Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3368
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quando o período MA é controlado pelo ATR (ou vice-versa), mas é necessário revelar ambas as fórmulas e não assustar seu cérebro com otimizações
Bem, sim, essa é a "ideia" de alguns camaradas, livrar-se da otimização. Você sabe a resposta para a pergunta "Como criar um sistema autoadaptativo com a ajuda do mashka e não assustar seu cérebro com otimizações?"? - por favor, me diga. Como podemos ver, muitas pessoas sabem, mas se calam por algum motivo.
Naturalmente, seja qual for o outro motivo, esse "sistema adaptativo" não vazaria)).
Otimizar para quê?
Adaptar-se a quê?
Sempre há algumas discussões, como se não houvesse nada em volta. E o mais importante é que não está claro qual problema estamos resolvendo com a ajuda da otimização ou da adaptação.
Se o problema não for especificado, tudo isso não passará de mais uma bobagem vazia.
E o problema é exatamente o mesmo: um mercado não estacionário. É por isso que qualquer conversa sobre otimização ou adaptação de diferentes mashka, mesmo com ATRs, é apenas lixo vazio, e sobre quaisquer indicadores e até mesmo os filtros mais sofisticados, e assim por diante....
Há duas abordagens em mercados não estacionários, que incluem séries temporais financeiras:
1. Modelagem da não estacionariedade com destruição preliminar de suas manifestações mais flagrantes, por exemplo, tendências - esses são GARCHs
2. Busca de padrões no histórico usando MOE. Se for feito algum esforço no pré-processamento, esses padrões proporcionarão um erro de classificação futuro de menos de 20%.
Todos.
Fácil, e outras 100.500 variantes podem ser inventadas. Qual delas funcionará no mercado?
Trata-se de ciência, em que as fórmulas são precisas e só é necessário alterar os parâmetros de entrada. Não temos ciência, não temos fórmulas que descrevam o mercado.
Não estou falando de uma fórmula milagrosa que descreva todo o mercado. Estou dizendo que, em um ambiente não estacionário, um sistema com parâmetros dinâmicos é melhor do que um sistema com parâmetros estáticos!
É isso aí!
Fácil, e você pode criar mais 100.500 variações. Qual delas funcionará no mercado?
O exemplo da Mashko e da APAC é um exemplo simples e abstrato, apenas para transmitir meu ponto de vista, e não um guia sobre o que estou falando.
Em algum lugar, Oleg Avtomat está silenciosamente triste
)
A propósito, seu tópico começou com um link para um livro com outra variante normal de modelagem da não estacionariedade. Lá, ela foi apresentada como uma alternância aleatória entre várias séries estacionárias. Outra coisa é que sua autorreferência não tinha relação com o conteúdo do livro. Ele até negou seu aparato matemático básico - o teórico.)
O autômato xingou muito, mas continuou fazendo o que estava fazendo quando eu lhe disse que seus reguladores PI/PID podem ser facilmente substituídos por mashki e que, se a temperatura da fornalha for influenciada por uma influência externa igual à do gráfico EURUSD, ele não conseguirá regular o calor das espirais com a ajuda de reguladores para extinguir a influência externa e obter uma velocidade estacionária da temperatura da fornalha (para obter lucro). O forno esfriará até a temperatura da loja ou queimará as bobinas e queimará as paredes de tijolos.
"É por isso que aconteceu do jeito que aconteceu..." Eduard Severe.
))
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A propósito, seu tópico começou com um link para um livro com outra variante normal de modelagem da não estacionariedade. Lá, ela foi apresentada como uma alternância aleatória entre várias séries estacionárias. Outra coisa é que suas seleções não tinham a menor relação com o conteúdo do livro. Ele até negou seu aparato matemático básico (o teórico).
Pergunta: e se ele deve ser modelado.
Há um teorema que afirma, grosso modo, que qualquer modelo que preveja um objeto é sempre equivalente a algum modelo que descreva o objeto. Acontece que sempre construímos algum modelo do mercado além do desejo.
Há um teorema que afirma, grosso modo, que qualquer modelo que preveja um objeto é sempre equivalente a algum modelo que descreva o objeto. Acontece que sempre construímos algum modelo do mercado além do desejo.
A modelagem pode ser feita de diferentes maneiras))))