Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2545
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Não negando as ondas... As ondas são secundárias, os impulsos das notícias/eventos são primários. Que se transformam em ondas. Mas é um problema de nível, o que serão as ondas de um seixo voando ao longo de tal e tal trajetória, com tal e tal peso e tal configuração. As ondas dependem dos três e não só dos três parâmetros do calhau, mas também das influências externas, não só do calhau.
Assim é.
E aqui está como a aprendizagem da máquina pode ser aplicada às notícias, rumores e declarações dos políticos).
Há alguns anos que leio aqui os disparates do MoD. É um fio engraçado.
Desculpe pelo fora de tópico. Eu afastei-me calmamente.
É assim que as coisas são.
E é assim que a aprendizagem automática pode ser ligada a notícias, rumores, declarações de políticos).
Aparentemente, só a partir de tarde. Quando vai a algum lugar, os NS devem aprender a juntar-se ao movimento.
Aparentemente, só a partir de tarde. Quando vai a algum lugar, os NS teriam que aprender a juntar-se ao movimento.
Então toda a desvantagem do MO é que NS deve se recusar a aprender ou ser muito atrasado como a maioria dos indicadores técnicos. Então de que serve aprender se não se adequa às novas realidades do mercado?
Eu não sou contra a NS. Eu próprio uso NS, mas sem treino. Eu uso rácios rígidos. NS é usado como um elemento no TS para confirmar outras fontes de sinal. Você pode... não pode... não pode... esperar.
Resultado de saída em percentagem. Na verdade, este é o poder do movimento direcional. Desta forma também é conveniente observar a inversão da onda ou, como dizem algumas pessoas, a tendência. Esta abordagem está disponível para qualquer TF. O treinamento e a reciclagem de NS não é necessário, já que o comportamento dos preços é idêntico em qualquer TF.
Então toda a desvantagem do MO é que NS deve se recusar a aprender ou ficar mal como a maioria dos indicadores técnicos. Então para quê aprender se não se encaixa nas novas realidades do mercado?
Eu não sou contra a NS. Eu próprio uso NS, mas sem treino. Eu uso rácios rígidos. NS é usado como um elemento no TS para confirmar outras fontes de sinal. Pode... não pode... não pode... não pode esperar.
Resultado de saída em percentagem. Na verdade, este é o poder do movimento direcional. Desta forma também é conveniente observar a inversão da onda ou, como dizem algumas pessoas, a tendência. Esta abordagem está disponível para qualquer TF. O treinamento e a reciclagem de NS não é necessário, já que o comportamento dos preços é idêntico em qualquer TF.
Isto é o quão fácil o resultado podeparecer.
Encontrando situações semelhantes na história, o MO relatará que, por exemplo, em 7 dos 10 casos semelhantes, houve um crescimento. Há um atraso, mas não um grande. MO lembra-se do que aconteceu e não espera que o MA se transforme. Em geral, os padrões de ombros da cabeça que o MO vai encontrar e sugerir o resultado mais provável. O problema é que recebemos cerca de 50/50 em novos dados.
Bem, não teremos tempo para acompanhar as notícias mesmo quando estamos sentados em frente ao terminal. Normalmente a notícia aparece quando o movimento já começou por alguns segundos.
Eu gosto da definição de "base de dados baseada em rede neural" bem ou floresta/ busto.
Encontrando situações semelhantes na história, o MO relatará que, por exemplo, em 7 dos 10 casos semelhantes, houve um crescimento. Há um atraso, mas não um grande. MO lembra-se do que aconteceu e não espera que o MA se transforme. Em geral, os padrões de ombros da cabeça que o MO vai encontrar e sugerir o resultado mais provável. O problema é que recebemos cerca de 50/50 em novos dados.
Bem, não teremos tempo para acompanhar as notícias mesmo quando estamos sentados em frente ao terminal. Normalmente as notícias aparecem quando o movimento já começou há alguns segundos.
Eu tenho um dever preditivo sobre a NS em geral.
Você não pode esperar que um NS com MO reaja a uma mudança de preço instantânea, porque o preço de mercado não é uma onda senoidal perfeita. Treinados em um dado não serão mais adequados para novos dados, além disso, em um curto intervalo de tempo para um sinal.
