Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 31

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zfs:
Metatrader mantém 1 spread por barra, embora possa ser diferente durante uma barra, ou seja, teoricamente não há preço Ask em Metatrader).

О ! Oh, obrigado. Agora já percebi, já percebi. Muito obrigado. Sim, de facto, há uma tal carta na palavra.

Mas em primeiro lugar, não tenho a certeza se os criadores o farão num futuro próximo - tentei calcular o preço Ask da barra H1, com base no Bid e no Spread dos minutos - há muitas questões complicadas.

E em segundo lugar, faz sentido? A maioria das empresas de corretagem oferecem spread fixo, e além disso - tenho dificuldade em pensar num TS estável que funcionasse em dados de tick com spread, e em minutos com spread - deixaria de funcionar de forma estável...

Em princípio, posso "assinar por ele". Mas tenho poucas esperanças de um resultado favorável.

 
Laryx:

Amigos!

Pode dizer-me sobre o que são as últimas dez páginas, qual é o problema?

Tendo pesquisado o tópico e visto o fórum MT4, tudo o que encontrei foi uma sugestão para trocar entre os preços Bid e Ask.

Também encontrei argumentos sobre a necessidade ou não de o fazer.

É um problema? Pessoalmente não compreendo qual é o problema, se o TC requer exactamente o preço Ask - qual é o problema em utilizá-lo, acrescentando Bid e Spread em termos de preço?

OK, o reboque mostra a diferença entre LoBid[1]+Spread[1] (calculado por mql-bar) e LoAsk[1] (real, rastreado por ticks) em cada barra completada.

Atirar sobre alguns gráficos de minutos (e não só), após N períodos de gráficos N delta-bars de histograma indicador serão mostrados.

// Nota: a primeira barra (mais antiga) que vemos é inválida (não válida) :) Poderíamos desactivar a sua saída, mas é demasiado confusa, se quiser - finalize-a.

// A barra zero é sempre reiniciada até estar completa, por isso não cintila.

   if (NewBar())  
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point; // расчёт собсно дельты
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
      LoAsk = DBL_MAX;
      OldTime = CurTime();
     }
   else
     {
      LoAsk = fmin(LoAsk, tick.ask);
     }
Arquivos anexados:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
Laryx:

Mas em primeiro lugar, não tenho a certeza de que os criadores o façam num futuro próximo - uma vez tentei calcular o preço Ask da barra H1, com base no Bid e no Spread dos minutos - há muitas questões complicadas.

E, em segundo lugar, há algum ponto nisto? Em primeiro lugar, a maioria das empresas de corretagem oferecem spread fixo, e em segundo lugar - tenho dificuldade em pensar num TS estável, que funcionaria em dados de tick com spread, e em minutos com spread - não funcionaria estável...

Em princípio, posso "assinar por". Mas tenho poucas esperanças de um resultado favorável.

Em forex, tal problema está agora na ECN, onde o mercado apareceu e os utilizadores queriam ter informação sobre a propagação. Obtê-lo não é um problema, é outra coisa tê-lo sem buracos durante um período muito mais longo para testar as suas estratégias. Se tal informação estiver publicamente disponível, então o mercado mudará).
 

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) durante 18 min - de +13 pips a -28

 
zfs:
..............., mas se tal informação estiver publicamente disponível, o mercado irá mudar).
Quer dizer que todos os peixes vão desaparecer? Ou vice-versa? Seja mais específico, não me assuste com dicas da minha pobreza inevitável....
 
MetaDriver:

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Variação Delta (LoBid+spred - LoAsk) em 18 min de +13 pips a -28

Oh, e é melhor remover o máximo/mínimo fixo na balança, caso contrário o delta está a voar com bastante facilidade para os 15 pips que fixei.

Estou a fazer o upload aqui.

--

Este indicador revelou-se muito informativo (para a sua finalidade - para ilustrar a diferença).

Arquivos anexados:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
MetaDriver:
Quer dizer que todos os peixes vão desaparecer? Ou vice-versa? É melhor ser específico, não me assuste com dicas da minha pobreza inevitável....
Se a informação estiver disponível ao público, não pode ser posta à disposição do público, porque conduzirá a novas manipulações, ou seja, será utilizada contra a multidão estúpida.
 
zfs:

Se a informação estiver disponível ao público, não pode ser utilizada de forma adequada,

porque conduzirá a mais manipulação, ou seja, será utilizado contra a multidão estúpida.

Emoldurado é a Regra do Grande Mercado. Aqueles que a conhecem estão armados até aos dentes.


E a propósito : Uma vez que esta regra é agora conhecida, pode (como qualquer informação importante disponível publicamente) ser usada contra a multidão estúpida.

Agora preste atenção, KOAN: como manter a multidão estúpida afastada das consequências da publicação desta regra?

;)

 
O condenado não pode ser poupado às consequências.
 
MetaDriver:
Emoldurado é a Regra do Grande Mercado. Aqueles que a conhecem estão armados até aos dentes.


E a propósito: Uma vez que esta regra é agora conhecida, pode (como qualquer informação importante disponível publicamente) ser utilizada contra a multidão estúpida.

Agora preste atenção, KOAN: como manter a multidão estúpida afastada das consequências da publicação desta regra?

;)

A multidão está sempre condenada porque 5% da população vai ficar com 95% do dinheiro.

E a regra é a Hipótese de Mercado Eficiente.

Um mercado é eficiente em relação a qualquer informação se esta se reflectir imediata e completamente no preço de um bem. O que torna essa informação inútil para super lucros.

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