O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 34
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Penso que estamos todos a olhar apenas para as probabilidades:))) Será o "comportamento do mercado" e a probabilidade de movimento em qualquer direcção em particular entidades tão diferentes?
O "comportamento de mercado" é uma estrutura, ou seja, um conjunto de movimentos individuais, para cima e para baixo, com determinadas características, dinâmica de MO, variação, etc. Mas uma ordem comercial baseia-se sempre numa previsão específica do movimento de preços numa das duas direcções. O comércio num canal lateral baseia-se na hipótese de IR zero e constante ou pelo menos contínua variação, os saltos de limite nos limites do canal não são colocados do nada, mas porque há uma previsão de que o preço vai virar e ir na direcção do limite.
Não vejo qualquer diferença em particular na previsão da dinâmica do MO e volatilidade ou direcção específica dos preços em qualquer um dos prazos. O que é MO num período de tempo é preço noutro, o que é volatilidade numa vela H-L noutra, por isso, grosso modo, não há diferença. Portanto, ainda é preciso um pouco de génio e uma previsão correcta. Não há maneira de o fazer sem ele, MM é um efeito post e não uma fonte, não se pode fazer uma previsão aleatória com MM, tal como não se pode reconstruir detalhes numa imagem de baixa resolução.
E o martingale é uma MM completamente absurda. É como um comerciante a tentar lutar contra o mercado e voltar, empurrando os riscos ao máximo. Trata-se de manter a tendência da Equidade? E as flutuações explosivas em risco? Ainda consigo compreender aqueles que limitam o número de dobras a 3-5, mas depois não afecta realmente a curva. Mas até à fusão, é um completo disparate.
ZS Eu não estava a perguntar sobre risco médio, falando de "lugares de risco". O problema com o martin clássico é que tendo percorrido mais de metade da distância entre o início do drawdown e a margem, o risco torna-se de 100%, o que só Jesus ou Pythia permitiriam.
Este é o teste do par Eur-Usd -2009-2012 (não são os melhores parâmetros de entrada). O resultado em três anos é de $5K a $21m. A partir de 2000-2009 os parâmetros de entrada são diferentes, uma vez que o modelo de mercado mudou significativamente. O principal problema é o passageiro no momento da mudança de parâmetro.
Este é um teste sobre o par Aud-Usd 2009-2012. Os parâmetros de entrada são os mesmos que no Euro, mas há parâmetros melhores, não os testei para comparação. O resultado sobre o lucro é a mesma história. Novembro-Dezembro de 2008 alteração dos parâmetros devido a toda a história conhecida. O saque relativo em ambos os casos não excede 70%.
As estatísticas dos testes estão no anexo.
Este é um teste no par Eur-Usd -2009-2012.(não são os melhores parâmetros de entrada). O resultado em três anos é de $5K a $21m. A partir de 2000-2009 os parâmetros de entrada são diferentes, uma vez que o modelo de mercado mudou significativamente. O principal problema é o momento de transição no momento da mudança de parâmetro.
Este é um teste sobre o par Aud-Usd 2009-2012. Os parâmetros de entrada são os mesmos que no Euro, mas há parâmetros melhores, não os testei para comparação. O resultado sobre o lucro é a mesma história. Novembro-Dezembro de 2008 alteração dos parâmetros devido a toda a história conhecida. O saque relativo em ambos os casos não excede 70%.
Estatísticas sobre os testes no anexo.
A julgar pela distribuição dos volumes, dificilmente se pode chamar um martingale, pelo que não há nada a comentar neste contexto. Claro que podemos fazer suposições aproximadas sobre a lógica da previsão e da gestão do dinheiro de acordo com o Estado, suponha que se houvesse pelo menos uma tabela de preços quantificados pelo tempo em vez de ordens, as próprias ordens e os seus valores, Se eu tivesse uma tabela de preços quantificada no tempo em vez de encomendas, encomendas em si e os seus volumes, teria carregado séries para algum software inteligente e tê-las-ia redimensionado para mostrar que os riscos não devem ser redistribuídos devido a perdas, mas não tenho tais dados e não é um martin clássico sobre o qual toda a gente discute. Se não souber a diferença entre os dois, então pode estar enganado.
Muito em breve multiplicador adaptativo, incluindo abaixo de 1 e qualquer MM com um lote não constante, será chamado de Martin)) É claro que os profissionais com 3 anos de experiência já sabem como fazer uma previsão arbitrária no mercado, escalando o lote tendo em conta apenas a distribuição de lucros de encomendas anteriores. Se não souber o que fazer com a encomenda, não o poderá fazer de todo.