A propósito, ultimamente a cabeça e os ombros não são os mesmos de há 15 anos atrás). Os tubarões aprenderam a apanhar com destreza liquidez neles. A vida flui e tudo muda. Os Peeps estão a ficar mais astutos. São necessárias novas formas e truques para lucrar. Hoje é uma negociação de curto prazo. Eu estou a trabalhar nessa direcção.
Aqui estão algumas citações do artigo:
"A peculiaridade da inteligência artificial é que a tecnologia não é capaz de navegar em situações novas e não-padronizadas".Se ocorrer uma situação anormal no mercado, é pouco provável que o modelo sugira a melhor saída. A pandemia é um excelente exemplo disso. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)cita dados que, de acordo com um inquéritodo Banco de Inglaterra, cerca de 35% dos bancos experimentaram um impacto negativo do modelo de IA baseado na aprendizagem mecânica durante este período. Isso se deve principalmente ao fato de que a pandemia fez com que muitos indicadores macroeconômicos mudassem, que são os parâmetros envolvidos no desenvolvimento dos modelos.
Dadas estas características de inteligência artificial, muitas instituições financeiras não lhe dão total liberdade. No Sberbank, por exemplo, a IA não está autorizada a controlar diretamente os robôs comerciais. Ao invés disso, ele age como um assistente "inteligente" e dá ao trader recomendações sobre como configurar o algoritmo de execução. Dito isto, a decisão final é sempre tomada por um humano."
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"Graças aos algoritmos, as negociações podem ser executadas automaticamente, com o mínimo de envolvimento do trader.Em 2018, cerca de 80% das transacções na bolsa de valores dos EUA eram quase inteiramente controladas por máquinas,disse-nos aJupiter Asset Management. "
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NS ainda não é AI, mas já é um elemento da mesma, com problemas ainda maiores no comércio.
Aqui estão algumas citações do artigo:
"A peculiaridade da inteligência artificial é que a tecnologia não é capaz de navegar em situações novas e não-padronizadas".Se ocorrer uma situação anormal no mercado, é pouco provável que o modelo sugira a melhor saída. A pandemia é um excelente exemplo disso. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)cita dados que, de acordo com um inquéritodo Banco de Inglaterra, cerca de 35% dos bancos experimentaram um impacto negativo do modelo de IA baseado na aprendizagem mecânica durante este período. Isso se deve principalmente ao fato de que a pandemia fez com que muitos indicadores macroeconômicos mudassem, que são os parâmetros envolvidos no desenvolvimento dos modelos.
Dadas estas características de inteligência artificial, muitas instituições financeiras não lhe dão total liberdade. No Sberbank, por exemplo, a IA não está autorizada a controlar diretamente os robôs comerciais. Ao invés disso, ele age como um assistente "inteligente" e dá ao trader recomendações sobre como configurar o algoritmo de execução. Dito isto, a decisão final é sempre tomada por um humano."
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"Graças aos algoritmos, as negociações podem ser executadas automaticamente, com o mínimo de envolvimento do trader.Em 2018, cerca de 80% das transacções na bolsa de valores dos EUA eram quase inteiramente controladas por máquinas,disse-nos aJupiter Asset Management. "
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NS ainda não é AI, mas já é um elemento da mesma, com problemas ainda maiores no comércio.
Alguém fez o download de algo interessante, que valha a pena ser mais refinado?
Talvez haja algo em comparar a previsão de algum componente principal com o componente real no futuro.
Lembrando a previsão estamos comparando o componente atual com aquele que "deveria ter sido" de acordo com a previsão para correlação ...
Se a correlação é forte, então nós tipo que trocamos...
Só uma ideia de para onde ir.
Assim, desde que a correlação entre a previsão e a realidade seja forte, tentamos acreditar na previsão...
Previsto pela SSA sobre o segundo componente principal da média móvel, o primeiro eliminado Te detrendil
Talvez haja algo em comparar a previsão de algum componente principal com o componente real no futuro.
Então, lembrando a previsão, comparamos o componente atual com aquele que "deveria estar de acordo com a previsão" para correlação ...
Se a correlação for forte, então nós tipo que trocamos...
Só uma ideia de para onde ir.
Assim, desde que a correlação entre a previsão e a realidade seja forte, tentamos acreditar na previsão...
Previsto pelo segundo componente principal da média móvel, o primeiro eliminado Te detrendil
A questão é saber em quantos casos a previsão vai funcionar.
https://www.mql5.com/ru/forum/330111/page2#comment_16078211
https://www.mql5.com/ru/articles/318 (5 estimativa da precisão da previsão)