Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3267
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Código R
Vou dar um jeito
Para cada função, há uma ajuda "ponto de interrogação + nome da função" no console.
Há também pacotes especiais para simulação de séries temporais
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
Para cada função, há uma ajuda para cada função "ponto de interrogação + nome da função" no console
Há também pacotes especializados para simulação de séries temporais
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
Para cada função, há uma ajuda para cada função "ponto de interrogação + nome da função" no console
errado, você faz uma distribuição normal, mas no primeiro plano é uma distribuição de cauda
Errado, você está fazendo uma distribuição normal, e o forex tem uma cauda.
Mostrei um método simples, as simulações mais corretas em pacotes especiais, onde tudo é muito mais complicado do que apenas repetir a distribuição.
Errado, você está fazendo uma distribuição normal, e o forex tem uma cauda.
++
Se você já tiver uma matriz de ticks baixada, eu faria como o fxsaber sugeriu aqui em algum lugar, geraria uma nova matriz de ticks com uma probabilidade de 50% para cima ou para baixo. E eu criaria 100500 amostras diferentes.
Seria um SB, com volatilidade semelhante à dos ticks originais..
++
Se já houver uma matriz de ticks baixada, eu faria como o fxsaber sugeriu aqui em algum lugar, geraria uma nova matriz de ticks com 50% de probabilidade de alta ou baixa. E eu criaria 100500 amostras diferentes.
Seria um SB, com volatilidade semelhante à dos ticks originais..
É um ótimo livro!
Ele deve cobrir todos os problemas do MoD.
O R é notável por sua miscelânea. Em um determinado momento, ele tem tudo, qualquer pacote para qualquer ocasião.
Mas depois de um ou dois anos, ele se torna inimitável - será impossível executar os exemplos do livro.
R é maravilhoso....