Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2864
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Olá, GPT.
Por que, quando o mercado está crescendo, a maioria das posições dos traders está à venda para os corretores e vice-versa?
GPT: Quando o mercado está crescendo, isso significa que os preços dos títulos, como as ações, estão aumentando. Nesse caso, os traders que compraram esses títulos a um preço mais baixo podem querer vendê-los para obter lucro. Isso pode levar a um aumento no número de ordens de venda dos traders, que os corretores podem facilitar executando essas ordens em nome de seus clientes.
Por outro lado, quando o mercado está em declínio, os preços dos títulos podem estar caindo. Nesse caso, os traders que acreditam que os preços continuarão a cair ou que desejam limitar suas perdas podem decidir vender seus títulos. Isso pode levar a um aumento no número de ordens de venda dos traders, que os corretores podem facilitar executando essas ordens em nome de seus clientes.
É importante observar que as ações de traders individuais não determinam necessariamente a direção geral do mercado. Os movimentos do mercado podem ser influenciados por uma ampla gama de fatores, inclusive condições econômicas, lucros da empresa e sentimento do investidor, entre outros.
elibrarius chegou mais perto da resposta, mas não levou em conta que as ordens para fechar posições também podem ser levadas em consideração
E Alexey, é claro, que se trata de um derivado dos preços
Deveríamos perguntar aos centros de corretagem como eles calculam issoAlguns são contra a tendência, mas a maioria aparentemente acredita que a tendência é sua amiga.
Bem, o gráfico mostra que a maioria das pessoas está sempre contra a tendência, e seu agente de contrapartida (bolsa de valores, formador de mercado, boneca, grande jogador....ipt...) está sempre contra a tendência....
Em meus modelos de jogos, sempre parti de dois axiomas:
(1) o preço se move mais provavelmente para o lado escolhido pela minoria.
Bem, isso é o que vemos no gráfico de posição, é isso mesmo.
(2) entre aqueles que não adivinharam a direção, uma parcela maior dos que adivinharam muda de opinião do que entre aqueles que adivinharam. O primeiro axioma fala sobre a injustiça do mercado, e o segundo axioma fala sobre o comportamento médio da multidão. Esses axiomas parecem óbvios demais para serem abandonados.
Em um modelo de mercado completo, é claro que esses axiomas não existem, pois não levam em conta as notícias e o comportamento das nações.
Os axiomas são lógicos, eu concordo com eles.
MAS, nossa conversa é sobre a principal influência no preço.
1) delta dos participantes (saldo de interesse aberto de compradores/vendedores) que move o preço
2) o próprio preço, que forma a opinião dos participantes (delta) e afeta o preço, ou seja, o preço afeta a si mesmo.
O público dificilmente deseja negociar contra a tendência.
E ninguém pergunta à multidão.
Se 40% compraram e 60% venderam (por qualquer motivo).
então o agente de balcão tem em suas mãos
40% de vendas e 60% de compras.
Para onde irá o preço?
É exatamente isso que o gráfico delta, o gráfico dos físicos no SOT, as estatísticas de depósitos drenados, o TS morrendo logo após o início.... confirmam.
Alguns são contra a tendência, mas a maioria aparentemente acredita que a tendência é sua amiga.
Em meus modelos de jogo, sempre parti de dois axiomas: (1) é mais provável que o preço se mova na direção escolhida pela minoria, (2) entre os que não adivinharam a direção, uma parcela maior dos que adivinharam muda de opinião do que entre os que adivinharam. O primeiro axioma fala sobre a injustiça do mercado, e o segundo axioma fala sobre o comportamento da multidão em média. Esses axiomas parecem óbvios demais para serem abandonados.
Em um modelo de mercado completo, é claro que esses axiomas não existem, pois não levam em conta as notícias e o comportamento das nações.
A segunda condição, é claro, mas a primeira depende de muitos fatores externos e não creio que seja um axioma. É possível usá-la em modelos, mas outras opções de estudo também são importantes.
