Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 24

 
Heroix:

Não se esqueça, existem TCs "subtis" que não são construídos apenas na intersecção de mashas e outros disparates.

Oh, vá lá, toda esta conversa sobre TS subtil, matéria, sereias, auras, é uma lavagem ao cérebro.

Se uma pessoa compreende algo, compreende-o realmente, então pode formalizá-lo, e todas estas "máscaras parecem suficientemente boas" do campo da quiropatia.

Todo o TC pode ser implementado no indicador sem afectar o testador, apenas aí e calcular o lucro, mesmo que o TC utilize ordens pendentes.

Abrir por nível + espalhar, fechar por nível. A diferença dos níveis registados dará o número de pontos.

Abrir por nível, fechar por nível+distribuir. A diferença de níveis registados dará o número de pontos.

É isso, atribuir um coeficiente de lote a cada objecto contabilístico e fazer um lucro.

 
Urain:

O preço é calculado a partir da Bid+Spred e qual é a diferença se não se importar com o que era antes LowBid ou HighAsk?

LowBid e HighAsk não importam em nada. E apenas estratégias de paragem estúpidas podem utilizá-las. E não estratégias de paragem estúpidas utilizam, por exemplo, BuyStop_byBID. Isto é, uma posição de COMPRA só é aberta quando o preço da Oferta se recupera ao nível da ordem pendente. Mas não é essa a questão.

No meu simples testador, uso principalmente apenas HighBid e LowAsk num bar. Isto é, não quero saber dos preços ABERTOS ou FECHADOS. E isto é correcto, porque todos os preços, excepto HighBid e LowAsk são dependentes de ECN/STP - pode controlá-los. Todo este disparate foi descrito há muito tempo atrás.

 
hrenfx:

LowBid e HighAsk não desempenham qualquer papel. E apenas estratégias de paragem estúpidas podem utilizá-las. E não estratégias de paragem estúpidas, usar, por exemplo, BuyStop_byBID. Isto é, uma posição de COMPRA só é aberta quando o preço da Oferta se recupera ao nível da ordem pendente. Mas não é essa a questão.

No meu simples testador, uso principalmente apenas HighBid e LowAsk num bar. Isto é, não quero saber dos preços ABERTOS ou FECHADOS. E isto é correcto, porque todos os preços, excepto HighBid e LowAsk são dependentes de ECN/STP - pode controlá-los. Todo este disparate descrito há muito tempo atrás.

Então, o que conta com esta história da AskBid?

Se adicionar um indicador, funciona ou com Bid ou Ask, os níveis funcionam no testador e assim pelo preço que pretende, o que não lhe convém?

Talvez tenha um olho fraco, mas não encontrei um argumento que justifique a sua mudança, apenas vi apelos que precisam de mudar.

 

Escreveu que os metateraquecedores não são capazes de estabelecer claramente nem mesmo um TS rentável, quanto mais a investigação.

Trabalho de casa simples:

  • Escrever um guião MQL5 que escreve apenas dois valores de barras num ficheiro: HighBid e LowAsk.
  • Corra num MT5-tester um Consultor Especialista que olha para o futuro (ver OHLCV_Bid+Spread) e mostra o máximo lucro possível no período da história monitorizada(aqui está uma dica).
  • Executar a mesma lógica em HighBid e LowAsk gravados.
  • Comparar os resultados.
  • Pense em qual deles tem mais confiança e porquê?

E como uma tarefa extra (com um asterisco):

  • No mesmo período da história, registar uma história de carrapatos.
  • Tente tirar o máximo proveito, mas não abra mais do que uma vez por bar (M1 em todo o lado).
  • Comparar os resultados com os obtidos anteriormente.
ReverseSystem - MQL4 Code Base
  • www.mql5.com
ReverseSystem - MQL4 Code Base: советники и эксперты для МетаТрейдера
 
hrenfx:

Escreveu que os metateraquecedores não são capazes de estabelecer claramente nem mesmo um TS rentável, quanto mais a investigação.

