Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2769

 
mytarmailS #:

O pensamento em túnel dificulta a compreensão de muitas coisas. Altshuller chamou isso de inércia do pensamento


ps. mesmo com um cloze, você pode sintetizar milhões de recursos...

Para ser mais preciso, essa quantidade

e isso depois da discretização.

Os sinais serão o preço espalhado por todo o histórico do instrumento dividido pela etapa de preço))))) E sua combinação. Parece que o número de sinais não é o objetivo. Há maldições.))))

Zy, só que sem o TRIZ)))))
 
Valeriy Yastremskiy #:

Os sinais serão o spread de preço em todo o histórico do instrumento dividido pela etapa de preço)))) E sua combinação. Parece que o objetivo do número de sinais não é esse. Há maldições.))))

Zy, mas sem o TRIZ))))).
Sim, exatamente isso, mas é possível reduzir o número de variantes usando o cérebro, descartar variantes cósmicas (descartar), reduzir a dimensionalidade criando um modelo (descartar), discretizar/agrupar os dados (descartar).
E agora temos bilhões de opções.
Em seguida, fazemos uma pesquisa eficiente (tanto quanto possível)...
É tão simples quanto isso).


O que há de errado com a TRIZ?

 
mytarmailS #:
Sim, exatamente, mas você pode reduzir o número de opções usando seu cérebro, descartar opções de espaço (descartar), reduzir a dimensionalidade criando um modelo (descartar), discretizar/agrupar os dados (descartar)
E então teremos bilhões de opções.
Então, podemos fazer uma pesquisa eficiente (tanto quanto possível)...
É tão simples quanto isso).


O que há de errado com a TRIZ?

Bem, é isso mesmo, é uma pena que não haja discussões substanciais sobre essas etapas, embora todos aqui as tenham, mas aparentemente, por algum motivo, elas são consideradas secretas))))

Não há nada de errado com a TRIZ, desde que ela seja usada como pretendido))))) O paradigma das decisões corretas a partir da correção da abordagem é geralmente óbvio))))))

Estou tentando descrever extremos. Cheguei à conclusão de que é necessário descrever não os extremos em si, mas o que está dentro/entre eles, para que se possa obter alguma descrição do estado. Além disso, os padrões são, em sua maioria, muito diferentes em seu interior para serem significativamente informativos. A triagem automática de padrões é certamente melhor do que a triagem visual, mas é bem possível observar o interior dos TFs inferiores.

Apenas algumas pequenas considerações)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Bem, é verdade, é uma pena que não haja discussões substanciais sobre essas etapas, embora todos aqui as tenham, mas aparentemente, por algum motivo, elas são consideradas secretas))))))

Não há nada de errado com a trise, desde que ela seja usada como pretendido))))) O paradigma de decisões corretas a partir da correção da abordagem é geralmente óbvio)))))

Estou tentando descrever extremos. Cheguei à conclusão de que é necessário descrever não os extremos em si, mas o que está dentro/entre eles, para que se possa obter alguma descrição do estado. Além disso, os padrões são, em sua maioria, muito diferentes em seu interior para serem significativamente informativos. A triagem automática de padrões é certamente melhor do que a triagem visual, mas é bem possível que precisemos olhar para dentro dos TFs inferiores.

Portanto, pequenos pensamentos))))

Se houver mais padrões do que barras no histórico, já há algo errado com eles
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se houver mais padrões do que barras no histórico, já há algo errado com eles

Espero que haja fractalidade) e talvez algumas descrições dinâmicas. As características dinâmicas geralmente abrangem grupos inteiros de características estáticas.

A tarefa de descrever o estado de um processo próximo ao SB, não importa por que ele está próximo, se é o SB ou a soma de funções não conhecidas por nós, não importa, a tarefa está próxima em essência da busca por estados padrão em ambientes semelhantes ao SB)))))

Mas os objetivos são diferentes e, consequentemente, as abordagens das soluções.

