Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 34
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De que é que estão a falar?!
O que espalhou a história, se eles ainda nem sequer conseguem perceber a história normal. Acabei de descarregar o gráfico EURUSD M30 do MetaTrader oficial (NordFX):
2008, Setembro. À esquerda estão as barras diárias e à direita as barras de hora em hora. Todo este material está na M30. O Conselheiro Especialista não pode ter a certeza dos dados com que está a lidar no momento actual, e está a falar da história de algumas propagações. As coisas não são melhores no segmento das trocas. Não existem colas de futuro normais, mesmo para contas reais. A posição de suspensão após a expiração está pendurada na minha conta demo há já meio ano, não a posso fechar. Devido a tudo isto e muito mais, com todo o respeito pela MQ e pelo seu trabalho feito, não posso usar o MT tester de modo algum. E algum tipo de spread não tem absolutamente nada a ver com isso.
E tudo isto seria resolúvel se fosse dada a opção de histórico personalizado. E sem ele, nós algos temos as mãos atadas, não há mais nada a fazer. Que paradoxo, Renat está zangada connosco por apenas mendigar: "Dá, dá!!!", ao mesmo tempo que corta cuidadosamente todas as oportunidades de trabalhar de forma independente e independente dos fornecedores de dados e das condições comerciais.
De que é que estão a falar?!
O que espalhou a história, se eles ainda nem sequer conseguem perceber a história normal. Acabei de descarregar o gráfico EURUSD M30 do MetaTrader oficial (NordFX):
2008, Setembro. À esquerda estão as barras diárias e à direita as barras de hora em hora. Todo este material está na M30. O Conselheiro Especialista não pode ter a certeza dos dados com que está a lidar no momento actual, e está a falar da história de algumas propagações. As coisas não são melhores no segmento das trocas. Não existem colas de futuro normais, mesmo para contas reais. A posição de suspensão após a expiração está pendurada na minha conta demo há já meio ano, não a posso fechar. Devido a tudo isto e muito mais, com todo o respeito pela MQ e pelo seu trabalho feito, não posso usar o MT tester de modo algum. E alguns spreads não têm absolutamente nada a ver com isso.
A barbatana é um Bid ou um Ask?
Vamos dissociar-nos por um momento da noção de venda e compra (esta é apenas a direcção da operação de uma das partes).
Vamos introduzir os conceitos de um comerciante e de um cliente (isto vai pontilhar os i's e cruzar os t's).
Se negociar com limites, é um comerciante, e as suas ordens serão afixadas no DOM.
Se negoceia com paragens ou mercado, é o cliente (olha para a "oferta" actual e concorda com ela, "oferta" no sentido das ofertas que estão actualmente disponíveis).
Assim, as ordens do cliente não são mostradas no mercado, uma vez que são executadas de imediato. São executados com uma pequena diferença (comissão do fornecedor), mas o Último preço mostra o preço do cliente, enquanto o preço do comerciante é ligeiramente diferente para pior.
Vamos dissociar-nos por um momento da noção de venda e compra (esta é apenas a direcção da operação de uma das partes).
Vamos introduzir os conceitos de um comerciante e de um cliente (isto vai pontilhar os i's e cruzar os t's).
Se negociar com limites, é um comerciante, e as suas ordens serão afixadas no DOM.
Se negoceia com paragens ou mercado, é o cliente (olha para o que é a "oferta" e concorda com ela, "oferta" no sentido do que são as ordens actuais).
Assim, as ordens do cliente no mercado não são visíveis na pilha porque são executadas imediatamente. São executados com uma pequena diferença (comissão do fornecedor), mas o preço indicado pelo cliente é o preço do cliente, enquanto que o preço do comerciante é ligeiramente diferente para pior.
Vamos dissociar-nos por um momento da noção de venda e compra (esta é apenas a direcção da operação de uma das partes).
Vamos introduzir os conceitos de um comerciante e de um cliente (isto vai pontilhar os i's e cruzar os t's).
