Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3265
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É o Ministério da Defesa
Não faz diferença se o padrão do EA original for o mesmo: ao ver um padrão, abra.
Na MQL5, os elementos dessa matriz são calculados em aproximadamente 55 horas em minha máquina antiga. O consumo de memória é mínimo.
O comprimento da linha é 100.Um milhão por um milhão ou 100? Essa é a matriz de entrada?
E a saída é 1000000* 1000000? Isso é um terabyte. Você leu linha por linha e despejou no disco?
Que função você usou? PearsonCorrM, PearsonCorrM2, PearsonCorr2 ou padrão?
Não faz diferença se o padrão do EA original for o mesmo: ao ver um padrão, abra.
Lá é diferente, o EA gera sinais por si só.
E os conjuntos de padrões devem estar vinculados à lógica. Tentei negociações direcionais e reversão mínima, existem padrões para ambas, relativamente bons.
É um milhão vezes um milhão ou é 100? Essa é a matriz de entrada?
A entrada é 100x1000000.
E a saída é 1000000*1000000? Isso é um terabyte. Você contou linha por linha e despejou no disco?
Linha por linha. Eu não despejei nada. No contexto da discussão sobre a busca de padrões, grosso modo, em cada linha precisamos encontrar apenas situações em que Abs(Corr[i]) > 0,9.
Que função você usou para fazer a contagem? PearsonCorrM, PearsonCorrM2, PearsonCorr2 ou a função padrão?
Não consegui encontrar uma função interna para o cálculo linha por linha. O Alglib parecia lento. Estou tentando minha própria versão.
É diferente, o NS gera seus próprios sinais.
E os conjuntos de padrões devem estar vinculados à lógica. Tentei negociações direcionais e reversão mínima, há padrões para ambos, relativamente bons
Parece bom.
Deixei de lado por enquanto, pois os resultados não são melhores que os do MO, embora o MO também seja ruim em termos de suavidade de equilíbrio
5 minutos, metade do treinamento
Linha por linha. Eu não descontei nada. No contexto da discussão da busca por padrões, grosso modo, em cada linha você precisa encontrar apenas situações em que Abs(Corr[i]) > 0,9.
A é exata. Para cada linha, provavelmente haverá de 1 a 5 mil linhas correlacionadas apenas; elas podem ser salvas, se necessário.
Acho que o PearsonCorrM2 funcionará rapidamente. Alimentamos uma matriz completa, a segunda matriz de uma linha a ser verificada. E, se começarmos do final, podemos especificar o tamanho da primeira matriz como o número da próxima linha, para que não recalculemos a correlação repetidamente para as linhas abaixo da linha que está sendo testada.
Acho que o PearsonCorrM2 seria um caminho rápido.
No início, duvidei que fosse rápido.
Experimentei um desses, medindo apenas o destaque. Algo lento, então estou fazendo o meu próprio.
Não é que ninguém mais soubesse além de mim.
Pearson é invariante para as ações de multiplicação e adição.
Não senti a adição, apesar da fórmula simples. E o wiki diz especificamente isso.
Ключевым математическим свойством коэффициента корреляции Пирсона является то, что он инвариант при отдельных изменениях положения и масштаба двух переменных. То есть мы можем преобразовать X в a + bX и преобразовать Y в c + dY, где a, b, c и d - константы с b, d>0, без изменения коэффициента корреляции.
tem uma matriz de correlação unitária (linhas por colunas).
Pearson é invariável para as ações de multiplicação e adição.
Provavelmente não é muito bom para dados de preços.