Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1594
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Todos são tão espertos, é assustador.
Mas talvez alguém condescenda da altura do seu ego e explique aos pobres dekhanin as verdades banais?
Vamos assumir que descobrimos que algumas séries estão condicionalmente estacionárias acima de 100 barras, ou seja, temos uma certa janela de 100 barras.
no bar seguinte mudamos a janela e vemos que a série está parada de novo por 100 bares e depois de novo e de novo... e, digamos, na barra 17 depois da "detecção da estacionaridade" vemos que a série já não está estacionária, ou seja, "de repente" perdeu a sua estacionaridade
No entanto, podemos supor que se tivéssemos tomado a série com o comprimento da janela não de 100 barras mas de 118 barras (100+17+1), esta série ainda estaria estacionária
uma pergunta para nós: porque é que dentro destas 17 barras não podemos trocar de MO+SCO para MO, ou ainda mais de MO+-2*SCO para MO?
perguntamos: "em que barra" é a estacionaridade a ser estimada - a série de 100 barras (na janela móvel) ou a série de 117 barras (17 barras desde "detecção de estacionaridade" até ao "fim da estacionaridade" + 100 barras para trás)?
Todos são tão espertos, é assustador.
Mas talvez alguém condescenda da altura do seu ego e explique aos pobres dekhanin as verdades banais?
Vamos assumir que descobrimos que algumas séries com mais de 100 barras estão condicionalmente estacionárias, ou seja, temos uma certa janela de 100 barras.
no bar seguinte mudamos a janela e vemos que a série está parada de novo por 100 bares e depois de novo e de novo... e, digamos, na barra 17 depois da "detecção da estacionaridade" vemos que a série já não está estacionária, ou seja, "de repente" perdeu a sua estacionaridade
No entanto, podemos supor que se tivéssemos tomado a série com o comprimento da janela não de 100 barras mas de 118 barras (100+17+1), esta série ainda estaria estacionária
a pergunta para nós: porque é que dentro dessas 17 barras não podemos trocar de MO+SCO para MO, ou ainda mais de MO+-2*SCO para MO?
A questão é "sobre quem" avaliar a estacionaridade - pela série de 100 barras (na janela em movimento) ou pela série de 117 barras (17 barras desde "detecção de estacionaridade" até "o fim da estacionaridade" + 100 barras para trás)?
1. Você pode. Mas, na maioria das vezes, negociar em uma série estacionária é abrir um comércio no limite superior ou inferior do canadense para retornar ao MO ou ao limite oposto. Se a estacionaridade for violada - a sua posição no limite ficará negativa devido à expansão da variação. A perda compensará qualquer lucro acumulado.
2. Google a questão da suficiência do volume de seleção. Tanto quanto me lembro, depende da função de distribuição.
1. Você pode. Mas, na maioria das vezes, negociar em uma série estacionária é abrir um comércio no limite superior ou inferior do canadense para retornar ao MO ou ao limite oposto. Se a estacionaridade for quebrada - a sua posição no limite ficará negativa devido à variação em expansão. A perda compensará qualquer lucro acumulado.
2. Google a questão da suficiência do volume de seleção. Tanto quanto eu me lembro, depende da função de distribuição
1. Eu sei que posso, mas alguém aqui argumentou recentemente que as séries estacionárias não são previsíveis.
Quanto à perda, a rigor, não é, mas se você encontrar uma "maneira de combatê-la", você pode aumentar drasticamente a rentabilidade
2. O Google não vai ajudar nada a partir da palavra "de todo". A questão é muito simples. Que séries usar para estimar a estacionaridade - comprimento constante ou séries de alongamento?
E cada um pode ter uma "estacionariedade" diferente, inerentemente.
Onde está a fonte dos "grandes dados"?
Existe uma base de dados?
Construa-o você mesmo, de que outra forma? Coloque um escritor em seu vds/vps e aproveite a vida em um ano ou mais.