Trabalho de casa simples:

  • Escrever um guião MQL5 que escreve apenas dois valores de barras num ficheiro: HighBid e LowAsk.
  • Corre num MT5-tester um Consultor Especialista que olha para o futuro (ver OHLCV_Bid+Spread futuro) e mostra o máximo lucro possível no período de história monitorizado(aqui está uma dica).
  • Executar a mesma lógica em HighBid e LowAsk gravados.
  • Comparar os resultados.
  • Pense em qual deles tem mais confiança e porquê?

Vou passar, é tudo azedo para mim ler. Ou me dão um argumento, ou vou embora (tenho muito trabalho para fazer sem vocês).

ZS bem não gosta de LowBid e HighAsk leva HighBid e LowAsk --> HighBid leva LowAsk construído nativo como Low+Spred

O que precisa para fazer um tal indicador (construirá indicadores a partir de indicadores), é como dois bytes para enviar.

 

Fiz um monte de trabalho sobre a editora, e não se cansa de o fazer. Alguém deveria pelo menos tentar fazer algumas coisas básicas.

Tomar uma simples inversão de TS em Limites: SellLimit e BuyLimit a toda a hora num canal em mudança (de preferência estreito - dois/três spreads, por exemplo. Para ter mais negócios).

Execute-o numa demonstração, mas ainda escreva HighBid e LowAsk algures.

Depois iniciar o mesmo TS no provador e comparar os resultados obtidos na demonstração e no provador.

A questão é que haverá sérias diferenças. Mas estas diferenças estariam praticamente ausentes, se o testador fosse orientado apenas para HighBid e LowAsk. É fácil de ver isto se olharmos para as diferenças e vermos a razão da discrepância.

 
Urain:

Bem, se não gostar de LowBid e HighAsk aceite HighBid e LowAsk --> HighBid aceite LowAsk construído nativo como Low+Spred

SZY Faz-se tal indicador (constrói-se indicadores a partir de indicadores), é como dois bytes a enviar.

Não quero saber dos indicadores e da sua visualização. Estou a escrever sistemas de comércio que funcionam, não Mercado.

Low_Bid+Spread != Low_Ask. Este é o problema. Digo-vos, a Low_Bid pode ser alterada para ECN/STP por qualquer pessoa que o deseje. Não quero ser guiado por ela.

 
hrenfx:

Fiz um monte de trabalho no publc, e ainda não é suficiente. Alguém se daria ao trabalho de fazer algumas coisas básicas?

Tomar uma simples inversão de TS em Limites: SellLimit e BuyLimit a toda a hora num canal em mudança (de preferência estreito - dois/três spreads, por exemplo. Para ter mais negócios).

Execute-o numa demonstração, mas ainda escreva HighBid e LowAsk algures.

Depois iniciar o mesmo TS no provador e comparar os resultados obtidos na demonstração e no provador.

A questão é que haverá sérias diferenças. Mas estas diferenças estariam praticamente ausentes, se o testador fosse orientado apenas para HighBid e LowAsk. É fácil de ver que se olharmos para as diferenças e virmos a razão da diferença.

Estou a verificar a corrida TS em spreads diferentes, se a TS mata spread duplo deito-a fora, pelo menos 5-6 vezes o spread deve aguentar, então é garantido que noutra negociação não a venderá.

Mas está a falar de alguns HighBid e LowAsk.

 
hrenfx:

...

Low_Bid+Spread != Low_Ask. Esse é o problema.

Qual é a diferença?
 
Urain:

Verifico o TS executando-o em spreads diferentes, se o TS for morto por spreads duplos deito-o fora, pelo menos 5-6 vezes os spreads devem aguentar, então é garantido que noutra negociação não se esgotará.

Não se zangue, mas é devido a estas auto-limitações desconhecidas que ganha muito menos do que poderia.

Se o meu TS é morto por um aumento de 2-3 pips (cinco dígitos), eu corro-o e recebo um pagamento elevado. Só precisa de saber como ajustar o TS, o que é impossível em metástases.

Matar um TS por 2-3 pips significa que o seu MO é ~ aqueles mesmos 2-3 pips. Tem alguma ideia de quanta liquidez existe no FOREX em 2-3 pips? Acredite em mim, para quebrar $10K a $100K será liquidez suficiente para si.

E cagar naqueles malditos CDs, é tão fácil escolher uma plataforma ECN/STP competente hoje em dia.