Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3034
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E podemos saber em duas palavras novamente o que você está fazendo? )
Uma medida estimada da suavidade do equilíbrio, levando em conta a dinâmica do crescimento do equilíbrio. Você pode usá-la essencialmente como uma função de adequação.
Fiz exatamente o que você escreveu.
Por exemplo, o ponto 5 com um valor de 3 deve se tornar não 3 + 0,82398 = 3,8239, mas 3 - 0,82398 = 2,17602, ou seja, 3 - desvio*0,3.
Os pontos abaixo da linha de regressão devem ser feitos abaixo da linha de equilíbrio primário.
Por exemplo, o ponto 5 com um valor de 3 deve se tornar 3 - 0,82398 = 3,8239 em vez de 3 + 0,82398 = 3,17602.
Estou corrigindo o desvio da linha de regressão -1,92262, você quer apenas corrigir o equilíbrio?
Então aqui está o equilíbrio.
Inventando seus próprios Sharpe e Sortino) Com blackjack e outras coisas necessárias)
Como calcular esse ultraje mais facilmente, você pode me dizer? :)
uniformidade de equilíbrio)
Estou corrigindo o desvio da linha de regressão -1,92262, você quer apenas ajustar o equilíbrio?
Então aqui está o equilíbrio.
line2= line1 + desvio * 0,3
É isso que deveria ser:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
O que você quer dizer com uniformidade?
Uma linha reta corresponde à uniformidade perfeita. A diferença em relação a uma linha reta é a irregularidade. Quero minimizar as irregularidades.
Como é mais fácil calcular essa indignação, você poderia me dizer? :)
O problema é que seu indicador depende da ordem de amostragem, e isso não é típico do MO. O Sharpe, por exemplo, não depende da ordem das transações. Eu deveria procurar artigos com funções de perda semelhantes, pois minha intuição sugere que não é tão simples assim.
Uma linha reta corresponde à uniformidade perfeita. A diferença em relação a uma linha reta é a não uniformidade. Quero minimizar a irregularidade.
Errado novamente.
line2= line1 + desvio * 0,3
É isso que deveria ser:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
OK, você pode fazer isso - o resultado é o mesmo por interpretação