Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2654
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Por acaso, você fez um testador no rcpp? Eu preciso muito dele
Não. Tento dispensar ticks e barras no R - apenas topos em ziguezague, e os testes com base neles geralmente são falsos.
Não. Tento dispensar os ticks e as barras no R - apenas os topos em ziguezague, e os testes com base neles geralmente falham.
Por que ele mente?
Os topos "olham" para o futuro - no momento da chegada do tick, ainda não se sabe se será um topo.
Faltam informações sobre os gaps e a ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. Mas é melhor testar algo semelhante ao TS no MT.
Os ápices "olham" para o futuro - no momento em que seu tique chega, ainda não se sabe se ele será um ápice.
Faltam informações sobre gaps e ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. E é melhor testar algo semelhante ao TC no MT.
Os ápices "olham" para o futuro - no momento em que seu tique chega, ainda não se sabe se ele será um ápice.
Faltam informações sobre gaps e ampliação do spread entre os topos (não é possível entrar e sair a qualquer preço entre os topos).
Mas para uma análise inicial aproximada, em que há muitos ciclos aninhados, os topos em ziguezague são mais ou menos adequados. Mas é melhor testar algo semelhante ao TS no MT.
Eu meio que o refiz a partir deste. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Embora você possa refazer qualquer um deles.
Reescreva o ZZ de modo que ele não olhe para o futuro. Ou seja, de modo que, a cada momento no histórico, os valores sejam salvos como na barra 0 na vida real. Por exemplo, o último extremo é mais baixo e o preço é ligeiramente mais alto. Mantenha o delta do preço até o extremo. E assim por diante para cada barra. Depois de algumas barras, o extremo/joelho anterior aumentará ou um novo será criado.
Refiz alguns deles. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Embora você possa refazer qualquer um deles.
Sacrifiquei propositalmente a precisão em favor da velocidade. Quando apenas os vértices (preço e tempo) são armazenados, o histórico é muito compacto - várias dezenas ou centenas de milhares de registros para todo o histórico da ferramenta. Isso ajuda muito, pois a verificação inicial de uma ideia geralmente se reduz à pesquisa do histórico em ciclos (muitas vezes altamente aninhados).
é muitas vezes reduzido à análise do histórico em loops (geralmente muito aninhados).
É surpreendente ouvir isso.
Sacrifiquei propositalmente a precisão em favor da velocidade. Quando apenas os vértices (preço e tempo) são armazenados, o histórico é muito compacto - algumas dezenas ou centenas de milhares de registros para todo o histórico da ferramenta. Isso ajuda muito, pois a verificação inicial de uma ideia geralmente se reduz à pesquisa do histórico em ciclos (muitas vezes altamente aninhados).
e os tempos dos vértices em minutos ou segundos (milissegundos são melhores)?