Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2619
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há algum lugar onde eu tenha tentado hackeá-lo?
Experimente, pode certamente aproximar os indicadores, mas a lógica discreta com intervalos de tempo não é realista de descrever com uma janela deslizante, é um facto
O segundo modelo, que só aprende a negociar nesses momentos. Tem de o experimentar, não é claro com antecedência
tudo limpo)
Já percebi).
Assuma a responsabilidade pelas suas próprias palavras e não desista.
Não é assim tão simples...
Estratégias rentáveis não negoceiam numa janela deslizante, por isso não se pode simular com MO porque por AMOs padrão funcionam com dados tabulares, e os dados tabulares são essencialmente um cálculo de material numa janela deslizante...
Aqui está um exemplo do tecto: Suponha que é uma "Estratégia Rentável": Espere por uma quebra do mínimo semanal, depois volte atrás e espere pela configuração de uma vela - entre...
Como pode encontrar tal padrão no MO se tiver dados de tabela, ou seja, se procurar os últimos n castiçais, a resposta não é nada.
Claro que pode criar traços para esta "Estratégia Rentável" para a fazer funcionar, mas tem de conhecer esta estratégia para criar traços para ela e nós não a conhecemos...
Há apenas dois algoritmos que podem resolver estes problemas, talvez apenas um. Mas há.
MO tem um "+". Quando todos os índices dão uma compra, o MO lembra-se do que estava bem nessa situação quando foi vendido. Pura estatística. Mas há também um "-". Idealmente, conhecer o padrão torna as coisas mais interessantes. Para reconhecer o tamanho do padrão e o próprio padrão, é necessária uma rede separada. O que excede imediatamente as capacidades de hardware e software (memória) da MT e tornará o treino impraticável em termos de tempo. E a utilização de software de terceiros no Mercado é inaceitável, pelo que temos de encontrar um compromisso. Se tomarmos um período de tempo maior e menos barras, o quadro perde a sua singularidade. Se tomarmos um pequeno TF e muitas barras, então a inércia da tendência principal perde-se. Prefiro não utilizar quaisquer indicadores em NS - retarda o tempo de reacção e conduz a estereótipos.
MO tem um '+'. Quando todos os índices dão um MO de compra, lembra-se do que estava bem nessa situação quando foi vendido. Pura estatística. Mas há também um "-". Idealmente, conhecer o padrão torna as coisas mais interessantes. Para reconhecer o tamanho do padrão e o próprio padrão, é necessária uma rede separada. O que excede imediatamente as capacidades de hardware e software (memória) da MT e tornará o treino impraticável em termos de gasto de tempo. E a utilização de software de terceiros no Mercado é inaceitável, pelo que temos de encontrar um compromisso. Se tomarmos um período de tempo maior e menos barras, o quadro perde a sua singularidade. Se tomarmos um pequeno TF e muitas barras, então a inércia da tendência principal perde-se. Prefiro não utilizar quaisquer indicadores em NS - retarda o tempo de reacção e conduz a estereótipos.
Corri esse meu conceito... bem, é difícil de entender, as próprias vísceras, o excesso de roupa
precisam de ler os artigos do Prado no outro dia ) querem um TC sobre o MO!
há um pronto a fazer
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Corri esse meu conceito... bem, é difícil de entender, as próprias vísceras, o excesso de roupa
precisam de ler os artigos do Prado no outro dia ) querem um TC sobre o MO!
Penso que primeiro é preciso compreender as falhas de utilização da janela deslizante para o mercado, e depois é preciso um servidor para calcular algo.