Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1597
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Quanto ao H1, as coisas estão muito mais tristes.
por exemplo, aqui sem propagação e comissão
e agora leva em conta o spread e a comissão.
ou aqui está SEM
e agora COM o spread e a comissão
Alguém (market maker) já descobriu isso há muito tempo e está usando-o com sucesso.
etc.
e não podemos ignorar o spread + comissão
Se no gráfico diário há menos dispersão e comissão de apenas 2% de sombras de castiçal, então no H4 é de 6+% para eurusd
Então, cortem os sinais fracos ao longo do limiar
e chegamos novamente à questão do excesso de formação.
Um tal corte não seria um excesso de treino?
se você cortar ousadamente, a rentabilidade pode ser aumentada para 40% ao ano, mas
"Slavik, receio..." (С)
Então filtra os sinais fracos ao longo do limiar
e chegamos novamente à questão do excesso de formação.
Não seria um corte tão grande um excesso de treino?
se o cortarmos corajosamente, a rentabilidade pode ser aumentada até 40% por ano, mas
"Slavik, receio..." (С)
Não é reciclagem, é seleccionar sinais que dão lucros. Nem todos os retornos se desviam significativamente de zero. Os meus resultados estão no artigo. Não sei de onde vêm os teus 40%, é uma questão de gestão de dinheiro.
a maneira que você escolhe e pode estar treinando demais
forma de escolher e pode ser sobretreinamento
Os meus resultados estão no artigo. Não sei de onde vêm os teus 40%, é uma questão de gestão de dinheiro.
Você tomou o saque máximo do saldo, multiplicado por 6 para determinar o tamanho do depósito (saque = 1/6 do depósito), a receita média anual dividida pelo tamanho do depósito e voilá
Eu não entendo estas definições. Você precisa bater o spread e a comissão, então você estabelece um limite mais alto. A distribuição dos outros padrões não se altera de forma alguma.
escolher entre todos os inputs disponíveis que lhe são dados pelo padrão que identificou, apenas os que lhe agradam, é o sobretreinamento
A correlação entre a corrente e o retornado atrasado não muda, nós apenas selecionamos aqueles incrementos que são maiores do que o spread
que se pode ver nos "joinplots" ali. Poderíamos fazer um estudo separado para esta subamostra, é claro. Ainda não tenho tempo, mas já tenho uma ideia para um novo artigo.
A propósito, é uma excelente ideia excluir primeiro os retornos menos do que espalhados e depois olhar apenas para as dependências para eles.
A correlação entre a corrente e o retornado atrasado não muda, nós apenas selecionamos aqueles incrementos que são maiores do que o spread
que se pode ver nos "joinplots" ali. Poderíamos fazer um estudo separado para esta subamostra, é claro. Ainda não tenho tempo, mas já tenho uma ideia para um novo artigo.
A propósito, é uma grande ideia excluir primeiro os retornos com um spread menor, e depois olhar apenas para as dependências para eles
A comunicação é o maior valor!
notou-se que alguns pares já mostram um "slide", ou seja, a presença de uma altura local, após a qual a curva de equilíbrio começa a olhar para baixo
eu tomá-lo-ia como alguém já começou a gerir este processo, e mais cedo ou mais tarde, o mesmo destino espera por todos os outros pares
a este respeito, é melhor procurar soluções que não tenham um "slide", mas não as colocar no domínio público