Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 998
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Opinião estranha). Por que deveria ser?
Estes são os gráficos que obtemos depois de desbastar exponencialmente a TA. Como você pode ver, a dispersão é praticamente uma constante tanto de dia como de noite.
Estes são os gráficos que obtemos depois de desbastar exponencialmente a TA. Como você pode ver, a variação é praticamente uma constante tanto de dia como de noite.
Bem, eu não sei. Imho, não há necessidade de ficar tão complicado. f(t)-R(f(t)) já é uma série bastante estacionária.
que tipo de funções são estas?
Há uma opinião de que com algum "desbaste" da PA inicial seria possível obter um processo o mais próximo possível da estagnação.
Parece-me que um simples contra-exemplo seria uma mudança abrupta de tendência para uma tendência na outra direcção (top ou trough). Como é que o desbaste ajudaria aqui?
Que função é esta?
O meu entendimento é que a própria BP, menos a sua imagem de Fourier.
Parece-me que um simples contra-exemplo seria uma mudança abrupta de tendência com uma tendência na outra direcção (top ou trough). Como é que o desbaste ajudaria aqui?
Estou a tratar disso. Esta não é uma tarefa fácil, mas não é uma boa solução para trabalhar com a BP inicial.
Eu assumo - a própria BP menos a sua imagem de Fourier
Não consigo enfiar isso na minha cabeça...
como dois camelos a voar...
ir para um intervalo para fumar...
Também não fará nenhum mal). Se excluirmos a componente de tendência, o mercado está estacionário. É fácil de verificar no Excel.
O que aconteceu com os efeitos da ARCH? Dos quais há mais de cem? E que não têm fim à vista?
O meu entendimento é a própria BP menos a sua imagem de Fourier.
Estou a tratar disso. Não é uma tarefa fácil, mas não acho que seja a solução certa apenas trabalhar com a PA inicial.
Não notar a não-estacionariedade também é impossível. Uma possível opção padrão é representar a série inicial como uma sobreposição de processos estacionários rápidos e lentos não estacionários.