Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 36
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sobre o tema dos teóricos e praticantes abordado de passagem, gostaria de acrescentar que há uma falta disto nas discussões:
abolk:
O que esperar deste ou daquele algoritmo - também sei bem - já foram feitas mais de uma centena de encomendas. Se houver necessidade, estou pronto a dar quaisquer recomendações, dicas e esclarecimentos aos clientes para o desenvolvimento futuro da sua estratégia comercial.Sobre o tema dos teóricos e praticantes abordado de passagem, gostaria de acrescentar que há uma falta disto nas discussões:
abolk disse-o do ponto de vista de um programador. O principal é a honestidade, nos negócios é importante.
Talvez quando eu finalmente formalizar o meu sistema de comércio,cederei a ele. É pouco provável que seja uma ordem de um em centenas. O gráfico do módulo de previsão, já com mais de 200 nós, e o MM em 40-odd, e isso é apenas o início da espinha dorsal. Ainda nem sequer sei se devo dá-lo ao mql para implementação, ou se devo continuar a pensar. Mas os tipos que conheço estimam que serão 5-6k linhas de código e aproximadamente a mesma quantidade de dinheiro em $.
PS: Em Laky a previsão com uma condição, e MM não está de todo presente. É por isso que o preço de tal produto é de 10 dólares, por o ter feito. Isto é um prummer. É até espantoso que as pessoas não se apercebam que um $100 EA é um afundador a 100%.
Mas o programador realmente não se preocupa com isso, ele encomenda uma charrua e fá-la. Mais precisamente, ele copia blocos prontos a fazer.
Tenho uma pergunta para aqueles que se reuniram, quais de vós já têm experiência de alterar a propagação com os vossos limitadores?
A propósito, as novas construções de MT4 e MT5 têm a execução de um clique directamente nos gráficos:
É por isso que há deslizamentos mesmo para negócios de milhares de dólares no "mercado mais líquido onde são negociados 4 triliões por dia",
espalhar alterações pelos seus limitadores e outras maravilhas para clientes crédulos e ingénuos de CD.A propósito, as novas construções de MT4 e MT5 têm a execução de um clique directamente nos gráficos:
Já disponível para experimentar ?
Corrija-me se estiver errado. Dados de nível II, nada mais é do que a potencial liquidez de touros e ursos ou algo????
A relação entre volume em alta e volume em baixa, a partir da taça de nível II é "esforço de mercado", grosso modo? Como a bolsa de valores ou algo assim?
mt5 build 770 já está disponível
Obrigado por isso, mas :
1) a questão não é para si
2) Estou interessado em MT4
É por isso que há deslizamentos mesmo para negócios de milhares de dólares no "mercado mais líquido onde são negociados 4 triliões por dia",
Frases como esta gritam que sem a vontade de compreender, pode-se lê-lo 100 vezes e não se compreende nada.
Mesmo que o FOREX tenha um volume de negócios diário de 400 triliões de dólares por dia, os seus negócios de mil dólares escorregarão. Por alguma razão, o conceito de latência é mal compreendido por alguns.
Imagine que viu o preço, fechou os olhos durante 5 segundos e carregou no botão COMPRAR depois disso, com o desejo de comprar ao preço que viu há 5 segundos atrás. Haveria um deslize?
Agora imagine que o seu robô num ping zero a um corretor via MQL4 envia imediatamente um pedido de COMPRA quando vê o preço. Haveria deslizamento? Responderei aqui. Porque escrevi nos meus posts sobre a vida útil das carraças e a lentidão de todo o ciclo desde o nascimento da carraça antes da chegada do seu pedido. E o mais lento nesta cadeia será o MT4 - centenas de msec.
E mesmo se negociar através de um corretor, onde negoceio, desvinculando os limitadores MT4 com antecedência, haverá ou deslizes positivos (se o agregador tiver tempo), ou redireccionamentos - falhas (se o agregador não tiver tempo, ou rejeita o pedido por outras razões no lado do nascimento do tick).
Digamos que o meu corretor tem uma ligação cruzada - o agregador está localizado num determinado centro de dados em Nova Iorque, onde se encontra a parte técnica principal de todo o spot-FOREX. É aí que a execução será melhor - chegará mais vezes a tempo. Mas aqui vem LMAX, por exemplo, cujos preços acabam por ser melhores em algum momento do que os outros. O agregador envia o seu pedido ao LMAX. Isto leva centenas de msecs desde que o LMAX tem servidores na Europa. Isso significa que há atraso e possibilidade de reajustamento mesmo para o limite que se fixa previamente em agregador.
Agora vamos ter todos os agregadores de LP em ligação cruzada. Se pelo menos um dos LPs tiver um LP retardado (como o LMAX quando comercializado a partir de Nova Iorque) na sua lista_LP, a situação irá repetir-se como escrevi acima. Mas vamos assumir que, em geral, em toda a cadeia, todos estão em ligação cruzada. É possível redireccionar o seu limitador pré-posicionado? A resposta é que é possível. E não se trata de atraso (mesmo que cada agregador numa cadeia abrande um ou dois ms), mas de falta elementar de liquidez mesmo por mil dólares, porque juntamente com os seus limitadores poderiam existir outros limitadores que comessem toda a liquidez dos preços que chegassem um instante antes de si. Até preços falsos de LPs e lastlook - o direito de alguns LPs de cancelar as suas ofertas - não garante a execução aos seus preços.
