Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3263
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Acho que esse é exatamente o ponto.
Sim, pode haver uma ou duas ovelhas ruins no rebanho, com uma pequena desvantagem. Mas não por muito tempo, a seleção faz seu trabalho. Estou falando de minha própria empresa.
Acho que esse é exatamente o ponto.
Elas precisam ser estatisticamente lucrativas....
Elas podem não ser lucrativas no período de teste , mas devido ao fato de que há muitas estratégias e elas são estatisticamente lucrativas, a lei dos grandes números funcionará e o patrimônio total estará em +.
Por que, então, a liga de sistemas de negociação não está funcionando muito bem?
Porque a ideia é diferente lá e a realização em si é muito complicada
Não há seleção de TS de qualidade, testes de durabilidade, etc.
Há apenas uma seleção constante de TS que funcionaram no passado recente (o que não diz nada).
Há um carrossel constante de TSs pseudo-lucrativas.
Tenho TSs comprovadas e elas não são alteradas e nem substituídas, pelo menos por enquanto.
Porque a ideia é diferente e a implementação em si é extremamente artesanal
Não há seleção de TCs de qualidade, testes de durabilidade, etc.
Há apenas uma seleção constante de TCs que funcionaram em um passado recente (o que não diz nada).
Há um carrossel constante de TCs pseudo-lucrativos.
E eu provei que as TCs não são alteradas nem substituídas, pelo menos por enquanto.
Tudo o que você escreve é uma ideologia banal de portfólio, sobre a qual tudo é conhecido desde Markowitz (1980).
Resumidamente, no seu caso, ao negociar um portfólio, o lucro/perda é somado, mas o drawdown do portfólio não é maior do que o drawdown do TS mais drawdown. Normalmente, o drawdown é menor, até 50% do pior TS.
Tudo o que você escreve é uma ideologia banal de portfólio, sobre a qual tudo é conhecido desde Markowitz (1980).
Resumidamente, no seu caso, ao negociar um portfólio, os lucros/perdas são somados, mas o drawdown do portfólio não é maior do que o drawdown do pior TS de drawdown. Normalmente, o drawdown é menor, até 50% do pior TS.
Sim
Só que existe uma carteira de ações "comprar e manter", e eu tenho uma carteira de estratégias....
A propósito, você também pode reequilibrar o portfólio de estratégias, o que será um passo em direção à semelhança com a "liga de sistemas de negociação" (ou qualquer que seja seu nome).
O fato de cada estratégia individual ser uma aspiração não significa que ela seja sustentável
Ninguém disse isso...
Assim como a falta de robustez de uma estratégia não indica que ela seja sustentável, mas sim que está aprendendo demais....
Agora a pergunta é: qual estratégia que funciona com novos dados é mais fácil de obter? Uma estratégia que é robusta, mas funciona, ou uma estratégia que não é robusta e funciona?
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Na abordagem proposta, altero os requisitos para o TS (altero a função de destino) , tornando-os mais suaves, mais simples, mais acessíveis...
E por que deveriam quebrar se há um requisito de estabilidade (de fato, esse é o principal requisito).
NÃO é um patrimônio bonito, NÃO é um drawdown mínimo, NÃO é um lucro máximo, etc... apenas um resultado estável e estatisticamente significativo.
E por que eles deveriam quebrar ao mesmo tempo se são diferentes, respectivamente não correlacionados, lembre-se também do requisito de"estabilidade" que deve ser cumprido sem falhas, caso contrário, todo o resto não tem sentido.
Pelo exposto acima, fica claro que essa afirmação não é verdadeira.
Exatamente!!!
A lógica deve ser praticada, não simulada). Os modelos fortes são construídos com base no princípio que você está pregando agora.
Mas isso não anula o fato de que é interessante tentar)