Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3267

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:
Código R

Vou descobrir o que fazer.

... ou pelo menos me diga o princípio.

[mytarmailS]

Alexandr Sokolov #:
Vou dar um jeito

... ou pelo menos me diga o princípio

#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)

Para cada função, há uma ajuda "ponto de interrogação + nome da função" no console.

?cumsum

Há também pacotes especiais para simulação de séries temporais

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:

Para cada função, há uma ajuda para cada função "ponto de interrogação + nome da função" no console

Há também pacotes especializados para simulação de séries temporais

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

Agradecimentos

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Para cada função, há uma ajuda para cada função "ponto de interrogação + nome da função" no console

errado, você faz uma distribuição normal, mas no primeiro plano é uma distribuição de cauda

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Errado, você está fazendo uma distribuição normal, e o forex tem uma cauda.

Mostrei um método simples, as simulações mais corretas em pacotes especiais, onde tudo é muito mais complicado do que apenas repetir a distribuição.

[sibirqk]

Maxim Dmitrievsky #:

Errado, você está fazendo uma distribuição normal, e o forex tem uma cauda.

++

Se você já tiver uma matriz de ticks baixada, eu faria como o fxsaber sugeriu aqui em algum lugar, geraria uma nova matriz de ticks com uma probabilidade de 50% para cima ou para baixo. E eu criaria 100500 amostras diferentes.
.

Seria um SB, com volatilidade semelhante à dos ticks originais.

[Maxim Dmitrievsky]

sibirqk #:

++

Se já houver uma matriz de ticks baixada, eu faria como o fxsaber sugeriu aqui em algum lugar, geraria uma nova matriz de ticks com 50% de probabilidade de alta ou baixa. E eu criaria 100500 amostras diferentes.
.

Seria um SB, com volatilidade semelhante à dos ticks originais.

Fiz isso por meio do KDE (estimativa de densidade de kernel) e obtive a distribuição do mercado também

[СанСаныч Фоменко]

É um ótimo livro!

Ele deve cobrir todos os problemas do MoD.

[Maxim Kuznetsov]

O R é notável por sua miscelânea. Em um determinado momento, ele tem tudo, qualquer pacote para qualquer ocasião.

Mas depois de um ou dois anos, ele se torna inimitável - será impossível executar os exemplos do livro.

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

R é maravilhoso....

Todo o resto não é verdade)