Até mesmo o GPT respondeu a Max:
É importante observar que as ações de traders individuais não determinam necessariamente a direção geral do mercado. Os movimentos do mercado podem ser influenciados por muitos fatores,.... )))
O feedback é uma coisa complicada)))))de onde vêm esses dados? Se forem de uma bolsa de futuros ou DC, essas transações não participam da precificação do forex spot de forma alguma, mas simplesmente mostram a distribuição das posições dos participantes na bolsa
As cotações de futuros são derivativos, não estou falando de DCs de forma alguma.
Há criadores que criam liquidez na bolsa, de modo que a troca pode ser vendida em um mercado em crescimento, então eles compram de volta.
Embora tenha sido escrito 100 vezes que esses negócios não afetam as cotações, é tudo a mesma coisa o que foi e o que foi.de onde vêm esses dados? Se forem de uma bolsa de futuros ou DC, essas transações não participam da precificação do forex spot de forma alguma, mas simplesmente mostram a distribuição das posições dos participantes na bolsa
As cotações de futuros são derivativos, não estou falando de DCs de forma alguma.
Há criadores que criam liquidez na bolsa, de modo que a troca pode ser vendida em um mercado em crescimento, então eles compram de volta.
Embora tenha sido escrito 100 vezes que essas transações não afetam as cotações, é tudo a mesma coisa, o que foi e o que foi.Muito provavelmente, esses são os dados do raciocínio lógico e das observações.
portanto, há um desequilíbrio nas transações - as pessoas físicas querem vender, os fabricantes lhes dão a oportunidade de fazê-lo.
Os criadores não têm prejuízo porque a bolsa os paga.
E tudo isso está vinculado aos preços à vista + taxa, ou seja, os preços são simplesmente transmitidos do interbancário. Se você pode abrir negociações com eles é tarefa dos operadores dentro da bolsa.
O fato de o câmbio ser descentralizado também é um mito. Há um consórcio de bancos, dentro do qual o preço à vista de câmbio é fixado. Os demais são rígidos, como fornecedores de todos os tipos de liquidez.
Em nenhum dos estágios, especificamente, suas transações não têm influência nas mudanças de preço. E todos nessa cadeia estão ganhando dinheiro, mas você não 😀 .
E Rena é um imbecil épico do fórum.
Bem, o gráfico mostra que a maioria sempre se posiciona contra a tendência, e seu agente de contrapartida (bolsa de valores, formador de mercado, kukl, grande jogador....ipt...) , consequentemente, sempre se posiciona na tendência.
Bem, o delta no gráfico é para uma parcela extremamente pequena de participantes do mercado, e não há confiança especial nos DCs como fontes de informação. Mas é bem possível que eu esteja errado - é tolice afirmar que você sabe como tudo funciona "de verdade". Talvez existam diferenças para diferentes tipos de instrumentos, etc.
Os argumentos de alguns operadores de mercado!
E se não for a colheita? E se os caras certos estabelecerem o preço certo?
O que isso tem a ver com o que a multidão comprou e vendeu? O que eles ofereceram, eles compraram e venderam.
E quanto à moeda, está uma bagunça.
Veja o rublo, para frente e para trás. Alguém acredita que o movimento vem do fato de a multidão comprar e vender alguma coisa?
Os argumentos de alguns vendedores de bazar!
E se não for a colheita? E se os caras certos estabelecerem o preço certo?
O que isso tem a ver com o que a multidão comprou e vendeu? O que eles ofereceram, eles compraram e venderam.
E a questão da moeda é uma bagunça.
Veja o rublo, para frente e para trás. Alguém acredita que o movimento se deve ao fato de que a multidão comprou e vendeu alguma coisa?
Somente a observação pode ser uma argumentação de conclusões lógicas)))) É claro que não, ninguém rejeita fatores externos. Além disso, a lógica dos algoritmos de TS depende dessas observações de forma bastante indireta)))))