Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 988
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A aprendizagem da máquina é baseada em características (padrões/características) que irão destacar um evento. Assim, você precisa especificar o que olhar, e o algoritmo de MO tentará encontrar quaisquer padrões no que é mostrado e definir as regras de comportamento.
E como formalizar estes sinais e regras? Como aplicado ao padrão cabeça/ombros. Ou talvez haja um exemplo diferente? Não estou pedindo um graal, estou interessado na metodologia da formalização.
Assim, quanto mais observações, mais precisas serão as regras sobre um período mais longo de história.
E quanto à amostra de treino? Pensei que substitui as regras formais que nem sempre são fáceis de descrever analiticamente.
E como se formalizam estes sinais e regras? Aplicado ao padrão cabeça/ombros. Ou talvez haja algum outro exemplo? Não estou pedindo um graal, estou interessado na metodologia da formalização.
Este é um processo criativo - as soluções podem ser diferentes. Provavelmente, a solução mais simples seria dar à rede informações sobre ZZ na forma da sua estrutura - a relação dos segmentos entre si.
E quanto à amostra de treino? Pensei que só isso substitui as regras formais, que nem sempre são fáceis de descrever analiticamente.
Se estamos falando de NS, há uma busca por funções descrevendo as regras, se sobre a árvore de decisão ou floresta, há regras mais formais, mas lá e depois, é claro, elas são obtidas durante o período de aprendizagem, então eu disse que quanto mais observações, melhor, na minha opinião.
Perguntas de um recém-chegado. Por favor, aconselhe sobre como aplicar a aprendizagem da máquina. Por exemplo, um comerciante encontrou algum padrão no mercado. Suponha que seja um padrão de GP (cabeça e ombros). Opções:
Neste caso, o que exatamente o modelo treinado "vai entender" e qual será seu desempenho depende da qualidade e quantidade de dados, do tipo de modelo e dos parâmetros iniciais do treinamento, o MO vai analisar a profundidade da história, que você lhe dá.
Para construir seu próprio modelo você pode usar muitas bibliotecas disponíveis, exemplos de artigos, etc., e se você quiser um teste simples para avaliar se vale a pena fazer, eu posso ajudar com seu exemplo específico.
Para fazer isso, você precisará traçar seus sinais em um gráfico e salvá-lo como um modelo em seu terminal MT4 e especificar o número de barras pelas quais você identifica seu padrão e eu posso ensinar e gerar um teste, rede neural ou modelo baseado em floresta aleatória para você usando esses dados.
os criadores são maquinistas, por amor de Deus.
hmmm, imho a afirmação mais sensata de todas as páginas do tópico que eu consegui estudar! ))))
Sei que não é realista ler 1.000 páginas, mas gostaria de aprender a aprender com a máquina.
Devido ao facto de neste período do meu estudo dos mercados ter decidido "tirar os copos cor de rosa" e tentar encontrar uma ferramenta de aprendizagem de máquinas que funcione de alguma forma....
criei o indicador ind_Weierstrass.mql4 - ele constrói a função Weierstrass - posso selecionar visualmente os parâmetros necessários do gráfico, o indicador normaliza os valores obtidos e produz os resultados da normalização no diário do Expert Advisor
aqui está o script_WeierstrassHST - ele cria um arquivo de histórico com o nome do símbolo nas configurações (NZDUSD por padrão), o período do gráfico TimeFrame, o número de barras históricas Histórico, o número de dígitos do símbolo Dígito, volume do tick = 5
Basicamente, é suficiente criar dados do histórico
então usando um PeriodConverter padrão (fornecido com MT) convertemos todos os prazos (5,15,30,60,240,1440,10080,43200)
aqui os dados históricos estão prontos - com as configurações padrão, os prazos diários e superiores não funcionaram :( - Eu não queria selecionar parâmetros de entrada duplo Weierstrass_A = 0.33; entrada duplo Weierstrass_B = 1.5; entrada no Weierstrass_N = 10; para selecionar
desconectar a Internet no terminal (logout) e você pode trabalhar como com uma tabela habitual
Então, tanto quanto eu sugiro, a função Weierstrass deve ter um resultado de aprendizagem da máquina >90? (quero dizer, testes futuros)
quem me pode mostrar uma máquina dessas? - Estou interessado em um exemplo específico!
