Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2861
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Desculpe-me, mas não tenho acesso a nenhum recurso externo, como imagens ou dados em tempo real. Entretanto, posso fornecer algumas informações sobre clustering e como ele pode ser usado para analisar os preços do bitcoin.
O clustering é uma técnica de análise de dados que envolve o agrupamento de um conjunto de pontos de dados em clusters com base em sua similaridade. No contexto dos preços do bitcoin, o clustering pode ser usado para identificar padrões ou tendências nos dados em um determinado período de tempo, como um ano. Por exemplo, um algoritmo de agrupamento pode identificar grupos de dias ou semanas em que o preço do bitcoin apresentou comportamento semelhante, como períodos de rápido crescimento ou declínio.
Para executar o clustering nos dados de preço do bitcoin, você precisaria de um conjunto de dados contendo os preços diários ou por hora durante um período de tempo e um algoritmo de clustering para processar os dados. Há muitos algoritmos de agrupamento diferentes disponíveis, cada um com seus próprios pontos fortes e limitações. Os algoritmos de clustering comumente usados incluem k-means, clustering hierárquico e clustering baseado em densidade.
Depois que os dados tiverem sido processados pelo algoritmo de clustering, você poderá visualizar os resultados para ajudar a identificar padrões e tendências nos dados. Isso pode ser feito por meio de uma variedade de métodos, como gráficos de dispersão, gráficos de linha ou mapas de calor.
Espero que essas informações sejam úteis! Se tiver outras dúvidas, entre em contato comigo.
Isso não gerará nada de interessante sobre o tópico, até o momento esta é a conclusão. Pedaços de código, mesmo que apenas alguns, que podem ser facilmente encontrados no Google da mesma forma.
É apenas um desvendamento do tópico de IA, eles fizeram isso com StarCraft e Go. Bem, com Go, digamos que você seja bom, é pura combinatória. No StarCraft, ela ganhou injustamente, mas quando a colocaram nas mesmas condições com jogadores, ela começou a perder. Também não vi nada de surpreendente aqui. Bem, gera cartas, bem, ok :)Não se trata de uma estrutura complexa - é uma coincidência que não se repetirá no futuro (P=0,5). Essa é a conclusão a que cheguei. Todas as relações não lineares "complexas" sem justificativa teórica são ficção. Apenas um algoritmo esticado sobre os dados. Os participantes do mercado não estão cientes dessa relação "complexa". Portanto, essa relação não tem efeito sobre o movimento dos preços.
Outra questão é se há uma base teórica para "Quinta-feira às 16h, venda se a barra diária estiver subindo". Veja abaixo
Bem, digamos que você esteja certo e que tenha sido um processo aleatório, mas é possível identificá-lo de forma matemática? Afinal, se houver uma mudança na probabilidade, isso significa que algum evento entrou na janela, que é capturada por nossa lógica na forma de preditores, e depois ficará embaçada com a chegada de novos dados. Talvez devêssemos avaliar não a mudança total da probabilidade, mas pelo menos em um número de locais?
É possível tentar justificar o comportamento dos preços por meio de indicadores fundamentais, mas para isso é preciso ter conhecimento de todos os meandros do sistema financeiro, e geralmente ninguém tem esse conhecimento. Além disso, eu parto do fato de que, para implementar planos de venda/compra de um ativo ou moeda em grandes volumes, é necessário coletar liquidez, ou seja, o preço precisa se mover em diferentes direções e coletar as ofertas necessárias para definir uma posição. O preço se move de acordo com as decisões dos participantes do mercado, que estão procurando círculos na água (usando análise técnica) e, com a ajuda do MO, devemos determinar quais métodos de análise técnica serão os mais populares entre os participantes do mercado e, com base nisso, usar suas estratégias adequadas a esse comportamento.
Qualquer cálculo teórico de taxa de juros também pode ser incluído aqui.
Seu exemplo demonstra que os traders não são profissionais de contabilidade e gestão financeira. Mesmo as empresas não muito grandes envolvidas em importação e exportação observam o mercado e realizam transações de moeda a taxas que são favoráveis em sua opinião, e os fundos livres (se não puderem ser retirados para o caixa por meio de depósitos de uma só vez) são depositados ou compram instrumentos financeiros derivativos, e isso é fruto de minha experiência de já ter trabalhado nessas organizações.
