Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3364
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Qualquer parte de um processo não estacionário não tem NADA a ver com qualquer outra parte de um processo não estacionário.
O mercado, no sentido de preços de vários ativos ao longo do tempo, é um processo multifatorial demais para ser regulado ou previsto atualmente; o último nessa classificação de fatores é aparentemente a psique dos indivíduos, o que também é difícil. Mas definitivamente não é um SB não estacionário)))))) Essa é uma suposição para os dias de hoje, desde que não haja energia suficiente. Aparentemente.)))))
TC leva à deriva em novos dados, e a redução leva a uma maior variação de previsão.
O dilema usual de precisão e complexidade ou falta de custo.
É muito mais simples do que isso.
Algo foi ajustado a alguma parte de um processo aleatório não estacionário sem perceber que qualquer parte de um processo não estacionário não tem NADA a ver com qualquer outra parte do processo não estacionário. É por isso que os resultados em outros segmentos são arbitrários: eles podem ser bons, mas podem ser ruins, mas na realidade o sanduíche SEMPRE cai na manteiga.
A propósito, o conceito de "variância" refere-se a um processo aleatório estacionário.
O que um processo não estacionário tem a ver com a busca de ineficiências recorrentes? Por exemplo, a maioria dos scalpers-canalizadores tem todos os tipos de scalpers que negociam em determinados horários, onde são mais previsíveis. E apenas nesses momentos o processo é bastante estacionário, caso contrário, um TS lucrativo é impossível. Sou imune a essas estratégias devido às constantes guerras com os centros de corretagem, mas, mesmo assim, elas existem. Basicamente, é apenas uma espécie de jogo sobre as peculiaridades da cotação. Talvez também não haja muita necessidade de MO nesse caso.
Estou discutindo o gráfico publicado e os comentários sobre ele, inclusive os seus, e não os cambistas que estão em seu bolso.
Estou discutindo o gráfico postado e os comentários sobre ele, inclusive os seus, e não o valor que está no seu bolso na forma de cambistas.
É muito mais simples do que isso.
Estou aliviado.
Talvez faça sentido procurar um parâmetro e uma fórmula para calcular seus parâmetros otimizados. Com base nos resultados da otimização. É claro que isso é complicado.
Infelizmente, não estou entendendo.
No último artigo, ele sugeriu uma variante sobre como tornar o treinamento mais estável para os MOs. Ou seja, há menos retreinamento. Mas a lucratividade é prejudicada.
Alguns também usam o termo "grau de liberdade". Quanto maior o grau, maior a probabilidade de ajuste. E ela cresce de forma não linear.
Infelizmente, não percebi nada.
Bem, é quando o stoploss é calculado como o atr de ontem. Dinâmico significa que depende de alguns parâmetros. Na terminologia do mytarmailS
Isso é ótimo quando o retorno sobre a amostra é muito menor, mas estável em OOS.
Alguns ainda aplicam o termo "grau de liberdade". Quanto maior o grau, maior a probabilidade de ajuste. E ela cresce de forma não linear.
Nem sempre é linear, há também etapas de quantidade para qualidade.
Bem, é quando o stoploss é calculado como o atr de ontem. Dinâmico significa que depende de alguns parâmetros. Na terminologia do mytarmailS
Então, de acordo com essa terminologia, o parâmetro ATR será uma constante. Não entendo essa visão de parâmetros otimizados.