É preciso compreender que os preços tanto na troca como ainda mais numa piscina escura (um agregador FOREX - muito mais complexo do que uma troca) são indicativos. Provavelmente, alguém irá gritar que tudo é soberbo nas bolsas de valores. Assim, mesmo os mais simples algoritmos HFT, colocando e retirando imediatamente as suas ofertas dentro do spread, criam a aparência de grandes preços, o que é quase irrealista para um cliente de câmbio comum - não há tempo para negociar. Como resultado, verá grandes preços, mas não poderá negociá-los.
Não é o primeiro e não o último que não poderá trocá-los.
Não é o primeiro e não o último a escrever tal coisa. E não há discussão. O post Trust and Common Sense acabou de ser escrito:
Para evitar repetir-me, é melhor ler todas as minhas mensagens.
Na verdade, não há provas claras de que tudo é justo e transparente. O regulamento não dá esta garantia. A tecnologia ECN/STP também não a dá. Não há qualquer garantia. Isto na vida aplica-se a quase todas as áreas, não apenas financeiras.
No entanto, há senso comum. Se desenvolver a tecnologia ECN/STP para venda, não será muito rentável se o promotor não previr a possibilidade de cozinhar. Uma vez que o cliente-comprador-corretor quase sempre quer cozinhar. Esta é a razão pela qual tanto a Currenex como a Integral dispõem de tal tecnologia. E esta é a razão pela qual quase todas as LPs cozinham.
Também escreveu que o custo da criação de tal tecnologia é muito elevado - milhões de dólares. É por isso que é mais fácil para um corretor, em todos os sentidos, comprar uma solução pronta do que criar a sua própria solução. A sua própria solução não se pagará por si própria durante o primeiro ano de trabalho. Só faz sentido criar os seus próprios com grandes planos e perspectivas. E isto só pode ser conseguido através de um esquema transparente. Porque tem de ser o melhor, a fim de atrair clientes. E é precisamente um esquema transparente que tem o futuro.
Tive uma conversa com a F****N que considero a segurança do meu dinheiro com eles mais por causa do meu conhecimento pessoal. Até certo ponto, concordo com isso, mas apenas parcialmente. É uma fraqueza da F****N que não há forma de provar. Sim, a regulamentação permite mais confiança. Mas nunca completamente. E esta situação não é apenas um problema com a F****N, mas com todos em geral.
A tecnologia ECN/STP reduz o número de esquemas de cozedura. Mas não os reduz a zero. Portanto, só há uma escolha - confiança, mas baseie a sua confiança no senso comum. Pessoalmente, tenho confiança na F****N, e há muito mais razões do que posso escrever.
Pegue em qualquer corretor com quem negoceie e tente justificar por si próprio as razões da sua escolha. Todos os seus argumentos continuarão a ser questionáveis. Mais uma vez, tudo se baseará num indicador subjectivo - a confiança.
P.S. Recomendo que utilize em trocas múltiplos de 0,1 (10 000). A partir da minha própria experiência - a execução será melhor. Por exemplo 2,34 lotes serão executados pior do que 2,3 lotes. Normalmente 2,3 lotes serão executados, enquanto 0,04 lotes ficarão inactivos. Além disso, se um corretor não tiver agregação de limitadores de clientes, é melhor usar um limitador grande do que muitos limitadores pequenos. Por exemplo, melhor um limitador para 100 lotes do que 100 limitadores de 1 lote com o mesmo nível de preço.
P.P.S. Nenhum corretor fornece ao cliente uma estimativa directa dos rejeitados. E esta é uma componente enorme na análise da qualidade de execução, ou seja, está directamente relacionada com as condições comerciais. Seria possível avaliar directamente os redireccionamentos se o corretor fornecesse o histórico de todas as ordens de negociação (modificações de limites) e pelo menos o histórico das carraças. Não vi nenhum historial de encomendas em lado nenhum. Por esta razão, só é possível avaliar os redireccionamentos indirectamente através do tempo real. O corretor pode melhorar a situação com os reajustes se começar a fazer uma marcação artificial dos preços. Mas os preços irão piorar enquanto a execução melhora. É por isso que o meio dourado é importante.
P.P.P.S. A minha (e a de qualquer corretor de alta tecnologia) dor de cabeça constante é redireccionada. Postou várias ideias sobre como lidar com elas. Como escrever correctamente o TS, para que a sua lógica não se quebre por causa dos redireccionamentos. Como utilizar o tick e mesmo a história de Level2 para um ajuste adequado do TS no optimizador. E um pouco sobre as leis do mercado. De um modo geral, é por vezes interessante.