Se negociar com limites, é um comerciante, e as suas ordens serão afixadas no DOM.
Se negoceia para ou comercializa, é o cliente (olha para o que é a "oferta" e concorda com ela, "oferta" no sentido do que são as ordens actuais).
Assim, as ordens do cliente no mercado não são visíveis na pilha porque são executadas imediatamente. São executados com uma pequena diferença (comissão do fornecedor), mas o preço indicado pelo cliente é o preço do cliente, enquanto que o preço do comerciante é ligeiramente diferente para pior.
É uma bela reviravolta. Sim, há ofertas no copo e sei que os preços no topo são aski do mercado para mim e os preços no fundo são aski limite. E vice versa. 2 ordens diferentes, 2 preços diferentes, e a produção é de uma barbatana. Não quero saber - eu expliquei-o ao homem, e você tenta explicar-me).
Não, não é. É precisamente o oposto. Se sem Ask o TS for rentável - então a probabilidade de o TS continuar a ser rentável - será maior do que se com Ask - houver lucro, e sem Ask - não há lucro. Pelo menos, a estabilidade e robustez de tal TS estará fora de questão.
Tretas! A exactidão dos testes é o resultado mais próximo daquele que estava no comércio real (se houvesse uma troca), ou poderia ter sido (se não houvesse troca).
Quando escreve um TS e o executa numa conta real, então só precisa que este TS se comporte exactamente como o fez no testador. Porque se se comportar de forma diferente (ainda mais rentável) no real - então não é o seu TS, é uma hipótese.
Que diabo precisamos de um testador, se ele nem sequer se pode aproximar de um verdadeiro robô comercial? Com tais ferramentas até mesmo para estudar o mercado é auto-restrição e escárnio.
Bem, em teoria, sim, provavelmente poderia surgir uma TS tão ESTÁVEL e rentável. Embora, duvide seriamente da estabilidade dos sistemas de carrapatos - escorregadelas e solicitações farão o seu trabalho sujo. Tenho tendência a não utilizar dados de prazos inferiores a H1 precisamente devido à sua extrema instabilidade.
Bem, o spread de um minuto e acima está mais ou menos lá, use-o à medida que precisar.
Quero dizer, não me importo que "seria bom ter informação. "Mas não vejo muito sentido nisso, e não creio que os criadores se incomodem.
Que carrapato se espalha? Compreende sequer que não deve haver qualquer propagação no testador? E os 99% de carraças são desnecessários.
Só se deve ter HighBid e LowAsk. Não há carraças nem espalha. Pare de dizer disparates.
Por que raio precisamos de um testador se ele nem sequer se consegue aproximar da coisa real? Tenho notado um padrão no mercado que desapareceu no passado.
Testá-lo no mundo real, é a forma mais segura de o fazer.
ZS: Reparei que os padrões desaparecem assim que os reparo).
Tretas! Os testes de exactidão são o resultado mais próximo do que foi em tempo real (se houvesse uma troca) ou poderia ter sido (se não houvesse troca).
Quando escreve um TS e o executa numa conta real, então só precisa que este TS se comporte exactamente como o fez no testador. Porque se se comportar de forma diferente (ainda mais rentável) num verdadeiro - então não é o seu TS, mas a oportunidade.
Que diabos precisamos de um testador, se ele nem sequer se pode aproximar de um verdadeiro robô comercial? Com tais ferramentas até mesmo para estudar o mercado é auto-restrição e escárnio.
O que está a escrever aqui é uma mais-valia para este kit de ferramentas). O real e o provador nunca coincidirão. Pode definir um atraso no spread e simular diferentes resultados da sua estratégia comercial. Diga-me que conjunto de ferramentas lhe permite fazê-lo sem quaisquer limitações? E porque é que o seu corretor não lhe dá estas informações, se é isso que pretende, uma vez que as ferramentas deste produto zombador lhe permitem fazê-lo (MT5)?