Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1720

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Obrigado pelo link )) Eu só estava procurando por algo sobre ciclos naturais

Dependência de incrementos horários com um atraso de 24 em relação ao anterior com o mesmo atraso, por exemplo. Isto é, olhando para o anterior e prevendo o actual.

isto funciona desde que o incremento médio se desvie de zero (digamos, uma amostra de um ano). Lá comprando ou vendendo em conformidade. Os artigos têm tudo

A razão para a divisão em incrementos diários é clara. A sessão americana é um processo, o europeu, e assim por diante. Em outras palavras, consideramos a atual sessão européia como uma continuação da de ontem, uma hora específica ou várias, cortando o resto.

Os ciclos mensais também são mais ou menos claros. Quanto ao resto, eu não sei.

Eu tentei fazer o mesmo para instrumentos cointegrados (condicionais), para melhorar a cointegração, para tomar por horas. Melhor do que toda a gama, mas não inspirado.

Com o kotir eu entendo, mas porque é que funciona em randoms...

A propósito, eu fiz algo assim, calculei a probabilidade de direção da vela em uma determinada hora do dia e não achei nada interessante.

De todos os níveis e ciclos redondos lembrados, mas 10% sobre o fundo do "ruído" como usá-lo. A propósito, surpreendido com a existência do ciclo de 2,5 dias, há uma longa mudança nas configurações, mas o ciclo parece ser real.

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Com o kotir é claro, mas porque é que funciona ao acaso...

Não sei, pede a outra pessoa para verificar, talvez esteja a ser parvo... mas o método é o mesmo.

[mytarmailS]

Não há ciclos, apenas acalme-se.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:
não há ciclos, acalme-se já.

Já verificaste? ) E se o fizer?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

Já verificaste? ) E se o fizer?

seguro)

[Rorschach]

Eu sou um deficiente, o RNG está quebrado((.

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 caminho: w deve ser um poder de 2, k é um múltiplo de 4

Caminho 2: descomentar a ordem

O método 2 também deve funcionar no vórtice Mersen

[mytarmailS]

Rapazes, quem sabe como se pode fazer uma série de estacionário junto com a tendência?? como brincar com as caixas de distribuição ou boxe lá? ou alguma ideia?

Ou há apenas uma opção aqui, dividi-la numa tendência e o "resto" ? Se quisermos analisar o "resto", precisamos estacionário e devemos prever a tendência separadamente.

Quem tem uma boa ideia sobre isso?

[Maxim Dmitrievsky]

Eu, diz a sua econometria.... de volta ao jardim-de-infância.... e não me engasguei com isso.

[Дмитрий]

mytarmailS:

Rapazes, quem sabe como se pode fazer uma fila estacionária com uma tendência???? com a distribuição para jogar ou boxear coxes lá? ou alguma ideia?

Ou há apenas uma opção aqui, dividi-la numa tendência e o "resto" ? Poderíamos ir para "o resto" e prever a tendência separadamente.

Quem é bom nisso?

Só através da dissuasão de uma série é que podemos torná-la estacionária.

Bem, isto é se estudarmos uma série como um todo sem descartar grumos e desbaste.

[mytarmailS]

Dimitri:

Apenas detendo a série para uma forma estacionária.

Bem, isto é se toda a série for examinada, sem descartar pedaços e desbaste.

Obrigado, mas foi assim que eu o descrevi.

mytarmailS:

Ou há apenas uma opção, dividi-la numa tendência e "o resto". O "descanso" é estacionário e a tendência é prevista separadamente

Um economista faria exatamente isso, mas todos sabemos que não funcionará para as aspas, embora a econometria tenha sido criada para tais tarefas ))

Depois de tais transformações com novos dados o MO morre quase imediatamente, estou mais interessado em ideias, alternativas, pensamentos sobre o porquê de acontecer, etc.....

Maxim Dmitrievsky:

Eu, diz a sua econometria.... de volta ao jardim-de-infância.... e não me engasguei com isso.

Oh Sensei, diga-me e a todos nós, que transformações econométricas podem tornar a série estacionária para que o MO não morra nos novos dados, você sabe que somos todos estúpidos, humorie seu ego, vamos lá, vamos lá, estamos todos esperando.