Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1719
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comentário_15957283
Qual é a vantagem desta abordagem? Por que não usar renges, ou normalizar com volume de carrapato, ou com volatilidade média em certos momentos do dia?
comentário_15959144
Faz-me lembrar o reconhecimento da fala. A fala é registada, convertida numa forma de frequência, são reconhecidas letras individuais, palavras, etc. A língua usa frequentemente frases bem estabelecidas, é possível adivinhar a próxima palavra com um alto grau de probabilidade. E se esta abordagem fosse transferida para o mercado. Obtenha um espectro, tente identificar padrões de "letras", "palavras", "frases".
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212
Alguma hipótese de testar no vórtice Mersenne?
Emagrecer com este artigo? Se excluirmos todos menos um relógio específico da série, isso não seria uma mudança para um TF diário?
Alguma hipótese de verificar o vórtice Mersenne?
O desbaste deste artigo? Não seria uma mudança para um TF diário se excluíssemos todos menos um relógio específico da série?
Eu vejo isso mais tarde.
Sim, sim, ciclos diários, mas os incrementos podem ser tomados com diferentes desfasamentos
Grosso modo, a lógica é a seguinte: diferenciar uma série, afinar de alguma forma (não necessariamente intervalos fixos), procurar dependências lineares. Isto é uma coisa universal, na minha opinião, para encontrar dependências.
Verei mais tarde.
Sim, sim, ciclos diários, mas os incrementos podem ser tomados com diferentes desfasamentos
Grosso modo, a lógica é a seguinte: diferenciar as séries, afinar de alguma forma (não necessariamente em intervalos fixos), procurar dependências lineares. Isto é uma coisa universal, na minha opinião, para a procura de dependências.
Desde os primeiros dias, embora eu não ache que encontrei nada agora.
Alguma hipótese de verificar o vórtice Mersenne?
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.0/reference/generated/numpy.random.RandomState.html
gerador = np.random.RandomState(0)
valores = 0 + np.cumsum(generator.normal(0, 0.1, size=date_time.size))
Isso é engraçado. Eu não fui capaz de prever a aleatoriedade. Mas tenho mais algumas ideias.
1. Arranje algum tipo de gerador à prova de criptografia.
2. Calcular uma previsão para gpsf inicial e depois calcular o erro de previsão (rsc gpsf-prediction). Se pior do que sko gpsh, então "amanhã será como hoje" é a melhor previsão para todos os tempos.
Verei mais tarde.
Sim, sim, ciclos diários, mas os incrementos podem ser tomados com diferentes desfasamentos.
Grosso modo, a lógica é a seguinte: diferenciar as séries, afinar de alguma forma (não necessariamente em intervalos fixos), procurar dependências lineares. Isto é uma coisa universal, na minha opinião, para encontrar dependências.
Primeiro pensei que se tratava de ir a um período de tempo diário, mas como nos diferenciamos primeiro, não é. E estou um pouco pendurado, não vejo o sentido "físico" do porquê de funcionar. Se for visto como um fluxo de preços, então estamos nos limitando a observar a formação de preços. Se o encararmos como um sinal, é um downsampling sem pré-filtragem e é um aliasing e frequências imaginárias - distorção do sinal.
A explicação mais realista parece ser a influência da radiação das relíquias. Depois deve haver ciclos diurnos e anuais.
Primeiro pensei que se tratava de mudar para um período de um dia, mas como estamos nos diferenciando primeiro, não é. E estou um pouco pendurado, não vejo o sentido "físico" do porquê de funcionar. Se for visto como um fluxo de preços, então estamos nos limitando a observar a formação de preços. Se visto como um sinal, então há downsampling sem pré-filtragem, que é o aliasing e frequências imaginárias - distorção do sinal.
A explicação mais realista parece ser a influência da radiação relíquia) ))) Depois deve haver ciclos diurnos e anuais.
obrigado pelo link )) eu só estava procurando algo sobre ciclos naturais
Dependência de incrementos horários com um atraso de 24 em relação ao anterior com o mesmo atraso, por exemplo. Isto é, olhando para o anterior e prevendo o actual.
isto funciona desde que o incremento médio se desvie de zero (digamos, uma amostra de um ano). Lá comprando ou vendendo em conformidade. Os artigos têm tudo
A razão para a divisão em incrementos diários é clara. A sessão americana é um processo, o europeu, e assim por diante. Em outras palavras, tratamos a atual sessão européia como uma continuação da de ontem, uma hora específica ou várias, cortando o resto.
Os ciclos mensais também são mais ou menos claros. Quanto ao resto, eu não sei.
Eu tentei fazer o mesmo para instrumentos cointegrados (condicionais), para melhorar a cointegração, para tomar por horas. Melhor do que toda a gama, mas sem inspiração.