Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2652

 
Aleksey Nikolayev #:

Escrevi lá sobre tipos de dados algébricos. Eles generalizam tipos de dados complexos, como listas e árvores. Eles combinam uma estrutura discreta complexa e um conjunto de números reais armazenados nessa estrutura (que acaba sendo de tamanho não fixo). Assim, temos que combinar de alguma forma a otimização discreta na estrutura e a otimização contínua nos números armazenados nela. Não tenho a menor ideia de como fazer isso, pelo menos teoricamente.

Sou um programador inexperiente, portanto, estou nadando em conceitos.

Qual é o nome dessa combinação e como pesquisá-la corretamente no Google?

 
mytarmailS #:

Sobre o poder da diversificação

Digamos que temos um TC que não está ganhando muito bem, não está ganhando muito bem mesmo.

Aqui está sua curva de rendimento

Na verdade, trata-se de um ruído aleatório com uma tendência muito fraca adicionada; a tendência é tão pequena que não é visível ao olho no ruído.

Aqui está a tendência.

Sim, não permitiremos que essa estratégia seja negociada))

Mas e se tivermos 100 dessas estratégias não correlacionadas que são negociadas simultaneamente em uma conta?

Bem, isso não é muito bom. E se tivermos 1.000 estratégias?

E se tivermos 100.000 estratégias?

Isso é muito legal.

É possível gerar essa quantidade de estratégias com o MO? ....

Teoria de portfólio) Que não funciona bem na prática devido à forte correlação de quase todos os instrumentos.

É possível criar uma TS não correlacionada a partir de instrumentos correlacionados? Tenho grandes dúvidas.

 
mytarmailS #:

Como programador, estou nadando em conceitos.

Qual é o nome dessa combinação e como posso pesquisá-la corretamente no Google?

Ela é chamada de tipo de dados algébrico. Em geral, ele também é definido pela gramática correspondente.

 
Aleksey Nikolayev #:

Teoria do portfólio), que não funciona bem na prática devido à forte correlação de quase todos os instrumentos.

É possível criar um TS não correlacionado a partir de instrumentos correlacionados? Tenho grandes dúvidas.

aterrissado ))

Aleksey Nikolayev #:

É chamado assim - tipo de dados algébricos. Em sua forma geral, ele também é especificado pela gramática correspondente.

Sim, não existe tal coisa(

 
Aleksey Nikolayev #:

Teoria do portfólio), que não funciona bem na prática devido à forte correlação de quase todos os instrumentos.

É possível criar um TS não correlacionado a partir de instrumentos correlacionados? Tenho grandes dúvidas.

Mas, ainda assim, estamos falando de estratégias, não de mercados...

Vou tentar.

 

Aqui está uma menção honrosa, coisinha elegante.

Fico feliz em poder ajudar.

Eu deveria escrever um artigo sobre isso.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Há uma menção honrosa aqui, uma coisinha elegante.

feliz em servir

Eu deveria escrever um artigo sobre isso.


Meu... Artigo))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Meu... artigo))))

Bem, sim, os artigos têm estruturas prontas para obter essas tabelas)
 
Maxim Dmitrievsky #:

Há uma menção honrosa aqui, uma coisinha elegante.

feliz em servir

Eu deveria escrever um artigo sobre isso.


Parabéns!

Você é responsável por todo o ramo (no sentido de ter um resultado prático certificável)! :)

 
Aleksey Nikolayev #:

Parabéns!

Você é responsável por todo o tópico (no sentido de ter uma produção prática certificável)! :)

Obrigado), isso é apenas parte dos bastidores.
Você também pode enviar o código-fonte aberto para estrangeiros que têm muito dinheiro extra.