Gosto mais dessa tarefa do que da busca por algo em ambientes caóticos.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Espero que haja fractalidade) e talvez algumas descrições dinâmicas. As características dinâmicas geralmente abrangem grupos inteiros de características estáticas.

A tarefa de descrever o estado de um processo próximo ao SB, não faz diferença por que ele está próximo, se é o SB ou a soma de funções desconhecidas para nós, não faz diferença, a tarefa está próxima em essência da busca por estados padrão em ambientes semelhantes ao SB))))

Mas os objetivos são diferentes e, consequentemente, as abordagens das soluções.

Gosto mais dessa tarefa do que da busca por algo em ambientes caóticos.

Você não leva em conta a própria estrutura do mercado, você olha para a abstração... SB ou a soma das funções....

Vou lhe mostrar o que você não considera quando olha para uma abstração.
Vamos pegar o exemplo da soma de funções, eu gosto mais dele, mas não importa, é apenas um exemplo.

Então, temos uma hipótese de que o mercado é uma soma de funções/interferências desconhecidas...

Então, encontramos as funções, prevemos cada função, a soma das previsões é a previsão total, certo? E isso funcionará para abstração....
Mas o que estamos prevendo?
O mercado é composto de mecanismos - ordens de mercado e ordens de limite, as primeiras movimentam o mercado, as segundas o param....

Então, prevemos as funções do mercado, no curso que é como a dinâmica das ordens de mercado, e aqui temos a previsão - para cima, mas o mercado caiu.....

Talvez até tenhamos previsto corretamente a dinâmica das ordens de mercado, mas um operador de limite apareceu e comeu todas elas pelo mesmo preço.....

O modelo não leva isso em conta. O modelo deve levar em conta os processos reais por trás da série temporal, e não ser apenas uma abstração do SB ou função....

Talvez esteja divagando, mas é o melhor que posso fazer no meu celular...
 
mytarmailS #:
Você não leva em conta a estrutura de mercado em si, você olha para a abstração... SB ou soma de funções....

Vou lhe mostrar o que você não leva em conta quando olha para as abstrações.
Vamos pegar o exemplo da soma de funções, eu gosto mais dele, mas não importa, é apenas um exemplo.

Portanto, temos uma hipótese de que o mercado é a soma de funções/interferências desconhecidas...

Então, encontramos as funções, prevemos cada uma delas e a soma das previsões é a previsão total, certo? E isso funcionará para abstração....
Mas o que estamos prevendo?
O mercado é composto de motores - ordens de mercado e ordens de limite, as primeiras movimentam o mercado, as segundas o param....

Portanto, prevemos as funções do mercado, como a dinâmica das ordens de mercado, e aqui temos uma previsão - para cima, e o mercado pegou e caiu.....

Talvez até tenhamos previsto corretamente a dinâmica das ordens de mercado, mas um operador de limite apareceu e comeu todas elas pelo mesmo preço.....

O modelo não leva isso em conta. O modelo deve levar em conta os processos reais por trás da série temporal, e não ser apenas uma abstração do SB ou função....

Talvez esteja divagando, mas é o melhor que posso fazer no meu celular...

É claro que não levo em conta e não defini essa tarefa, estoucom medo))))) Não consigo lidar com isso))))))

Eu me propus a uma tarefa mais simples, descrever alguns estados estáveis (não todos, é claro)))) ) por meio de alguns indicadores obtidos da história. O clima é descrito não apenas pela temperatura, mas também pela pressão, velocidade do vento, umidade e transparência do céu. Inicialmente, temos apenas dois parâmetros, preço e tempo. Definitivamente, eles não são suficientes para descrever o estado.

