Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3033
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A conclusão não é óbvia. Existe uma prova como nos problemas de geometria?
O desvio de cada ponto em relação a uma linha reta é a opção óbvia. Vou mantê-la como a principal por enquanto.
A linha A-max sempre estará acima da linha de regressão. Quanto mais fortes forem as flutuações da linha de tendência, mais forte será o movimento para 180 graus (se o saldo não tiver sido perdido) e mais para 270, se o saldo tiver sido perdido.
A comparação dos dois ângulos nos permite avaliar a estabilidade da dinâmica do saldo. Ela informa o quanto o preço flutuou em relação ao crescimento condicionalmente linear do saldo. Também é possível planejar a matriz de expectativa e construir um saldo linear ideal em relação a ela (o que não é a meta) e contar os desvios da mesma forma.
A linha azul é uma nova linha de tendência de regressão.
A linha A -máxima sempre estará acima da linha de regressão. Quanto mais fortes forem as flutuações da linha de tendência, mais forte será o movimento para 180 graus (se o balanço patrimonial não tiver dado prejuízo) e mais para 270, se o balanço patrimonial tiver dado prejuízo.
A comparação dos dois ângulos nos permite avaliar a estabilidade da dinâmica do balanço. Ela informa o quanto o preço flutuou em relação ao crescimento condicionalmente linear do saldo. Também é possível planejar a matriz de expectativa e construir um saldo linear ideal em relação a ela (o que não é a meta) e calcular os desvios da mesma forma.
A linha azul é uma nova linha de tendência de regressão.
Acredito que se você pegar sua linha e aumentar sua dispersão (instabilidade), exceto pelo ponto máximo, a linha de regressão permanecerá a mesma. Mas a estabilidade será menor.
É melhor não desenhar linhas a olho nu, mas por meio de fórmulas.
Acho que se você pegar sua linha e aumentar sua dispersão (instabilidade), exceto pelo ponto máximo, a linha de regressão permanecerá a mesma. Mas a estabilidade será menor.
É sempre assim neste tópico - você conta uma ideia às pessoas e, sem testá-la, elas imediatamente começam a elogiá-la.
Isso sempre acontece neste tópico - você conta uma ideia para as pessoas e, sem testá-la, elas imediatamente começam a elogiá-la.
Eu não a elogiei, expressei minhas dúvidas, pois o resultado não é óbvio.
No gráfico, você não aumentou a dispersão da linha original, mas desenhou uma completamente diferente.
Certamente a primeira linha de regressão corresponderá a mais de uma variante do gráfico, se você aumentar exatamente a dispersão. Por exemplo, adicione a cada ponto 10% de sua distância à linha de regressão se ela for maior ou subtraia se for menor. Outras variantes de 5%, 20%, 30%, etc. darão muitas variantes com estabilidade diferente, mas com quase ou exatamente a mesma linha de regressão.
É assim que funciona:
Exceto pelo ponto máximo e até ele, você precisa compensar de baixo para cima para que a linha corresponda exatamente. Tenho certeza de que você pode encontrá-lo. Bem, não vou fazer isso. Vou lidar com a opção óbvia, que expressei anteriormente.
Eu não estava elogiando, estava expressando dúvidas, pois o resultado não é óbvio.
No gráfico, você não aumentou a extensão da linha original, mas desenhou uma linha completamente diferente.
Eu desenhei de acordo com seu critério - a coincidência do máximo e uma oscilação maior. Não entendo o que está errado.
Certamente, a primeira linha de regressão corresponderá a mais de uma variante do gráfico, se você aumentar exatamente o spread.
Naturalmente, o método fornece apenas uma estimativa relativa e não implica a restauração do movimento do gráfico de equilíbrio.
Por exemplo, adicione a cada ponto 10% de sua distância da linha de regressão se ela for maior ou subtraia se for menor. Outras opções de 5%, 20%, 30% etc. darão muitas variantes com estabilidade diferente, mas com quase ou exatamente a mesma linha de regressão.
Adicionei +30% e -30% para maior clareza - você pode ver que há linhas paralelas até o máximo. E a regressão aqua cruza a preta, portanto, tem um grau menor - o equilíbrio é melhor.
Exceto pelo ponto máximo e por ele, é necessário compensar a partir de baixo para fazer com que a linha coincida exatamente. Tenho certeza de que você pode encontrar isso. Bem, não vou fazer isso. Lidarei com a opção óbvia, que expressei anteriormente.
Faça o que quiser - sua própria versão é sempre melhor.
Eu criei um método simples e eficaz - talvez não seja o melhor, mas funciona muito bem.
Se você fizer o balanço a partir do zero, também poderá ver que o aqua é melhor - o ângulo das linhas máximas mostra isso, enquanto as linhas de regressão são quase paralelas.
Eu desenhei de acordo com seu critério - coincidência da flutuação máxima e maior. Não vejo o que há de errado.
Naturalmente, o método fornece apenas uma estimativa relativa e não implica a restauração do movimento do gráfico de equilíbrio.
Eu adicionei +30% e -30% para maior clareza - você pode ver que há linhas paralelas à máxima. E a regressão aqua cruza a preta, portanto, tem um grau menor - o equilíbrio é melhor.
Faça o que quiser - sua própria variante é sempre melhor.
Eu criei um método simples e eficaz - talvez não seja o melhor, mas funciona muito bem.
Se você fizer o balanço a partir do zero, também poderá ver que o aqua é melhor - o ângulo das linhas máximas mostra isso, enquanto as linhas de regressão são quase paralelas.
Você deslocou a segunda linha para cima. E eu sugeri uma propagação mais forte (veja minha figura). O que está acima da linha de regressão deve ser mais alto (você fez isso), o que está abaixo deve ser mais baixo (você também o fez).
Mas eu não preciso disso. Somente se você estiver interessado...
E, novamente, em duas palavras, o que você faz? )
E, novamente, em duas palavras, o que você faz? )
Inventando seus próprios Sharpe e Sortino) Com blackjack e outros necessários)
Você deslocou a segunda linha para cima. Sugeri um spread mais forte (veja minha figura). O que está acima da linha de regressão deve ser mais alto (você fez isso), o que está abaixo deve ser mais baixo (você fez isso também mais alto).
Mas eu não preciso disso. Somente se você estiver interessado...
Fiz exatamente como você escreveu.