Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 990
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se eu entendi corretamente, ao invés de uma série de preços, eu deveria usar uma série de fractais (quero dizer um indicador baseado em fractal)?
O que são os multifractos?
Eu não sei como automatizá-lo.
Se você não souber como fazer isso, você pode usar indicadores fractais. Há um livro de Almazov, que está em algum lugar da rede
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
Eu matei muito tempo junto com um amigo para automatizar a busca pelos fractais. Obtivemos maus resultados através da correlação (estávamos procurando a coincidência do gráfico com o eixo f e deduzimos uma previsão onde o eixo f foi mais longe). Muitas más previsões por causa da correlação (a correlação é alta nas áreas de tendência, mas a precisão é fraca na verdade)
Um exemplo de ciclos fractais multifractos - auto-similares que se seguem uns aos outros. Em forex, isso também ocorre de tempos em tempos
O último exemplo de sucesso é o bitcoin. É claro que nem tudo é tão bonito no comércio real, mas a analogia é completa.
Sim...
Bem, OK - enquanto eu, derrubado até ao fundo do espaço Hilbert por um comércio EURUSD extremamente mal sucedido, estou lentamente a sair dele, também aqui há silêncio...
No entanto!
Onde estão os heróis da aprendizagem da máquina? Onde estão Max, Professor, Warlock, Aliosha, Fa, Doc e os seus amigos?
Dormir... Está bem, não os vou acordar.
A propósito, o legado de Mandelbrot é a econofísica.
Eles têm lá as suas próprias fórmulas e métodos, mas eu ainda não os estudei. Postulado como um substituto para a obsoleta teoria do mercado eficiente
As raízes da economofísica estão nos trabalhos dos clássicos.Benoit Mandelbrot descobriu em 1965, que a dinâmica das séries financeiras (flutuações de preços na bolsa) são absolutamente as mesmas em pequenas e grandes escalas de tempo: é quase impossível determinar a partir do gráfico de tais séries, se representam flutuações de preços durante uma hora, um dia ou um mês. Mandelbrot chamou esta propriedade deauto-similaridade e os objetos que a possuemde fractais. A física é muito energética na pesquisa de processos com tais propriedades e os métodos de análise desenvolvidos frequentemente (mas, infelizmente, nem sempre) ajudam a detectar anomalias no comportamento das séries financeiras - os precursores de quedas acentuadas de preços ou rallies. O matemático francêsLouis Bachelier, na sua"Teoria da Especulação ", no início do século XX, tentou descrever a dinâmica das séries financeiras por analogia com o movimento browniano - movimento caótico das moléculas num líquido ou num gás. Modelos modernos generalizando tal abordagem geram processos fractais, que estatisticamente se assemelham a séries financeiras reais. Muitos destes modelos são baseados na teoria dos sistemas dinâmicos caóticos - equações que produzemdinâmicas complexas, por vezes quase indistinguíveis de um processo aleatório - desenvolvidas nos anos 70 e 90. A econofísica moderna faz uso de outras ferramentas poderosasda física teórica- por exemplo,a integral contínua, uma ferramenta essencialda mecânica quântica e dateoria quântica de campo. Mas talvez a direção mais na moda hoje em dia sejam osjogos evolutivos, que imitam diretamente as atividades de incontáveisinvestidores seguindo uma ou outra preferência ou princípio.
Esta é a única direcção certa ao criar o seu próprio TS. Sua conclusão lógica pode e deve ser a NS, que tem como função alvo a semelhança de entropia ou não como medida de caos/auto-organização.
A única coisa para a qual esta teoria não é adequada é a hora do evento (a chegada de citações de carrapatos como análogo de momentos de colisão de partículas em movimento browniano).
Se em movimento Browniano o tempo entre as colisões deltaT -->0 e um simples fluxo de eventos discretos é produzido com p=0,99 (probabilidade de outra colisão) e q=0,01 (probabilidade de nenhuma colisão), então indo para o fluxo Erlang de 30ª ordem obtemos um processo Wiener com tempo de leitura uniforme = 30 seg, que foi usado por Perrin em seus experimentos.
