O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 33
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Sim, é pequeno, em 1 par, se desversificar em 15 pares, e duplicar o depósito, o rendimento sobe para 100% por ano, e isso não é um lucro pequeno. Na verdade, testei tudo e passei muitas horas em testes. O resultado é que os drawdowns não se sobrepõem uns aos outros. Assim, se usar a cabeça, não só para apoiar a mão esquerda com ela, pode obter uma ferramenta lucrativa do martin.
Claro que para muitas pessoas não há nada a ver com 100% por ano, mas estas pessoas tendem a perder, e escrevo isto para aqueles que realmente compreendem o valor de cada percentagem.
Escrevi um martin, com uma definição simples da situação actual do mercado. A entrada é aleatória, ou seja, a distribuição é aproximadamente 50/50. Veja o que tenho: o teste desde 2000 até agora pode ser feito com qualquer par. Testei-o com todos os pares com história desde 2000, e com pares sem história - a partir de 2008. Verifiquei 40 pares no total, incluindo ouro e exóticos.
Está a dizer que uma gestão adequada do dinheiro é capaz de obter lucros utilizando entradas e saídas aleatórias do mercado, e utilizando volumes que não dependem da situação do mercado, mas apenas dos resultados de negócios anteriores?
Deixe-me reformular: É possível ter um volume aleatório de trocas num determinado intervalo, com MO~0, e depois, apenas por escalar este lote, com base em trocas anteriores, redistribuir o volume para deslocar o MO numa direcção ou noutra?
Não há estrutura no fluxo do negócio, por exemplo, ruído com uma distribuição normal.
Vamos eliminar os custos da simplicidade.
Pensa que se utilizasse uma MM diferente, por exemplo, % de fundos livres, o resultado seria pior em toda a gama do multiplicador dessa %? Martin é a escolha mais bem sucedida para a sua lógica de previsão?
Quão arriscados são, na sua opinião, os lugares rodeados de vermelho?
Está a dizer que uma boa gestão de dinheiro pode fazer surgir um MO vencedor de uma estratégia sobre entradas e saídas aleatórias, e de um volume que não depende do estado do mercado, mas apenas do resultado de negócios passados?
Deixe-me reformular: É possível ter um volume aleatório de trocas num determinado intervalo, com MO~0, e depois, apenas por escalar este lote, com base em trocas anteriores, redistribuir o volume para deslocar o MO numa direcção ou noutra?
Não há estrutura no fluxo do negócio, por exemplo, ruído com uma distribuição normal.
Vamos eliminar os custos da simplicidade.
Acha que se usasse uma MM diferente, por exemplo, % de fundos livres, o resultado seria pior em toda a gama de multiplicadores dessa %-t? Martin é a escolha mais bem sucedida para a sua lógica de previsão?
O que pensa, quão arriscados são os lugares cercados de vermelho?
Não é gestão de dinheiro, a gestão de dinheiro é um conceito ligeiramente diferente, não relevante para este sistema. Neste caso, o martingale faz parte do sistema baseado não na adivinhação da direcção de entrada, mas no pressuposto de comportamento futuro do mercado. O gráfico na figura mostra o resultado com uma entrada aleatória, o que mais pode ser dito aqui, exactamente 50%, está mesmo escrito no estado.
Quão arriscados são estes lugares? O levantamento máximo é de $3257, o que equivale a 65% do depósito, o lucro total é de $8300, o que equivale a 167%.
Mesmo que perca 100% do seu depósito uma vez, ainda terá 67% de lucro. Não se esqueça que este é um teste de 13 anos. Neste tempo, os mercados mudaram drasticamente, e o martin funciona. E funcionará porque o mercado tem uma distribuição não-normal.
Isto não é um martin idiota, é um sistema baseado nele. Se conseguir prever a futura direcção do movimento dos preços, é um génio, é mais fácil para mim prever o cenário possível, todos os meus sistemas são baseados em probabilidades de uma forma ou de outra, incluindo este.
Não vou discutir ou provar nada, só quero mostrar às pessoas que o martin pode ser estável, que é possível construir um sistema lucrativo nesta direcção.
A propósito, não está optimizado. De facto, não há aqui parâmetros optimizados, funciona em 40 pares com os mesmos parâmetros.
Umatendência lateral é também conhecida como um apartamento. Ao contrário de uma tendência, um movimento lateral é caracterizado por um mercado sem uma direcção clara. As citações movem-se de lado como se fossem planas. No entanto, um movimento lateral realmente plano é raro. O chamado "flanco dentado à serra" é mais comum. Ver "serragem".
Milhões de contas de comerciantes pobres estão amontoadas na cova, à procura de uma tendência lateral. Os criadores de mercado aprenderam a enganar o público e o que para muitas pessoas parece ser o início de uma tendência pode na realidade ser uma mudança de mercado para um novo movimento lateral a níveis ligeiramente diferentes.
