Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1000
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Eu não estou muito familiarizado com o assunto. Eu gostaria de entender - é possível que a dissuasão com a ARFIMA seja útil para uma mudança de tendência acentuada (topo ou fundo)?
Não.
Temos que modelar tudo o que foi dito acima. Em particular, pode-se considerar o problema do comportamento subsequente do modelo após um espigão.
A questão do que eles estão fazendo aqui é mais difícil de responder. Hábito.
Outra razão provavelmente é a falta de escolha, mesmo em fóruns ingleses com temas semelhantes nos dedos de uma mão para contar, onde mais de 1 post por dia, um comerciante de elite, e lá também a liquidez caiu, a loucura do pico algotrader foi em algum lugar em 2010, agora as pessoas entenderam que a bola é apenas queijo em uma ratoeira, e virar sistemas analíticos, como aqueles que reconhecem novas partículas no LHC, é para unidades, não para a maioria. Mas aqui é divertido e diversificado, como na Babilónia, como um caldo primordial, mas não descendo ao caos graças à moderação.
A propósito, o legado de Mandelbrot é a econofísica.
Eles têm lá as suas próprias fórmulas e métodos, mas eu ainda não os estudei. Postulado como um substituto para a obsoleta teoria do mercado eficiente
As raízes da economofísica estão nos trabalhos dos clássicos.Benoit Mandelbrot descobriu em 1965, que a dinâmica das séries financeiras (flutuações de preços na bolsa) são absolutamente as mesmas em pequenas e grandes escalas de tempo: é quase impossível determinar a partir do gráfico de tais séries, se representam flutuações de preços durante uma hora, um dia ou um mês. Mandelbrot chamou esta propriedade deauto-similaridade e os objetos que a possuemde fractais. A física é muito energética na pesquisa de processos com tais propriedades e os métodos de análise desenvolvidos frequentemente (mas, infelizmente, nem sempre) ajudam a notar anomalias no comportamento das séries financeiras - os precursores de quedas ou comícios de preços acentuados. O matemático francêsLouis Bachelier, na sua"Teoria da Especulação", no início do século XX, tentou descrever a dinâmica das séries financeiras por analogia com o movimento browniano - movimento caótico das moléculas num líquido ou num gás. Modelos modernos generalizando tal abordagem geram processos fractais, que estatisticamente se assemelham a séries financeiras reais. Muitos destes modelos são baseados na teoria dos sistemas dinâmicos caóticos - equações que produzemdinâmicas complexas, por vezes quase indistinguíveis de um processo aleatório - desenvolvidas nos anos 70 e 90. A econofísica moderna faz uso de outras ferramentas poderosasda física teórica- por exemplo,a integral contínua, uma ferramenta essencialda mecânica quântica e dateoria quântica de campo. Mas talvez a tendência mais na moda hoje em dia sejam osjogos evolutivos, que simulam diretamente as atividades de inúmerosinvestidores seguindo certas preferências e princípios.
Atualmente, uma série quase regular de encontros sobre Econofísica inclui: o seminário dePesquisa Econofísica Nikkei e os simpósios da APFA, ESHIA, Colóquio sobre Econofísica.
O artigo no wiki inglês fez um pouco mais de sentido para mim. Parece que a teoria do jogo e simulações do tipo Monte Carlo são os principais métodos aí. Minha atitude em relação a eles é dupla: por um lado, concordo parcialmente com você e com o ceticismo do fxsaber sobre Monte Carlo (nos comentários ao meu artigo), mas, por outro lado, eu estaria interessado em modelos de mercado simples baseados em jogos que levam a séries de preços não estacionários. Também é interessante que estes métodos podem ser uma ponte entre a análise técnica e a fundamental. Não posso dizer que tudo isso necessariamente ajudará na negociação, mas é possível obter alguns modelos, cujos parâmetros podem ser atualizados por meio de MO.
Li algures que a teoria dos jogos, até há pouco tempo, tinha poucas aplicações na teoria financeira, mas agora há progressos. Eu gostaria de saber mais sobre isso.
O artigo sobre o wiki inglês fez um pouco mais de sentido para mim. Parece que os principais métodos que existem são a teoria dos jogos e a simulação de Monte Carlo. Minha atitude para com eles é dupla: por um lado concordo parcialmente com você e com o ceticismo do fxsaber sobre Monte Carlo (nos comentários ao meu artigo), mas por outro lado eu estaria interessado em ver modelos simples de jogos de mercado levando a séries de preços não-estacionários. Também é interessante que estes métodos podem ser uma ponte entre a análise técnica e a fundamental. Não posso dizer que tudo isso necessariamente ajudará na negociação, mas é possível obter alguns modelos, cujos parâmetros podem ser atualizados por meio de MO.
Li algures que a teoria dos jogos, até há pouco tempo, tinha poucas aplicações na teoria financeira, mas agora há progressos. Eu gostaria de saber mais sobre isso.
Para mim, a teoria dos jogos para o mercado se desenvolveu em RL (o básico no meu trabalho), onde a matriz de pagamento é substituída por uma matriz de transição ou política de agentes estocásticos parametrizados. Tudo isto é relevante, claro, desde que a estratégia de mercado não mude. A base ainda é a teoria fractal aplicada ao mercado, em particular a modelação através da função Weierschrass-Mandelbrot, como mencionado aqui acima e outros análogos. Ainda não tentei modelar estes dois juntos, mas tenho algumas ideias sobre como fazer coisas interessantes. Não estudei profundamente economofísica e não sei como se desenvolve, a julgar pela escassa informação na Internet - quase nenhuma :)
Estes são os gráficos que obtemos depois de desbastar exponencialmente a TA. Como você pode ver, a variação é praticamente uma constante tanto de dia como de noite.
Para isso, basta tomar uma janela de cálculo de dispersão de um dia. Nenhum desbaste tem qualquer efeito aqui. Se soubesse como fazer testes de história, já teria ficado óbvio há muito tempo.
Para mim, a teoria do jogo para o mercado é desenvolvida em RL (o básico no meu trabalho), onde a matriz de pagamento é substituída por uma matriz de transição ou uma política parametrizada de agentes estocásticos. Tudo isto é relevante, claro, desde que a estratégia de mercado não mude. A base ainda é a teoria fractal aplicada ao mercado, em particular a modelação através da função Weierschrass-Mandelbrot, como mencionado aqui acima e outros análogos. Ainda não tentei modelar estes dois juntos, mas tenho algumas ideias sobre como fazer coisas interessantes. Não estudei a econofísica mais a fundo e não sei como se desenvolve, a julgar pela escassa informação na Internet, é quase impossível :)
RL é o Reforço da Aprendizagem?
Os modelos de jogos directamente relacionados com o mercado seriam interessantes. Por exemplo, pode-se tentar simular o processo de cobertura das posições dos traders por corretores. Talvez existam alguns padrões persistentes de comportamento de preços (devido ao inevitável desfasamento temporal entre a acumulação de enviesamento e a sua cobertura). Embora, tudo deve ter sido calculado há muito tempo.
O artigo em inglês não tem Mandelbrot por nenhuma razão. Eu posso colocá-lo lá dentro.)