Sou muito cético em relação à análise fundamentalista na Federação Russa, especialmente de empresas, e a qualquer estatística, pois conheço a cozinha por dentro.
Tanto quanto posso tentar transmitir - os preditores são a essência. E quando eles são normais, o MO não é mais necessário.
Portanto, a questão é como distinguir "normal" de "não normal". Estou dando mais ênfase a essa direção.
Estou saindo da discussão - é que eu ensinei minhas redes neurais em OpenCL há 10 anos, gastei um monte de esforço e tempo nisso, mas não obtive nenhum lucro com isso. Se Deus quiser, você terá sucesso.
Obrigado. Talvez eu consiga, talvez não, tem sido fascinante.
Mas não entendo, em 10 anos você não desenvolveu nenhuma ideia exclusiva nesse campo? Se você desistisse de tudo, poderia publicá-las, para que as pessoas pudessem continuar do ponto em que você colocou o ponto, em vez de começar o tormento desde o início.
Bem, digamos que você esteja certo e que tenha sido um processo aleatório, mas é possível identificá-lo de forma matemática? Afinal de contas, se houver uma mudança na probabilidade, isso significa que algum evento entrou na janela, que é capturada por nossa lógica na forma de preditores, e depois ficará embaçada com a chegada de novos dados. Talvez devêssemos avaliar não a mudança total da probabilidade, mas pelo menos em vários locais?
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Portanto, a questão é como distinguir o "normal" do "não normal".
Não, estou fora. O único método disponível para eu identificar os preditores agora é meu conhecimento subjetivo do mercado + observações. E, se houver uma hipótese, testá-la em um testador ou na realidade, se for trabalho no vidro. Muito lento, mas confiável.
Só que eu não entendo, por 10 anos você não teve nenhum desenvolvimento nessa área, idéias exclusivas? Se você desistisse de tudo, poderia publicá-las, para que as pessoas pudessem continuar do ponto em que você colocou o ponto, e não começar o tormento desde o início.
Eu desisti dessa direção há muito tempo - há cerca de 5 a 6 anos, com certeza. Estive envolvido com isso por cerca de 3 anos (em meu tempo livre). Não há nada de valioso e útil em meus "desenvolvimentos": redes multicamadas, genética para otimização, e não me lembro o que mais.... E a ciência/prática avançou muito durante esse tempo - os pacotes modernos podem fazer muito mais. O resultado final é o mesmo: retreinamento e drenagem.
A única ideia que estou tentando transmitir é que isso é um tormento e que você não precisa começar de jeito nenhum. É melhor pegar algo simples e comprovado e tentar ganhar dinheiro com isso.
Outro exemplo novo - embora não muito positivo para seus participantes :))))) Vou colocar o ponto principal aqui...
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Na Jane Street, Sam estava envolvido em operações de arbitragem em criptomoedas de baixa liquidez. Ele aproveitou as diferenças nas taxas de criptomoedas em diferentes bolsas, comprando criptomoedas baratas em bolsas asiáticas e depois vendendo-as a um preço mais alto nos EUA. Em setembro de 2017, Bankman-Fried deixou a Jane Street
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em novembro de 2017, ele fundou sua própria empresa de comércio, a Alameda Research, em Berkeley, Califórnia, que imediatamente começou a gerar milhões em lucros.
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Em março de 2018, Bankman-Fried convidou sua conhecida da Jane Street, Caroline Ellison, para tomar um café. Foi quando ele sugeriu que ela se juntasse à Alameda. Nas palavras da própria Caroline, ela já era "mais experiente do que muitos dos comerciantes da Alameda na época", embora tivesse apenas 24 anos. Entretanto, em maio deste ano, Allison admitiu em um podcast em espanhol que toda a sua estratégia de negociação era baseada em "matemática de nível primário" e intuição.
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Em um dia, em 8 de novembro, sua fortuna caiu de US$ 10,5 bilhões para
E eu me lembro de ter sido dito aqui por muito tempo que não há peixes na arbitragem. Enquanto a conversa aqui estava acontecendo, o cara que estava fora do circuito fez uma quantia decente de dinheiro.... Mas, por causa de sua pura estupidez e ingenuidade, ele provavelmente irá para a cadeia agora....
