Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 67
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Exactamente! Mas depois passamos a limitar o comércio como fase final no desenvolvimento de um sistema de comércio ideal.
Como obteve 6 de 2 números ?
hrenfx: ... Funciona com M1 HighBid + LowAsk (os resultados são mais precisos do que no testador MT5).
Também, porque 6 quando 4 preços são preços de licitação ( já inclui HighBid )
Exactamente! Mas neste caso, chegamos a limitar o comércio como fase final no desenvolvimento de um sistema de comércio ideal.
Agora pense com o seu cérebro, se o sistema "ideal" é obrigado a trocar Limites, então porque é que o verdadeiro sistema deveria trocar Marquetes ou Paragens? Por modéstia? ;)
Mais uma vez:
essa é exactamente a grande diferença. Em resumo, os 2 tipos de estratégias são a reversão média e a contra-progressão (momentum). O ponto de entrada/saída em movimento está na direcção de movimento no Sr. contra. A desagregação é apenas uma espécie da segunda (por nível de entrada para a desagregação). E não se pode converter os segundos sistemas em limitadores. Se puder, é essencialmente combinar 2 destes tipos de sistemas numa garrafa em diferentes escalas (tf aproximadamente), o que raramente acontece.
A plataforma é uma espécie de plataforma personalizada para diferentes mercados e instrumentos, não apenas para FX nos comensais))
compreendido e sobre o facto de que nada precisa de ser alterado excepto a propagação, escrevi 2013.08.10 05:47, depois do que ele a formulou na sua brilhante ideia)) Uma consequência elementar das suas consultas
Será esta classe de estratégias para alterar o formato do histórico armazenado para eles? Mais uma vez, isto é para estratégias de classe mr, que têm limites de entrada/saída.
Portanto, é uma treta ajustar a história e a plataforma a uma classe de estratégias.
Precisamos ou de um testador de carraças normal, ou da possibilidade dos utilizadores recolherem o seu próprio historial de carraças e alimentá-lo com tf<1min. Depois podemos usar a história com LowAsk -- HighBid, ou HighAsk --- LowBid para a classe oposta de estratégias. Ou para testar estratégias a curto prazo, que não têm minutos suficientes (não para o FX nas cantinas, claro).
Isto é, é você que vem para limitar o comércio, mas não tem de colocar todos na mesma balança. Pessoalmente, eu comercializo e utilizo entradas no mercado. Acha que ainda não tentei usar limitadores no meu TS de drawdown? Sim, eu fiz! Acha que a história do tick mudou alguma coisa? Tenho uma história de carrapato e Nível 2, mas não mudou nada em termos de rentabilidade do meu TS. Pelo contrário, com a sua substituição por limitadores, o lucro total e a expectativa de dinheiro caíram, sublinho novamente: caíram muito.
E apenas não fale sobre o TS ideal e o que deve ser. Cada um tem a sua própria compreensão, todos sabem sobre o que está a escrever e o que é o TS.
O principal erro cometido por aqueles que promovem os limitadores desta forma é que pensam que apresentar uma proposta ao melhor preço é sinónimo de fazer um negócio ao melhor preço. Na realidade, não existe o melhor preço. Se a sua ordem limite foi desencadeada, o mercado recuperou do seu nível anterior. Mas existe apenas o preço actual e, por alguma razão, lembra-se do preço antigo e pensa que o preço actual é melhor do que o preço antigo, embora não o seja.
Li tudo isto e ocorre-me que ou o homem está completamente perdido nas correntes da sua própria consciência, ou pelo menos metade do que ele escreveu é uma mentira simples e vulgar.
Um programador autodidacta sem um conhecimento profundo da língua escreveu um testador de uma única rosca com o desempenho de 100 000 000 de barras por segundo durante várias horas? Em contraste: pessoas do mais alto nível de profissionalismo passam anos a criar um testador HFT competente e de alto desempenho, criam equipas inteiras para trabalhar com ele e preenchê-lo com estratégias, e aqui uma pessoa decidiu construir um testador por conta própria e imediatamente obteve uma ordem de magnitude superior de desempenho de plataformas HFT (fechadas) líderes.
Vamos apenas calcular quanta largura de banda de memória precisamos para executar 100 000 000 de barras por segundo. Cada barra tem 4 preços + AskLow HighBid, o que resulta em 6 tipos inteiros com 64 bits cada(os preços são inteiros (int longo)). Um 100 000 000 de barras por segundo exigiria
Isto significa que este desempenho pode ser fundamental e teoricamente alcançado em módulos de memória DDR2 533 e superiores. Pelo menos o desempenho declarado é comparável ao limite físico do hardware moderno.
Mas os custos de tempo do software impõem restrições ainda mais significativas. Estes não podem ser ignorados. Foi por isso que peguei num compilador rápido C de 64 bits Win-Lcc 64 e medi o desempenho de uma pesquisa directa de um conjunto de barras sem cálculos matemáticos pesados. Atenção: estamos a falar de pesquisa directa, ou seja, a pesquisa mais rápida. Sem manipulação do ambiente e outras despesas gerais. Ao contrário do dickfix, forneço o código fonte completo do meu "testador de estratégia", para que qualquer pessoa possa compilá-lo e medir o desempenho no seu compilador favorito:
Pode ver que este código, dependendo da directiva Invoke, ou percorre a matriz e realiza uma simples comparação (uma operação muito rápida) ou chama uma função que realiza a mesma comparação.
