Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3266

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Acho que faz sentido normalizar as colunas antes de calcular a correlação. Os motivos foram discutidos anteriormente.
Maxim - Achei que você queria tentar a normalização. Houve alguma melhora? Ou deterioração.
 
fxsaber #:

Não é que ninguém mais soubesse além de mim.


Pearson é invariante para as ações de multiplicação e adição.

A adição não me pareceu correta, apesar da fórmula simples. E o wiki fala especificamente sobre isso.

Especificamente, essa matriz original

tem uma matriz de correlação unitária (linhas por colunas).

Sim, isso é legal.

 
Forester #:
Acho que faz sentido normalizar as colunas antes de calcular a correlação. Os motivos foram discutidos anteriormente.
Maxim - Achei que você queria tentar a normalização. Houve alguma melhora? Ou deterioração.

Tudo está mais ou menos OK sem a normalização.

 

Experimento de nível.

1)

Pegamos uma seção do gráfico do euro 1m no tamanho de 100 candles e contamos quantas vezes o preço de alta ficou no mesmo lugar, ou seja, quantas foram as altas no mesmo preço.

Faça isso 500 vezes em 500 seções diferentes não sobrepostas e resuma as estatísticas.

2) Gere séries aleatórias com distribuição idêntica à dos preços, com a mesma média de ticks reais, com o mesmo desvio padrão, gere uma série de m1, bem como a série tenha o mesmo número de casas decimais (karoch fez a identidade máxima).

Duvido que alguém consiga distinguir esse gráfico do real.

============================================

Vamos fazer um experimento.

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

Essa é a soma absoluta de saltos para todos os experimentos.

A tabela mostra que, nos dados de simulação, o preço quase nunca atinge o mesmo preço de 5 a 6 vezes, mas o preço real pode atingir muito mais vezes.

Portanto, isso pode ser interpretado no sentido da existência de níveis.

 
mytarmailS número de casas decimais (karoch fez a identidade máxima).

Duvido que alguém consiga distinguir esse gráfico do real.

============================================

Vamos fazer um experimento

Esta é a soma absoluta de rejeições de todos os experimentos.

A tabela mostra que, nos dados de simulação, o preço quase nunca atinge o mesmo preço de 5 a 6 vezes, mas o preço real pode atingir muito mais vezes.

Portanto, isso pode ser interpretado no sentido da existência de níveis.

Há uma dependência (não muito grande, mas há) dos níveis de preços nas cotações reais de moedas. A análise de dados foi iniciada, mas tradicionalmente, para o ramo, corremos para os experimentos.

ZY. em geral, em qualquer preço também há, mas ainda mais fraco, induzido por moedas

 
Maxim Kuznetsov #:

Nas cotações reais de moedas, há uma dependência (não muito grande, mas há) dos níveis de preços. Começamos a analisar os dados, mas, tradicionalmente, para o ramo, corremos para os experimentos.

ZY. em geral, qualquer preço também tem uma dependência induzida das moedas, porém ainda mais fraca

O experimento é o critério da verdade...

E o experimento mostrou que, se o preço atingir algum nível três vezes ou mais, não é coincidência, porque a coincidência tem estatísticas completamente diferentes em um evento semelhante.

O que é "induzido por moedas"?)))

 
mytarmailS número de casas decimais (karoch fez a identidade máxima).

Duvido que alguém consiga distinguir esse gráfico do real.

============================================

Vamos fazer um experimento

Esta é a soma absoluta de rejeições de todos os experimentos.

A tabela mostra que, nos dados de simulação, o preço quase nunca atinge o mesmo preço de 5 a 6 vezes, mas o preço real pode atingir muito mais vezes.

Portanto, isso pode ser interpretado como a existência de níveis.

Você pode dar uma olhada no código que gera o gráfico?
 
Alexandr Sokolov #:
Podemos ver o código que gera o gráfico?
O código está em R
 
mytarmailS #:
A experimentação é o critério da verdade...

E a experiência mostrou que, se o preço atingir um determinado nível três vezes ou mais, isso não é coincidência, pois a coincidência tem estatísticas completamente diferentes para um evento semelhante.
.

O que é"manipulação de moeda"?)))

Todas elas estão ligadas. As moedas são atingidas e todos os derivativos, títulos e ações repetem o movimento de uma forma ou de outra. As moedas são mais fortes e afetam todos diretamente, e o efeito inverso é do agregado total.

De forma bem figurativa: o EURUSD atinge um nível, um operador vê um canal fraco na AAPL e tenta fazer alguma coisa. Então ele tem uma pista - não relacionada aos negócios da Apple, uma mudança significativa na oferta/demanda das ações e no sentimento do investidor. Está lá fora, está lá fora, está lá fora.

 
Maxim Kuznetsov #:

Todos eles estão conectados. As moedas são atingidas e todos os derivativos, títulos e ações repetem o movimento de uma forma ou de outra. As moedas são mais fortes e afetam cada pessoa diretamente, enquanto o efeito inverso é do agregado total.

De forma muito figurada: o EURUSD atinge um nível, um operador vê um canal fraco na AAPL e tenta fazer algo. Então ele tem uma pista - não relacionada aos negócios da Apple, uma mudança significativa na oferta/demanda das ações e no sentimento do investidor. Está lá fora, está lá fora, está lá fora.

Eu concordo.

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