Obrigado de antemão!
Então, no que me diz respeito, numa função Weierstrass, o resultado da aprendizagem da máquina deve ser >90? (que significa teste de avanço)?
Quem me pode mostrar uma máquina de aprendizagem de máquinas assim? - Estou interessado em um exemplo específico!
Obrigado de antemão!
Sim, os ciclos podem ser facilmente previstos mesmo a olho nu, mas não tem nada a ver com o mercado, uma vez que são não periódicos.
Se algo pode ser previsto a olho nu, então o MO também o pode fazer. O mercado, em geral, não é previsto a olho nu.
Eu não sei como comparar ciclos com B-M fx e o mercado a não ser através de correlação, e através de corr. tretas.
Sim, os ciclos podem ser facilmente previstos lá mesmo a olho nu, mas não tem nada a ver com o mercado, pois são não periódicos.
Se algo pode ser previsto a olho nu, o MoD também pode. O mercado, em geral, não é previsto a olho nu.
Eu não sei como comparar ciclos com B-M fx e o mercado a não ser através de correlação, e através de corr. tretas.
Através da correlação é provavelmente possível. No entanto, devemos especificar o número de barras e os ciclos têm frequentemente um número diferente de barras, pelo que o exemplo do passado nem sempre será completamente coberto.
Eu ainda não sei como contornar isso. Afinal de contas, a correlação deve ter os mesmos tamanhos de matriz...?
Hmmm, imho a afirmação mais sensata em todas as páginas deste tópico que eu pude estudar! ))))
1.Por que criar um arquivo HST, você pode escrever os dados indicadores em um arquivo e alimentá-lo na rede? Ou é para outra coisa qualquer.
2.Weierstrass função, se não for difícil, você pode descrever a essência do que a função faz "para manequins" (eu li na web, eu não consigo entender nada, porque a descrição é em linguagem científica).
Não há dúvidas sobre a compreensão do código, tudo é claro.
1.Por que criar um arquivo HST, você pode escrever os dados indicadores em um arquivo e alimentá-lo na rede? Ou é para outra coisa qualquer.
2.Weierstrass função, se não for difícil, você pode descrever a essência do que a função faz "para manequins" (eu li na web, eu não consigo entender nada, porque há uma descrição científica da linguagem).
Não há dúvidas sobre a compreensão do código, tudo parece claro.
1.eu fiz de propósito para que, se alguém já o configurou em MT, ele dê imediatamente o resultado
2. wiki para ajudar. A função é periódica - não é importante, o que importa é o hardware, que pode funcionar corretamente.
Sim, os ciclos podem ser facilmente previstos mesmo a olho nu, mas não tem nada a ver com o mercado, uma vez que são não periódicos.
Se algo pode ser previsto a olho nu, então o MoD pode lidar com isso. O mercado, em geral, não é previsto a olho nu.
Eu não sei como comparar ciclos com B-M fx e o mercado a não ser através de correlação, e através de corr. tretas.
Agora quero ir na direcção oposta - há dados não aleatórios, significa que a ferramenta matemática deve dar uma excelente previsão e depois pode tornar-se mais complicada
Isto é, proponho não forçar o mapeador aos dados, mas dar os dados que o mapeador deve processar com uma garantia de 100%.
Através da correlação é provavelmente possível. Mas, você precisa especificar o número de barras, e os ciclos muitas vezes terão números diferentes de barras, então o exemplo do passado nem sempre será totalmente coberto.
Ainda não descobri como contornar isto. Afinal de contas, a correlação deve ter as mesmas matrizes de tamanho...?
Sim, bem, é possível preenchê-los com alguns valores intermediários.
A única propriedade dos fractais que eu uso é a simetria zechal e às vezes recebo bons padrões com boas entradas nos gráficos. Mas à mão, não automatizada de forma alguma.
como esta da última.
às vezes os multifractos também funcionam - as formações repetem-se uma após a outra mas com períodos diferentes, como no fractal B-M