Você pode, é claro, e comprar, mas será caro e definitivamente não será tudo o que vai aparecer na sua cabeça. E a questão está nos dados ainda "não pisoteados", e não em algo que todos têm e todos usam para o mesmo propósito.
1. Eu sei que posso, mas alguém aqui argumentou recentemente que as séries estacionárias não são previsíveis.
Quanto à perda, a rigor, não é, mas se você encontrar uma "maneira de combatê-la", você pode aumentar drasticamente a rentabilidade
2. O Google não vai ajudar nada a partir da palavra "de todo". A questão é muito simples. Que séries usar para avaliar a estacionaridade - um comprimento constante ou uma série de alongamento?
E cada um deles pode ter a sua própria "estacionaridade" inerente.
1. Bem, devias escrever àquele que argumentou isso.
1а. Encontraste uma "maneira de lutar"? Se sim, compartilhe com Alexander A_K.
2. Mais uma vez, suficiência ou tamanho ideal da amostra. Google
1. Bem, devias escrever à pessoa que o reclamou.
1а. Encontraste uma "maneira de lutar"? Se sim, compartilhe com Alexander A_K.
2. Mais uma vez, suficiência ou tamanho ideal da amostra. Google
Aqui está um gráfico
o processo que você reconhece "de 1000" ))) a linha com um passo no centro é MO, um passo quando o processo não está mais estacionário na janela de mudança, embora vejamos sinais disso ainda antes
a 5ª fila azul é o MO variável (dependendo de como você conta o comprimento da fila)
2 filas acima e abaixo são mais ou menos 1-2 RMS do MO
e o que vemos? o processo retorna de qualquer forma e não se importa mais que seja "não-estacionário".
aqui está outro gráfico
Claro, também pode ser assim
o tempo todo estamos "parados".
depois "não-estacionariedade", um passo e voilà.
podemos esperar pelo retorno novamente
Aqui está um gráfico
o processo que você reconhece "de 1000" ))) a linha com um passo no centro é o MO, um passo quando o processo não está mais estacionário na janela de mudança, embora vejamos sinais dele ainda mais cedo
a 5ª fila azul é o MO variável (dependendo de como você conta o comprimento da fila)
2 filas acima e abaixo são mais ou menos 1-2 RMS do MO
e o que vemos? o processo retorna de qualquer forma e não se importa mais que seja "não-estacionário".
aqui está outro gráfico
Claro, também pode ser assim
o tempo todo estamos "parados".
depois "não estacionário", um passo e voilà.
podemos esperar que volte de novo.
Também há retornos para processos não estacionários (por exemplo, SB)
A estacionaridade (por definição) é:
1) constância de expectativa
2) constância de dispersão
3) dependência da ACF apenas de uma diferença horária
Como é que tudo isto é verificado exactamente?
As devoluções também ocorrem para processos não estacionários (por exemplo, SB)
A estacionaridade (por definição) é:
1) constância de expectativa
2) constância de dispersão
3) dependência da ACF apenas de uma diferença horária
Como é que é verificado exactamente?
aqui está um gráfico
você reconhecerá o processo "a partir de 1000")) a linha com um passo no centro é o MO, um passo quando o processo não está mais estacionário na janela de mudança, embora vejamos sinais dele ainda antes
a 5ª fila azul é o MO em movimento (depende de como você conta o comprimento da fila)
2 filas acima e abaixo são mais ou menos 1-2 RMS do MO
E o que vemos? O processo volta de qualquer forma e não se importa que já seja "não-estacionário".
aqui está outro gráfico
Claro, pode ser assim.
o tempo todo estamos "parados".
depois "instável", um passo, e voilá.
podemos esperar pelo regresso outra vez.
você não precisa trocar de modo, você precisa mudar as estratégias quando elas mudam. Se for escalpelização, haverá centenas de negócios para cada um. A tarefa é mudar de estratégia a tempo, ou seja, detectar a mudança de modo o mais cedo possível, ou mesmo prevê-la.
se você resolver este problema, o Graal está definitivamente no seu bolso.