Vamos ver quanto tempo leva para este código pesquisar e comparar 100 000 000 de barras:
Podemos ver que demorou 1,28 segundos a passar directamente por 100.000.000 bares, o que é quase um terço pior do que o desempenho anunciado.
Pode-se ver que a busca de 100 000 000 de barras com função de chamada de cálculo em cada barra levou 1,79 segundos, o que é mais de 1,5 vezes pior do que o desempenho declarado.
Todos os testes foram realizados emi7 870, DDR3 3200 8Gb hardware.
A maior parte do tempo foi gasto na preparação dos dados reais (cerca de 9 segundos). O que, no mínimo, não optimizará a concepção do optimizador, resultando em enormes despesas gerais. Mas não levei esse tempo em conta, uma vez que estávamos a falar apenas da execução da estratégia.
Tira as suas próprias conclusões. Espero ter demonstrado por números que o resultado reclamado, para o dizer de forma suave, não corresponde à realidade. Mesmo o desempenho teórico do código que descreve o optimizador não corresponde ao resultado reclamado. E se implementar um verdadeiro testador que se aproxima da funcionalidade do reclamado, o desempenho cairá ainda mais baixo, uma vez que qualquer chamada de função e quaisquer cálculos matemáticos mais ou menos úteis reduzirão imediatamente o tempo da pesquisa nua.
Os números, é claro, são coisas teimosas, e o orador faz uma boa observação, mas vejamos de outro ângulo, o desordeiro não é um desordeiro, mas um cientista sénior que nos veio visitar para recolher ditos, provérbios, brindes ... ...e levou um pouco demais .
Portanto, estamos a lidar com um acidente industrial ... :)
Em suma, não é cavalheiresco chutar uma cadeira no balneário, ele não responde.
Li tudo isto e ocorre-me que ou o homem está completamente perdido nas correntes da sua própria consciência, ou pelo menos metade do que ele escreveu é uma mentira simples e vulgar.
Um programador autodidacta sem um conhecimento profundo da língua pode escrever um testador com uma única rosca com 100 000 000 de barras por segundo em poucas horas? Em contraste: pessoas do mais alto nível de profissionalismo passam anos a criar um testador HFT competente e de alto desempenho, criam equipas inteiras para trabalhar com ele e preenchê-lo com estratégias, e aqui uma pessoa decidiu construir um testador por conta própria e imediatamente obteve uma ordem de magnitude superior de desempenho de plataformas HFT (fechadas) líderes.
Tira as suas próprias conclusões. Espero ter demonstrado por números que o resultado reclamado não corresponde à realidade, para o dizer de forma suave. Mesmo o desempenho teórico do código que descreve o optimizador não corresponde ao resultado reclamado. E se implementar um verdadeiro testador aproximando-se da funcionalidade do reclamado, o desempenho cairá ainda mais baixo porque qualquer chamada de função e quaisquer cálculos matemáticos mais ou menos úteis reduzirão imediatamente o tempo da pesquisa mínima descoberta.
Alguma vez os seus pés escorregaram a meio das suas pernas?
é assim que se chega a essa conclusão?))) Para os sistemas mr que são eficazes num mercado de retorno H<2 (Onda H uma estimativa aproximada e a média de um hospital muito grande) beneficiam de limites. Na tendência (H>2) com marques/paragens. E porque deveria ser um sistema ideal para negociar com limites? Ideal mr sim. Mas os verdadeiros instrumentos são uma mistura de tendências e secções planas de diferentes escalas (e obtemos H=2 em média). Portanto, pense com o seu cérebro que existe mais do que um sistema ideal)) E há ainda mais reais
Pensei nisso, e cheguei à mesma coisa que hrenfx e Neutron (e provavelmente muitos outros) chegaram de forma bastante independente. Nomeadamente, se um "Sistema Ideal" é um TS que tira todo o lucro teoricamente possível do mercado, então ele
1) apenas um // se classificarmos os sistemas não pelo método de previsão, mas por um certo número de transacções comerciais
2) comercializa por meio de limitadores colocados no topo de um cagy zigzag com H dinâmico === (spread actual + 1 pip). Todos os outros "Sistemas Ideais" são "menos do que ideais", pois perdem. :)
Sobre sistemas "reais" .... É melhor eu não dizer nada.
;)
Pensei nisso, e cheguei à mesma coisa que hrenfx e Neutron (e provavelmente muitos outros) chegaram de forma bastante independente. Nomeadamente, se um "Sistema Ideal" é um Expert Advisor que tira todo o lucro teoricamente possível do mercado, ele 1) tem apenas um 2) negoceia através de limitadores de flipping colocados em cima de um kagi zigzag com H dinâmico == (spread actual + 1 pip). Todos os outros "Sistemas Ideais" são "menos do que ideais", pois perdem. :)
Sobre sistemas "reais" .... É melhor eu não dizer nada.
;)
ah, quer dizer sistemas de contos de fadas))))