Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 34

O STP é essencialmente apenas um imitador de sinais comerciais. Por exemplo, o serviço de Sinais é um caso especial de STP.

Um copiador não é necessariamente uma repetição de sinal. Pode ser a acção oposta e muitas outras coisas. Mas na maioria das vezes os sinais são exactamente copiados.

A própria fotocopiadora é um caso especial de implementação do HFT. Uma vez que o HFT é sempre uma tarefa para apanhar um sinal.

Escrevi acima:

Os criadores não realizaram tal experiência, mas de qualquer forma obtivemos o gráfico de dependência de rentabilidade do "Sinal" no ping:

A longo prazo, é óbvio que a limitação terá de ser removida:

Dentro do serviço de Sinais, esta restrição é apenas uma desvantagem competitiva. Mas dentro da ideologia do STP é uma séria desvantagem. Portanto, facilitar a implementação do STP está a colmatar uma lacuna que necessitava de uma solução. E tal solução tem sido implementada muitas vezes por desenvolvedores terceiros.

Assim, quando se trata de

então nada irá realmente mudar no reino das sobreposições de corretores, uma vez que tudo tem estado a funcionar há muito tempo.

Este é geralmente um bom exemplo de previsão dos criadores. Ou melhor, por vezes, a sua ausência. Quando os comerciantes falam constantemente sobre a importância de alguma coisa para o comércio, os criadores dobram as suas linhas de guru. E quando se deparam com isso na prática, após vários anos, começam a mover-se. Por um lado é natural, mas por outro, é demasiado arrogante. Como um pequeno resultado desta abordagem recebida:

Quando atiram à volta da frase "o pipsing é mau", têm pouca compreensão das suas profundezas. Para que um corretor ECN/STP tenha uma boa execução de ordens, o sistema de corretagem ECN/STP deve ser implementado através dos princípios do HFT. Porque para um corretor, a qualidade de execução é uma enorme vantagem competitiva. E se mesmo a partir do ecrã com um rato quiser realizar uma troca, o resultado desta dependerá directamente da qualidade da realização do sistema ECN/STP, e mais exactamente, da sua afiação para HFT. Isto é algo que ninguém vê. Mas começam a criticá-lo quando recebem derrapagens negativas e coisas do género.

Ninguém está a dizer que o HFT é um graal. É apenas uma implementação tecnológica adequada de sinais comerciais.

P.S. Estamos a falar de algum Graal HFT apenas pelas seguintes razões:

• Um:
  A arbitragem estat. comporta menos riscos quanto mais perto se chega do ruído.
• Dois:
  TC aumentando o risco pode ser (grosso modo e condicionalmente) dividido nas seguintes categorias (FOREX):

  1. A arbitragem é a estratégia menos arriscada, há relativamente pouca liquidez. Utilizado por fundos de cobertura e bancos de investimento. A estabilidade é mais elevada.
  2. Negociação de ruído - maior risco, mas mais liquidez. Os fundos de cobertura são raramente utilizados. A estabilidade é significativamente mais baixa.
  3. Outros (de pele grossa) - maior risco, oceano de liquidez. A estabilidade é mais baixa.
• Três:
  Se entrou numa altura em que os preços não mudaram por um segundo ou dois, definitivamente não é o ideal.

Qual é o objectivo deste posto? :)

Misconcepções, Parte 2: Estatística é Pseudosciência, ou The Chronicle of a Diving Sandwich foi um artigo lido. Achei que era interessante. Citação da mesma:

O artigo foi escritoem 16.05.2008 por:Sceptic Philozoff

Conclusão-pergunta lógica: o pipsing não era permitido antes (em 2008), agora é?

Várias centenas de negócios por dia e um EA de tipo Lucky está agora na vanguarda? Estou a perguntar seriamente, sem qualquer ironia ou zombaria. Pergunto-me se a situação terá mudado fundamentalmente a este respeito.

Já lhetinha dito antes:

Estas limitações foram atenuadas pela execução de vários terminais para imitar a assincronia.

Hoje dei as minhas estatísticas de derrapagem mensal de limites para apenas um símbolo (> 15.000 limites executados) + comentário.