Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2657
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As ondas que se sobrepõem sãouma visão totalmente repugnante.
ahahaha
Concordo 100%.
Mas, de qualquer forma, acontece que olhar para todos os TANalisers é muito ..... divertido.
Bem, não há peixes lá, já é hora de percebermos isso.
Os quebra-ondas sobrepostos sãouma visão totalmente repugnante.
Renate está certo, se eu o entendi corretamente.
Bem, há um acerto apenas na afirmação banal de que não há uma boa solução universal para esse problema.
Livrar-se da não estacionariedade por meio da construção de sinais inteligentemente organizados é uma ideia bastante normal, mas também não é universal, é claro.
Em minha pesquisa, parto do pressuposto padrão de estacionariedade por partes, quando o mercado tem alguns estados estacionários entre os quais às vezes alterna. Obviamente, essa também não é uma abordagem universal (a não estacionariedade pode muito bem ser "flutuante").
Bem, há validade nisso, exceto na afirmação banal de que não há uma solução universalmente boa para o problema.
Livrar-se da não estacionariedade por meio da construção de sinais inteligentemente organizados é uma ideia bastante normal, mas não é universal, é claro.
Em minha pesquisa, parto do pressuposto padrão de estacionariedade por partes, quando o mercado tem alguns estados estacionários entre os quais às vezes alterna. Obviamente, essa também não é uma abordagem universal (a não estacionariedade pode muito bem ser "flutuante").
A tristeza, é claro, é que não se trata de velocidade e aceleração)))))
Uma abordagem bastante normal para investigar. Os estados estacionários são visíveis e modelados, as transições também são visíveis, mas não modeladas como estados estacionários. E a não estacionariedade flutuante ainda é uma substância complexa, mas o ruído sempre foi e será.
Bem, há validade nisso, exceto na afirmação banal de que não há uma solução universalmente boa para o problema em questão.
Livrar-se da não estacionariedade por meio da construção de sinais habilmente organizados é uma ideia bastante normal, mas não é universal, é claro.
Em minha pesquisa, parto do pressuposto padrão de estacionariedade por partes, quando o mercado tem alguns estados estacionários entre os quais às vezes alterna. Obviamente, essa também não é uma abordagem universal (a não estacionariedade pode muito bem ser "flutuante").
Não acho que a ideia de estacionariedade por partes esteja funcionando.
Reduzir a defasagem leva a um aumento na taxa de erro de falso positivo, é sempre uma questão de troca entre os dois.
O HMM não é muito adequado para mim, porque a troca não é uniforme, há estados presos ou trocas muito frequentes. É mais fácil presumir que os momentos de troca são determinísticos (e desconhecidos).
Enumeração, enumeração... trigonometria, logaritmos, momentos de distribuições, características de tempo... não é possível adivinhar como deve ser de outra forma
Do que está falando?)
sobre a procura de sinais
sobre a procura de sinais
não há nada no gráfico além de incrementos e tempo. E os derivados não trazem nada de novo. É estranho que o agrupamento esteja estagnado.