Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2540
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1) e talvez "faixa dinâmica" é dolorosamente simples - o ponto onde 2 MAs se cruzam - é importante acertar os períodos... só os OTFs olham para 50 e 200... mas para a análise de dados grandes, períodos de MA mais favoráveis podem ser encontrados pela memória da rede neural (no caso de outros fatores concomitantes)... imho
acontece que tudo é mais simples.
MA é uma espécie de alinhamento mecânico
você precisa de suavização analítica (y-cap - valor alinhado no modelo)... é melhor usar a dependência exponencial (já que há fases de desaceleração e aceleração na tendência) do que a dependência energética (só leva em conta a aceleração)... Para dependências não lineares, por exemplo, a análise de séries de dinâmicas (que! pode ser apenas como um método adicional numa pesquisa estatística adequada, mas a análise de dinâmicas nunca se torna o método principal).
(acho que vi em algum lugar recomendações para diferenciação dependendo das diferenças de 1s e 2s => escolha do grau de polinômio -- não consigo encontrar)...
algo como isto (de Shmoylova em "teoria estatística")
Em geral, para não saltarmos prematuramente da tendência, devemos de alguma forma realizar análises completas de fatores, correlação e regressão, e só então realizar análises dinâmicas de aceleração, desaceleração, reversão da tendência principal... e fazê-lo de alguma forma por sklearn, e só depois disso o ML deve ser plotado em hiperplanos de bull/bear/hold-on... caso contrário, a comissão vai comer no depo... e não gosto de 50/50 ou mesmo 25/50/25 probabilidades... e gestão adequada de dinheiro e gestão de risco
o estúpido conjunto de sinais não leva em conta as interferências
Talvez Eugene Fama na sua dissertação, mas não tenho a certeza.
Logaritmos são necessários para tornar diferentes períodos comparáveis para ativos em forte aumento, por exemplo, o bitcoin terá volatilidade muito diferente em diferentes anos, o que nos faz pensar e tomar como medida de volatilidade algumas mudanças relativas.
Eles também afirmam que o logaritmo mitiga a heterocedasticidade e torna a distribuição de resíduos do modelo de regressão mais simétrica e um pouco mais normal, na prática todos ainda estão martelando sobre isso de qualquer maneira... 😉
Concordo, é uma situação desagradável, porque depois é preciso voltar ao logaritmo dos preços, porque o corretor não permite negociar com logaritmos, hehe...
Logaritmos são necessários para tornar diferentes períodos comparáveis para ativos de rápido crescimento, por exemplo, o bitcoin terá volatilidade muito diferente em diferentes anos, o que nos faz inventar e tomar como medida de volatilidade algumas mudanças relativas.
Eles também afirmam que o logaritmo mitiga a heterocedasticidade e torna a distribuição de resíduos do modelo de regressão mais simétrica e um pouco mais normal, na prática todos ainda estão martelando sobre isso de qualquer maneira... 😉
Concordo que, em geral, é uma situação desagradável, porque depois é preciso reverter o logaritmo, já que o corretor não permite negociar logaritmos de preços, hehe...
Na minha opinião, é natural usar o logaritmo - é natural.) Mais uma vez, a intuição associada aos juros deve funcionar - na verdade, a taxa de juros contínua é calculada (se tomarmos o logaritmo incremental do preço e dividir pelo tempo).
E os activos diferentes(na minha opinião) são mais fáceis de reduzir a um denominador comum pelo preço logarítmico seguido da normalização pelo spread logarítmico médio.
Também se argumenta que o logaritmo mitiga a heterocedasticidade...
Concordo que, em geral, é uma situação desagradável, porque depois tem de se inverter o logaritmo
Penso que é natural usar o logaritmo - é natural.) Mais uma vez, a intuição associada aos juros deve funcionar - na verdade, a taxa de juros contínua é calculada (tomando o logaritmo incremental do preço e dividindo pelo tempo).
por isso a intuição sugere que os praticantes (não os teóricos) tiram o ponto a frente para ter um preço corrente nos futuros (enquanto que no spot não há tempo no preço), enquanto a análise das taxas de juro sem tempo também é indicativa, quando eles também flutuam (ou trocam para flutuante)... Se você não entender o preço dos ativos (derivados), as transformações matemáticas primitivas só vão estragar o modelo... - A compreensão dos processos é fundamental em qualquer modelagem ...
A distinção entre prática e teoria funciona nos dois sentidos. Depois da prática, uma nova teoria normalmente começa. Teoria e prática são duas pernas que precisam ser movidas à vez e igualmente ativamente para se chegar ao objetivo desejado.
boas palavras
boas palavras