Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 39
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Sim, quando a ordem limite não é executada.
Referem-se a arquivos de acções ou de apostas de futuros, será que entendo correctamente? Ou está a referir-se às tarifas FOREX?
Antes de comprar tais dados, deve, pelo menos, compreender se há informação independente adicional, ou se estes dados, como os volumes de tick, não contêm nada adicional.
O que acontece quando a ordem limite não é executada? Não sei sobre forex, mas na ECN de acções, uma ordem limite é apenas uma ordem para comprar ou vender a um determinado preço. Se o limite cai no spread, o spread é reduzido, mas o limite ainda paira no mercado como o melhor preço.
Já o disse várias vezes:
Com o termo corretor FOREX quero dizer um conceito mais amplo do que é classicamente aceite. Este é um sistema único escalável, onde para além do serviço ao cliente (a ponta do iceberg) existe uma implementação independente (própria) transparente de agregação STP + liquidez própria (ECN). Se fizer uma analogia aproximada com os mercados bolsistas, é uma bolsa (ECN) com agregação (STP) de outras bolsas e darkpools.
O que posso dizer? As pessoas que precisam desses dados compram-nos. Quer haja ou não informação necessária - parece depender do comprador e das suas necessidades. Pode encontrar exemplos de demonstração na Internet onde pode ver como alguns processam o copo em tempo real. Eles constroem todo o tipo de curvas e fazem encomendas. Em geral, alguns dos que comercializam à mão, também utilizam o mercado, e por vezes com muito sucesso. A questão é se estas tecnologias (não dados, tecnologias, estratégias) estão ou não à sua disposição.
Sei como construir um indicador a partir de um conjunto de dados, no mínimo ordená-lo-ei se a fórmula for fortemente enviesada.
Mas de que construir um indicador? Onde estão os dados?
Por exemplo, a relação trivial de volumes de todos os vendedores e de todos os compradores do mercado e depois suavizá-la com EMA, por exemplo. Como podemos fazer isto se não existe um historial do mercado?
E depois de algumas dessas experiências será possível compreender o valor desses dados.
PS: Estou a falar de FOREX. Geralmente sei como utilizar a cotação do mercado e sei como construir TS com base nestes dados.
A questão é se existe um tal fluxo de dados para FOREX e qual é o rácio de liquidez fantasma para real.
E a execução de ordens assíncronas não é da sua competência?
Verifiquei ontem. O que Renat escreveu é verdade. Três encomendas podem agora ser processadas de forma assíncrona.
Posso publicar um guião para o verificar. Mas é melhor tentar verificá-lo você mesmo.
Já o disse várias vezes:
Com o termo corretor FOREX quero dizer um conceito mais amplo do que é classicamente aceite. Este é um sistema único escalável, onde para além do serviço ao cliente (a ponta do iceberg) existe uma implementação independente (própria) transparente de agregação STP + liquidez própria (ECN). Se se fizer uma analogia aproximada com os mercados bolsistas, é uma bolsa (ECN) com agregação (STP) de outras bolsas e darkpools.
Obrigado pela recomendação, mas terá de ir ter com os fãs da sua escrita para isso.
A questão era bastante simples, "o que acontece quando o limite não é executado".
PS: Estou a falar de FOREX. Sei em geral como utilizar a taxa de mercado em Quicksilver e posso imaginar como poderíamos construir um TS com base em tais dados.
A questão é se existe um tal fluxo de dados para FOREX e qual é o rácio de liquidez fantasma para real.
Não tenho visto tais dados para o Forex. Existem colecções de registos de tumblr feitas por si algures - mas não é nada, porque o mercado não está regulamentado e não está centralizado, e ninguém é responsável por nada. O nível de falsificação, parece-me, está directamente dependente do nível de impudência do, como é chamado, "provedor de liquidez". Nesta água turva, parece-me que se pode tentar pescar, mas é mais provável que você mesmo se torne comida. Isso é por um lado. Por outro lado, na CME para futuros cambiais (é necessário especificar), existe um modo híbrido - quando os dados de algum enn Forex são misturados com dados da própria bolsa para aumentar a liquidez, provavelmente.
Vamos então esperar por sexta-feira.
Caso contrário, sem dados históricos, como se pode traçar uma analogia com o mercado bolsista?
E a pergunta 4 não pode ser respondida:
1. Arbitragem.2. Falta de liquidez.
3. Reencaminhamento de ordens limitadas.
4. Definição correcta da estratégia no retrovisor tendo em conta os dados de Nível 2 ECN/STP, latência, etc.
5. Características do seu retroescavador.
6. Critérios próprios de optimização com justificação. Incluindo a diversificação de diferentes estratégias de Equidade.
7. Comparação de diferentes alimentos.
8. Criação de ferramentas próprias de comércio sintético para diferentes necessidades.
9. Peculiaridades do desempenho dos agregadores.
10. Algoritmos de fixação de preços.
11. Posições neutras em termos de mercado.
12. Determinação do número de padrões de mercado (aquiultra-primitivo).
13. Lógica para minimizar a divergência dos resultados comerciais reais do retrocededor.
14. ...
Qualquer pessoa pode descarregar livremente a história de Level2 de uma das piscinas escuras mais perfeitas de FOREX.
Apresentei um exemplo de uma tal história.
P.S. Um posto eloquente:
Não houve qualquer reacção. Ninguém está realmente interessado nisto?
Vamos então esperar por sexta-feira.
E o que acontece na sexta-feira, o dia pré-negócio?
Caso contrário, sem dados históricos, como se pode traçar uma analogia com o mercado bolsista?
Bem, parece um copo ;) e o que é derramado nele - não é como se 95% das pessoas pensassem sequer em verificar.
E a pergunta 4 não pode ser respondida:
1. Arbitragem.2. Falta de liquidez.
3. Reencaminhamento de ordens limitadas.
4. Definição correcta da estratégia no retrovisor tendo em conta os dados de Nível 2 ECN/STP, latência, etc.
5. Características do seu retroescavador.
6. Critérios próprios de optimização com justificação. Incluindo a diversificação de diferentes estratégias de Equidade.
7. Comparação de diferentes alimentos.
8. Criação de ferramentas próprias de comércio sintético para diferentes necessidades.
9. Peculiaridades do desempenho dos agregadores.
10. Algoritmos de fixação de preços.
11. Posições neutras em termos de mercado.
12. Determinação do número de padrões de mercado (aquisuper-primitivo).
13. Lógica para minimizar a divergência dos resultados comerciais reais do retrocededor.
14. ...