Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3367
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Se houver uma estratégia de negociação com um parâmetro, podemos expressá-la condicionalmente pela fórmula F(x), em que F - estratégia, x - parâmetro estático.
Se usarmos o parâmetro dinâmico x em vez do parâmetro estático, isso significa usar a função Y em vez de x, que se parecerá com F(Y()).
Então, como encontrar a função Y() sem usar a otimização, de modo que essa função não se torne tão "morta" quanto o x estático?
O problema é o seguinte)))))
Aparentemente, estou longe de ser um assunto importante - não entendi nada novamente. Não precisa escrever para mim.
Se um determinado parâmetro de estratégia foi otimizado uma vez e esquecido (ele funciona no futuro, assim como nos dados anteriores), então esse parâmetro pode ser chamado de condicionalmente estático.
Se precisarmos otimizar sistematicamente o parâmetro para atualizá-lo, esse parâmetro poderá ser representado como uma função no tempo (nos pontos de otimização). Sugere-se que essa função seja usada em vez de otimizações sistemáticas repetidas.
É claro que isso é uma utopia, pois equivale a descobrir a fórmula do mercado, de acordo com a qual ele funciona.
Então, negamos a ciência da filtragem adaptativa, a teoria dos sistemas adaptativos..... é uma utopia, não existe? ))))))).
Se o período da máquina for controlado pela ATR, isso também é impossível... utopia?
Ou é utopia no cérebro?
quando o período MA é controlado pelo ATR (ou vice-versa), mas é necessário revelar ambas as fórmulas e não assustar seu cérebro com otimizações
Se você não tiver um cérebro, é isso que acontece).