avals: ... Para os sistemas mr que são eficientes num mercado de retorno H<2 (estimativa aproximada da onda H e média sobre um hospital muito grande) beneficiam de limites. Na tendência (H>2) com marques/paragens.
Um exemplo pode ser. Não consigo perceber quando poderá surgir uma situação em que abrir/fechar/ajustar uma posição seja mais rentável do que as ordens do mercado. A única situação que me vem à mente é a arbitragem - para estar a tempo. Mas onde está a ligação entre a tendência e as ordens do mercado?
 
Avals:
cantinas) escorregou, mas menos
Não a cantina. Estava no lado positivo nos antigos 30pp.
 
Avals:
Mas esse fabuloso sistema não é perfeito. Mais precisamente, é perfeito apenas em relação ao volume que ultrapassou os limites dos topos ZZ e à condição de ser sempre o primeiro na linha a todos os níveis de preços)). O que o leva a pensar que os seus limites serão aí executados? As ordens limitadas são colocadas em fila de espera por ordem de chegada. Ou seja, alguém vendeu/comprou limites no topo da ZZ algum volume, mas não é um facto que o pudesse ter feito (ser o primeiro da fila). Se e quanto teria sido derramado é um mistério. É tudo cavalos esféricos num copo))))

Compreendo que o verdadeiro comércio será sempre diferente do teste, em termos de execução. Mas o comerciante-programador mantém algumas ideias orientadas na sua cabeça, de uma forma ou de outra, quando desenvolve o seu TS. "Naturalmente, ele ou ela compreende (se não um tolo) que na realidade o seu sistema encontrará todo o tipo de factores que enfraquecem o desempenho do design. E, se novamente, se não um tolo, ele ou ela deve prever quais das suas considerações iniciais (ideais) são vulneráveis à realidade e em que medida. Em particular, antecipar o quão estável o sistema pode estar fora da gama de optimização. Muitos sistemas construídos sobre pressupostos iniciais mal escolhidos ("ideais") falham neste mesmo teste - vazam impiedosamente no OutOfSample, mostrando excelentes ganhos dentro da gama de optimização...

Não queria usar argumentos "esquerdistas" (do ponto de vista de Ivan), mas as estatísticas de hrenfix mostram convincentemente que a sua escolha de "cavalos esféricos" é bastante bem sucedida....

 
GaryKa:

Nem sempre

talvez em alguns mercados, sob algumas condições, seja possível avançar na fila de espera. A questão é que este sistema ideal de conto de fadas colide com a realidade)

GaryKa:
Um exemplo pode ser. Não consigo compreender uma situação em que possa ser mais rentável abrir/fechar/corrigir uma posição utilizando ordens do mercado. A única coisa que me vem à mente é a situação de arbitragem - estar a tempo. Mas onde está a relação entre a tendência e as ordens do mercado?

O exemplo é simples, simplesmente não será preenchido com um limite num mercado de tendências no lugar certo e ficará sem uma posição. E quando for contra a sua posição limite, receberá o preço total.

 
MetaDriver:

Compreendo que o verdadeiro comércio será sempre diferente do teste, em termos de execução. Mas ao desenvolver o TS, o trader-programador mantém algumas ideias e pontos de referência na sua mente de uma forma ou de outra. "Naturalmente, ele ou ela compreende (se não um tolo) que na realidade o seu sistema encontrará todo o tipo de factores que enfraquecem o desempenho do design. E, se novamente, se não um tolo, ele ou ela deve prever quais das suas considerações iniciais (ideais) são vulneráveis à realidade e em que medida. Em particular, antecipar o quão estável o sistema pode estar fora da gama de optimização. Muitos sistemas construídos sobre pressupostos iniciais mal escolhidos ("ideais") falham neste mesmo teste - vazam impiedosamente no OutOfSample, mostrando excelentes ganhos dentro da gama de optimização...

Não queria usar argumentos "esquerdistas" (do ponto de vista de Ivan), mas as declarações de hrenfix mostram convincentemente que a sua escolha de "cavalos esféricos" é bastante boa....

não sei quão fiáveis podem ser os seus resultados... Ninguém sabe quão fiáveis são os seus próprios resultados do passado... Tanto mais se tomar os de outra pessoa.

Não compreendo o resto - como é que este fabuloso sistema no topo da ZZ lhe dá algo de útil? Bem, como um indicador das somas dos joelhos da ZZ podemos compreendê-lo, mas para tirar quaisquer conclusões sobre como se deve ou não negociar, não sei))

 
Avals:

Tem de confiar nos seus próprios resultados passados com cautela (porque eles não lhe dão quaisquer garantias para o futuro), quanto mais nos de outra pessoa, com quem sabe quão fiáveis eles são.

O resto não percebi - como este fabuloso sistema no topo da ZZ lhe dá algo de útil? Bem, como um indicador de somas de joelhos ZZ é compreensível, mas para tirar quaisquer conclusões sobre como se deve ou não comercializá-lo, não sei))

OK, vamos parar por agora com essa nota optimista... :)
 
Avals: ... Um exemplo simples, simplesmente não será preenchido com um limite num mercado de tendências no lugar certo e estará fora de posição. E quando vai contra a sua posição limite, será inundado.

Bem sim questões de execução, interpretou mal (à minha maneira) as palavras "mais rentável de fazer".