Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 995
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Para que não seja desesperadamente triste, eu mais uma vez anexei o trabalho de Kolmogorov na previsão da BP.
A partir daí, é simplesmente óbvio que devemos trabalhar com a primeira e a segunda diferenças de preço. E se a expectativa dos retornados é sempre estritamente=0, então com as segundas diferenças deve-se trabalhar, ou seja, fazer uma amostragem tão complicada (exponencial, segundo Aleshenka), que a ACF assume alguma forma complicada (eu não estava familiarizado com ela).
E voilá - o Graal do pranto Alyoshenka foi tirado e dado ao povo sofredor.
Não. É melhor assim:
voilà, o Graal é tomado do povo lamuriante de Alioshenka e dado ao povo lamuriante.
Não. Isto é melhor:
voila - o Graal foi retirado do sofrimento Alyoshenka e distribuído ao povo chorão.
É verdade, são quase 50\50, já não há quase nada para negociar, o mercado está a tornar-se mais eficiente, os escapes do MO estão a aproximar-se dos TCs baseados em indicadores de há 5 anos atrás. Tal é a verdade da vida.
Não houve graal, houve trabalho duro e persistente e pequenos sucessos no final, o que bem poderia ser explicado pela sorte, sorte com o tipo de mercado, e agora tristeza, você tem que pensar na direção da espionagem corporativa e do comércio interno em geral, se você planeja continuar, não há como sem isso em breve.
A única coisa que não é uma pena, pelo menos, é que eu passei esses 7 anos de uma forma muito interessante, aprendi muito e nos últimos 2 anos devolvi tudo o que perdi nos primeiros 5 anos e agora estou ganhando ~12% em USD))))). Provavelmente ficou com o meu dinheiro, considerando a inflação da libra.
Eu entendo, é um trabalho duro e não quero dar o que aprendi.
Eu só peço uma coisa - escreva algo como: "você tem que trabalhar com a primeira e a segunda (terceira, ...) diferenças na faixa de preço. Paragem total."
Para que as pessoas não saltem de um lado para o outro, mas trabalhem com ele de propósito.
Bem, é uma pena - um fio interessante está morrendo, ninguém tem o resultado.
A única coisa que pelo menos não dói é que passei estes sete anos incrivelmente interessantes, a aprender muito.
Bem, é definitivamente melhor do que estar sentado sob os efeitos estupidificantes da TV, cerveja, etc. (quem está inclinado a quê).
Eu também estou interessado há um ano, embora sem qualquer retorno material.
Bem, o informador, só pessoas/empresas muito ricas podem pagar por isso. Ninguém (a quem pertence) não divulgará informações valiosas por uma ninharia, arriscando a responsabilidade criminal.
Eficaz, mas não completamente, você pode prever, mesmo quase estatisticamente confiável, mas levando em conta os custos e impostos comerciais, resta pouco, com comércio razoável, ou seja, com risco adequado, por exemplo, para ganhar como um bom codificador de Moscou (~ 50-70k $ em código), você precisa trabalhar com 0,5-0,7m $ capital em si (levando todos os lucros). Se falarmos do lucro de 10-100k$ não é suficiente para uma vida confortável, e se você aumentar o risco, você pode ir a zero e a música vai parar antes de começar.
É melhor tentar prever, por exemplo, com XGB {R(t+w,w)/sqrt(w)} por {R(t,w)/sqrt(w),...,R(t,k^N*w)/sqrt(k^N*w)} onde R(t) = (price(t) - price(t-1))price(t-1), w - janela, N - número de características
Então você mede esta previsão porque é muito barulhenta, você pode derrotar a propagação, mas não é um graal, é claro.
Obrigado.
Não se pode passar sem ele, então será estritamente negativo, mais uma vez existem padrões, mas que são óbvios, num ambiente competitivo imediatamente compensado por pares, regulamentação, custos comerciais, impostos, etc.
MO não é surpresa para ninguém agora, não importa como pode parecer no início, mas na verdade você pode chegar perto do limite em MO muito rapidamente (2-3 anos), no contexto do mercado, mais dados, eles são proporcionais à profundidade da carteira
A era IMHO está agora em PNL avançada para analisar grandes volumes de conteúdo textual na internet, pelo menos para ler e dar sentido à maioria das notícias, a PNL que temos agora está muito longe de ser humana. Os preços são impulsionados por notícias, ambas fortes, como discursos de políticos, atos regulatórios, etc. para tendências geralmente sociais, que são discutidas em redes sociais por milhões de tweets, fotos, etc. Se você conseguir entender tudo isso e não for tolo o suficiente para colocar código no github, você pode ganhar bilhões.
É verdade, são quase 50\50, já não há quase nada para negociar, o mercado está a tornar-se mais eficiente, os escapes do MO estão a aproximar-se dos TCs baseados em indicadores de há 5 anos atrás. Tal é a verdade da vida.
Não houve gratificação, houve trabalho duro e persistente e pequenos sucessos no final, o que bem poderia ser explicado pela sorte, sorte com o tipo de mercado, e agora tristeza, temos que pensar na espionagem corporativa e no insider trading em geral, se pretendemos continuar, sem ela em breve.
E ainda assim.
Agora está na moda, devido aos pequenos lucros da negociação real, negociar por sinais.
Por que nenhum dos velhos cronistas (Warlock, Tóxico, etc, incluindo você, é claro) o fazem? Nem mesmo os relatórios da MT sobre negociações reais já foram vistos.
Não há vontade de apenas mostrar as suas habilidades e receber alguns aplausos merecidos?