Sim, é pequeno, em 1 par, se se desversificar em 15 pares, e duplicar o depósito, o rendimento sobe para 100% por ano, e isso não é um lucro pequeno. Na verdade, testei tudo e passei muitas horas em testes. O resultado é que os drawdowns não se sobrepõem uns aos outros. Assim, se usar a cabeça, não só para apoiar a mão esquerda com ela, pode obter uma ferramenta lucrativa do martin.
Claro que para muitas pessoas não há nada a ver com 100% por ano, mas estas pessoas tendem a perder, e escrevo isto para aqueles que realmente compreendem o valor de cada percentagem.
Não se diversifica a 15 pares)
Provavelmente não digo apenas isso, mas sei e compreendo do que estou a falar.
Aqui está um exemplo da vida: se não é segredo, o que se faz para viver?
Provavelmente não digo apenas isso, mas sei e compreendo do que estou a falar.
Aqui está um exemplo da vida: se não é segredo, o que se faz para viver?
Isto não é gestão de dinheiro, a gestão de dinheiro é um conceito ligeiramente diferente, não relacionado com este sistema. Neste caso, o martingale faz parte de um sistema baseado não na adivinhação da direcção de entrada, mas na suposição de comportamento futuro no mercado. O gráfico na figura mostra o resultado com uma entrada aleatória, o que mais pode ser dito aqui, exactamente 50%, está mesmo escrito no estado.
Quão arriscados são estes lugares? O levantamento máximo é de $3257, o que equivale a 65% do depósito, o lucro total é de $8300, o que equivale a 167%.
Mesmo que perca 100% do seu depósito uma vez, ainda terá 67% de lucro. Não se esqueça que este é um teste de 13 anos. Neste tempo, os mercados mudaram drasticamente, e o martin funciona. E funcionará porque o mercado tem uma distribuição não-normal.
Isto não é um martin idiota, é um sistema baseado nele. Se conseguir prever a futura direcção do movimento dos preços, é um génio, é mais fácil para mim prever o cenário possível, todos os meus sistemas são baseados em probabilidades de uma forma ou de outra, incluindo este.
Não vou discutir ou provar nada, só quero mostrar às pessoas que o martin pode ser estável, que é possível construir um sistema lucrativo nesta direcção.
A propósito, não está optimizado. De facto, não há aqui parâmetros que sejam optimizados, funciona em 40 pares com os mesmos parâmetros.
Parece que aqui lidamos apenas com probabilidades:))) Será o "comportamento do mercado" e a probabilidade de movimento numa direcção tão diferente?
O "comportamento de mercado" é uma estrutura, ou seja, um conjunto de movimentos individuais, para cima e para baixo, com determinadas características, dinâmica de MO, dispersão, etc. Mas uma ordem comercial baseia-se sempre numa previsão específica do movimento de preços numa das duas direcções. O comércio num canal lateral baseia-se na hipótese de IR zero e constante ou pelo menos contínua variação, os saltos de limite nos limites do canal não são colocados do nada, mas porque há uma previsão de que o preço vai virar e ir na direcção do limite.
Não vejo qualquer diferença em particular na previsão da dinâmica do MO e volatilidade ou direcção específica dos preços em qualquer um dos prazos. O que é MO num período de tempo é preço noutro, o que é volatilidade numa vela H-L noutra, por isso, grosso modo, não há diferença. Portanto, ainda é preciso um pouco de génio e uma previsão correcta. Não há maneira de o fazer sem ele, MM é um efeito post e não uma fonte, não se pode fazer uma previsão aleatória com MM, tal como não se pode reconstruir detalhes numa imagem de baixa resolução.
E o martingale é uma MM completamente absurda. É como um comerciante a tentar lutar contra o mercado e voltar, empurrando os riscos ao máximo. Trata-se de manter a tendência da Equidade? E as flutuações explosivas em risco? Ainda consigo compreender aqueles que limitam o número de dobras a 3-5, mas depois não afecta realmente a curva. Mas até à mola principal, é completamente absurdo.
ZS Não estou a falar de risco médio, estou a falar de "lugares de risco". O problema com o martin clássico é que quando se chega a mais de metade da distância entre o início do drawdown e a chamada de margem, o risco torna-se de 100%, o que só Jesus ou Pythia fariam.
Porque é que perguntei sobre a profissão? Porque já há três anos que ganho a vida como comerciante. Por isso, sou um comerciante de profissão. E é interessante para mim discutir com comerciantes profissionais. É como um engenheiro a discutir com um cirurgião sobre como transplantar um coração). A propósito, eu também já fui engenheiro.