Se eu tivesse visto este tópico há um ano atrás, tê-lo-ia levado a sério. Teria pensado que há uma profundidade insondável e algo indefinido em Martin que só os peritos conhecem.
É como promover uma droga pesada, tenho a certeza que há pessoas que a sabem usar (anestesistas, por exemplo) mas, para um leigo, é má. É o mesmo com a marca "Martingale" e as estratégias mais seguras.
A julgar pela distribuição do volume é difícil chamar-lhe martingale, pelo que não há nada a comentar neste contexto. É claro que só podemos fazer suposições aproximadas sobre a lógica de previsão e gestão do dinheiro de acordo com o estado, podemos supor que se houvesse pelo menos uma tabela de preços quantificados pelo tempo em vez de ordens, ordens em si e os seus valores, Se eu tivesse uma tabela de preços quantificada no tempo em vez de encomendas, encomendas em si e os seus volumes, teria carregado séries para algum software inteligente e tê-las-ia redimensionado para mostrar que os riscos não devem ser redistribuídos devido a perdas, mas não tenho tais dados e não é um martin clássico sobre o qual toda a gente discute. Se não souber a diferença entre os dois, então pode estar enganado.
Em breve o multiplicador adaptativo, incluindo menos de 1 e qualquer MM com um lote não constante, também será chamado de Martin)) Claro que os profissionais com 3 anos de experiência já sabem como fazer uma previsão arbitrária ao escalar o lote tendo em conta apenas a distribuição de lucros de encomendas anteriores. Se não souber o que fazer com a encomenda, não o poderá fazer de todo.
Se eu tivesse visto este tópico há um ano atrás, tê-lo-ia levado a sério. Teria pensado que existe uma profundidade insondável e algo indefinido que só as autoridades são capazes de compreender.
É como promover uma droga pesada, tenho a certeza que há pessoas que a sabem usar (anestesistas, por exemplo) mas, para um leigo, é má. É o mesmo com a marca "Martingale" e as estratégias mais seguras.
Teria pensado que havia alguma profundidade inexplicável e algo indefinido a que só comerciantes com autoridade teriam acesso. O estado que publiquei há três semanas. Por isso, mesmo assim, insisto que neste sistema estão presentes elementos de martingale ou de média de posição.
Sobre o multiplicador 2-I nunca afirmou que ele é eficaz por longos intervalos, mas se tiver uma elevada probabilidade de certeza estatística sobre o recuo, pode utilizar multiplicadores próximos de 2.
Os gráficos são, evidentemente, soberbos. Se isso não é optimização. É um martin? Ou este sistema mostra um tal resultado por si só.
Não, claro que não) porque é que preciso dele? Mostrei-vos o que se pode obter do martin e é isso, aqueles que estão interessados compreenderão, aqueles que não estão interessados podem ignorá-lo.
Porque é que perguntei sobre a profissão? Há três anos que exerço a minha actividade comercial. Por isso, sou um comerciante de profissão. E é interessante discutir com comerciantes profissionais. É como um engenheiro a discutir com um cirurgião sobre como fazer um transplante de coração). A propósito, eu também já fui engenheiro.
Este é um teste no par Eur-Usd -2009-2012.(não são os melhores parâmetros de entrada). O resultado em três anos é de $5K a $21m. A partir de 2000-2009 os parâmetros de entrada são diferentes, uma vez que o modelo de mercado mudou significativamente. O principal problema é o momento de transição no momento da mudança de parâmetro.
Este é um teste sobre o par Aud-Usd 2009-2012. Os parâmetros de entrada são os mesmos que no Euro, mas há parâmetros melhores, não os testei para comparação. O resultado sobre o lucro é a mesma história. Novembro-Dezembro de 2008 alteração dos parâmetros devido a toda a história conhecida. O saque relativo em ambos os casos não excede 70%.
Estatísticas sobre os testes no anexo.
Não quero ser visto como um homem cujas palavras e acções não se misturam. Como engenheiro, permanece depois de começar a negociar e nada o impede de ser engenheiro, homem de negócios e comerciante numa só pessoa. Não deve considerar-se comerciante se olhar para o monitor durante 24 horas e ganhar dinheiro suficiente para comprar algo para comer. Ponha os seus 3 anos de declarações, seu comerciante profissional).
Quem é você para lhe provar alguma coisa? Porque é que não dá mais algumas informações sobre as suas contas bancárias? Ninguém sabe quanto eu ganho e eles não o farão, não há razão para isso. Não responderei a mais mensagens como esta.
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