 
Valeriy Yastremskiy #:

É claro que não tenho, e não estabeleço tal tarefa, receioque, do jeito que está))))))), não posso copiar))))))))

Estabeleci uma tarefa mais simples para mim mesmo, descrever alguns estados estáveis (nem todos, é claro)))) ) por meio de alguns indicadores obtidos da história. O clima é descrito não apenas pela temperatura, mas também pela pressão, velocidade do vento, umidade e transparência do céu. Inicialmente, temos apenas dois parâmetros, preço e tempo. Definitivamente, eles não são suficientes para descrever a condição.

Bem, eu consegui o que o bousting não consegue com uma centena de recursos....
Ou melhor, ele pode ser bousting, e ainda melhor, mas é impossível carregar um bilhão de sinais nele....

Portanto, o preço e o tempo são suficientes, os algoritmos de processamento são importantes...

Lembre-se de que falamos sobre pixels... Apenas três cores de RGB e quanta informação elas carregam em si mesmas se forem processadas pelo cérebro....

E tudo o que eles fazem aqui é alimentar os últimos 10 pixels da janela, e o que esse AMO maldito deve encontrar????
E ainda há a não estacionariedade na sequência.
 

Aconteceu uma coisa sem precedentes: na filial do MO, eles acidentalmente notaram que as cotações não são uma série abstrata de valores duplos :-) mas eles se esforçam para ignorar isso, porque é difícil

negociação do EURUSD (euro vs. dólar). O que vemos?

Pelo menos 4 estados categoricamente diferentes: (1) É dia na Europa e os bancos nacionais mudam as moedas (e o câmbio para frente e para trás para o dólar, esta é a Europa, os estados não precisam disso, eles têm dólares suficientes), (2) os estados são ligados e a reavaliação dos fundos começa (ativos fixos nos estados), (3) a Europa termina, os estados permanecem, (4) apenas todos os outros são deixados.

Isso se sobrepõe à estrutura da sessão: três picos pronunciados de volume - um substancial claro na abertura, um ligeiramente manchado após o almoço local e um pequeno pico final antes do fechamento. É assim que os bancos funcionam.

E para manter as coisas interessantes, as principais bolsas organizam a fixação - em um horário estritamente programado, elas avaliam as taxas potenciais (e realizam as negociações correspondentes). Esse será o preço de referência, mas as "grandes empresas" tentarão negociar ativamente nesse momento (essa é a "flecha" delas - é conveniente para elas negociarem entre si). Nesses momentos felizes, NÃO HÁ TICAS.

Ou seja, já existe uma grande diferença :-)

E como cereja do bolo - nosso forex distribuído, em que cada nó pode ser representado como um sistema de serviço em massa, que novamente tem alguns estados - ele tem tempo para atender às ordens e reagir às mudanças em seus vizinhos (os ticks são regulares, de 1 a 2 pontos cada) e não tem tempo (os ticks estão em um " ritmo irregular" e as mudanças são significativas)

 
mytarmailS #:
Bem, eu consegui com o cloze sozinho o que o bousting com cem recursos não consegue....
Ou melhor, ele pode ser bousting, e até melhor, mas é impossível carregar um bilhão de sinais nele....

Portanto, o preço e o tempo são suficientes, os algoritmos de processamento são importantes...

Lembra-se de que falamos sobre pixels? Apenas três cores de RGB, e quanta informação elas carregam em si mesmas se forem processadas pelo cérebro....

E tudo o que eles fazem aqui é alimentar os últimos 10 pixels da janela, e o que esse AMO ímpio deve encontrar????
E, além disso, não é um statsyonarstvo.
É bom quando há cortes)))) motivação)))))))
Um bom exemplo com as cores, é claro que há muitas delas a partir de 3 voltas, todas se exatamente, mas as 7 principais. E, além do comprimento de onda, elas também têm a saturação da cor, como um comprimento de onda))))) o meio tem um número ideal de características para descrever o estado. Um número pequeno fornece uma descrição imprecisa; se for maior, teremos vários conjuntos de características para o mesmo estado.