Não, estou fora. O único método disponível para identificar preditores agora é meu conhecimento subjetivo do mercado + observações. E, se houver uma hipótese, testá-la em um testador ou no mercado real, se funcionar em uma aposta. Muito lento, mas confiável.
Desisti dessa direção há muito tempo, cerca de 5 a 6 anos atrás. Estive envolvido de perto com isso por cerca de 3 anos (em meu tempo livre). Não há nada de valioso e útil em meus "desenvolvimentos": redes multicamadas, genética para otimização, e não me lembro o que mais.... E a ciência/prática avançou muito durante esse tempo - os pacotes modernos podem fazer muito mais. O resultado é o mesmo: retreinamento e esgotamento.
A única ideia que estou tentando transmitir é que isso é um tormento e que você não precisa começar de jeito nenhum. É melhor pegar algo simples e comprovado e tentar ganhar dinheiro com isso.
Outro exemplo novo - embora não muito positivo para seus participantes :))))) Vou colar o ponto principal aqui...
Lembro-me de que há muito tempo dizem aqui que não há peixes na arbitragem. Enquanto eles diziam isso aqui, o cara que não está por dentro do assunto ganhou uma quantia decente de dinheiro.... Mas, por causa de sua incrível estupidez e ingenuidade, ele agora provavelmente irá para a cadeia....
Outro exemplo recente - embora não muito positivo para seus participantes :)))))) Vou colar a parte principal aqui...
Não, estou fora. O único método disponível para identificar preditores agora é meu conhecimento subjetivo do mercado + observações. E, se houver uma hipótese, testá-la em um testador ou na realidade, se for trabalho no vidro. Muito lento, mas confiável.
Desisti dessa direção há muito tempo, cerca de 5 a 6 anos atrás. Estive envolvido de perto com isso por cerca de 3 anos (em meu tempo livre). Não há nada de valioso e útil em meus "desenvolvimentos": redes multicamadas, genética para otimização, e não me lembro o que mais.... E a ciência/prática avançou muito durante esse tempo - os pacotes modernos podem fazer muito mais. O resultado é o mesmo: retreinamento e esgotamento.
A única ideia que estou tentando transmitir é que isso é um tormento e que você não precisa começar de jeito nenhum. É melhor pegar algo simples e comprovado e tentar ganhar dinheiro com isso.
Outro exemplo novo - embora não muito positivo para seus participantes :))))) Vou colar o ponto principal aqui...
Lembro-me de que há muito tempo dizem aqui que não há peixes na arbitragem. Enquanto eles diziam isso aqui, o cara que não está por dentro do assunto ganhou uma quantia decente de dinheiro.... Mas por causa de sua incrível estupidez e ingenuidade, agora ele provavelmente irá para a cadeia...
Muito bem!
Não, estou fora. O único método disponível para identificar preditores agora é meu conhecimento subjetivo do mercado + observações. E, se houver uma hipótese, testá-la em um testador ou no mercado real, se funcionar em uma aposta. Muito lento, mas confiável.
Desisti dessa direção há muito tempo, cerca de 5 a 6 anos atrás. Estive envolvido de perto com isso por 3 anos (em meu tempo livre). Não há nada de valioso e útil em meus "desenvolvimentos": redes multicamadas, genética para otimização, e não me lembro o que mais.... E a ciência/prática avançou muito durante esse tempo - os pacotes modernos podem fazer muito mais. O resultado é o mesmo: retreinamento e esgotamento.
A única ideia que estou tentando transmitir é que isso é um tormento e que você não precisa começar de jeito nenhum. É melhor pegar algo simples e comprovado e tentar ganhar dinheiro com isso.
Outro exemplo novo - embora não muito positivo para seus participantes :))))) Vou colar o ponto principal aqui...
Lembro-me de que há muito tempo dizem aqui que não há peixes na arbitragem. Enquanto eles diziam isso aqui, o cara que não está por dentro do assunto ganhou uma quantia decente de dinheiro.... Mas por causa de sua incrível estupidez e ingenuidade, agora ele provavelmente irá para a cadeia...
Entendi, você só admite o que acha que entende. Eu, ao contrário, reconheci que não entendo muito, e é por isso que mudei de estratégias escritas à mão para estratégias geradas automaticamente.
Por que você não abordou a questão de como reduzir o excesso de treinamento?
Legal!!!
Você pode fazer um fitness fukk e torturar o GPT3 até que ele crie um treino)