Este não é o caso no Forex. As probabilidades de eventos (chegada/ausência de uma nova cotação) são em média = 0,5, e quando vamos para Erlang fluxos de ordem 30 e superiores, temos o chamado movimento Laplace.
Vou investigá-lo e mostrar-vos, meus amigos.
Não te preocupes, o tio Sasha fá-lo-á.
Esta é a única direcção certa para criar o seu próprio TS. A conclusão lógica da qual pode e deve ser NS, tendo como função alvo a semelhança de entropia ou não entropia como medida de caos/auto-organização.
A única coisa para a qual esta teoria não é adequada é a hora do evento (a chegada de citações de carrapatos como análogo de momentos de colisão de partículas em movimento browniano).
Se em movimento Browniano o tempo entre as colisões deltaT -->0 e um simples fluxo de eventos discretos é produzido com p=0,99 (probabilidade de outra colisão) e q=0,01 (probabilidade de não colisão), então indo para o fluxo Erlang de ordem 30, obtemos um processo Wiener com tempo de deriva = 30 seg, como Perrin usou em seus experimentos.
Este não é o caso no Forex. As probabilidades de eventos (chegada/ausência de uma nova cotação) são em média = 0,5, e quando vamos para Erlang fluxos de ordem 30 e superiores, temos o chamado movimento Laplace.
Vou investigá-lo e mostrar-vos, meus amigos.
Não te preocupes - o tio Sasha fá-lo-á.
Claro, estou à espera do VR convertido, e o neurónio fará o resto :)
Claro, estou à espera do seu BP convertido, e a rede neural fará o resto :)
Eu lembro-me da minha promessa. Só que não será um fluxo logarítmico de eventos (citações), no qual fui queimado, mas um fluxo Erlang de uma certa ordem, de modo que seria o movimento Laplace, com certeza. Pergunto-me como é que a NS vai resolver este processo... Esta semana estou sentado no pedido 18.
Na verdade, achei que esta era uma tarefa mais fácil de resolver. Infelizmente, vamos ter de esperar um pouco...
Eu lembro-me da minha promessa. Só que não será um fluxo logarítmico de eventos (citações) em que eu estou, mas um fluxo Erlang de uma certa ordem, por isso é certo que será um movimento Laplace. Pergunto-me como é que a NS vai resolver este processo... Esta semana estou sentado no pedido 18.
Na verdade, achei que esta era uma tarefa mais fácil de resolver. Infelizmente, temos de esperar um pouco mais...
outra nuance - para NS transformações super precisas da BP que você não precisa, você pode até deixar cair uma não tão boa. Em detrimento da vantagem estatística pode ser tirada, o principal é que pelo menos algumas regularidades seriam
Outra nuance - você não precisa de BP de super-precisão para NS, você pode até mesmo descontar uma conversão não tão boa. A vantagem estatística pode ser tirada, desde que haja pelo menos alguma regularidade.
Está bem. No sábado vou postar a 18ª encomenda - vamos ver.
Há uma razão para a Alyoshenka ter dito algo sobre o desbaste exponencial da PA. Oh, não é por nada... Ele é inteligente para além dos seus anos. Por isso, vamos pelo caminho da derrota - para tirar o cobiçado Graal de Koldun e Aliosha.
Óptimo. Vou postar a 18ª encomenda no sábado - vamos ver.
Há uma razão pela qual Alioshenka disse algo sobre o desbaste exponencial da BP. Oh, não é por nada... Ele é inteligente para além dos seus anos. Então vamos pelo caminho bem percorrido - para tirar o cobiçado Graal de Koldun e Alyosha.
Durante o último mês ou dois, o fórum tornou-se uma espécie de manicómio. As pessoas que são competentes podem ser contadas por um lado.
Em que categoria você se colocaria?