Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3006
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porque a ordem dos movimentos é importante nos preços.
Quando permutações arbitrárias de incrementos são feitas, a estrutura do preço é perdida e um SB é obtido. Isso é usado, por exemplo, em Monte Carlo, quando o preço é comparado a um grande número de variantes de SB obtidas a partir dele por permutações.
Quando são feitas permutações arbitrárias dos incrementos, a estrutura de preços é perdida e o resultado é um SB. Isso é usado, por exemplo, em Monte Carlo, quando o preço é comparado com um grande número de variantes de SB obtidas a partir dele por permutações.
Por que estamos falando de incrementos e não de preços absolutos?
E por que estamos falando de incrementos e não de preços absolutos?
Porque inicialmente estávamos falando sobre movimentos de preços, e um movimento é, antes de tudo, um incremento, porque se não houver incremento, não há movimento.
Mas mesmo que falemos de níveis ou topos, seu rearranjo arbitrário não é uma boa ideia, porque dessa forma você pode obter uma queda a partir do crescimento, etc.
Não pensei nisso, mas acho que é improvável, pois a ordem dos movimentos é importante nos preços.
A abordagem padrão é obter a amostra para treinamento e o resíduo da amostra para verificação .
Porque inicialmente estávamos falando sobre movimentos de preços, e um movimento é, antes de tudo, um incremento, porque se não houver incremento, não haverá movimento.
Mas mesmo que falemos sobre níveis ou topos, seu rearranjo arbitrário não é uma boa ideia, porque dessa forma você pode obter uma queda a partir do crescimento, etc.
você compra pelo preço real, seu stop pelo preço real, seu takeout pelo preço real...
se você entrar em 1,55. e seu stop for "2,05" e o mercado tiver que ir para bater seu stop, então, se você misturar os índices na linha, nada mudará, o preço do seu stop continuará sendo "2,05", apenas estará em um lugar diferente...
E se você fizer incrementos e misturá-los e depois tentar "coletar" de volta, você não salvará as informações sobre seu stop, será apenas uma bagunça, ruído branco ....
Lembre-se de seu artigo sobre gaps... o mercado fechará o gap, mas pode ser hoje ou daqui a uma semana... mas fechará.....
Portanto, faz sentido ignorar o tempo, a sequência .... apenas o preço (gap/stake/stop), que será ou não será.
Este tópico trata de regras associativas, que são essencialmente gráficos,
Háum neurônio que sabe como trabalhar com gráficos, por isso estou interessado nesse tópico....
Não entendo de onde vêm essas suposições, e isso é novamente trabalhar com características em vez de melhorar a maneira como aprendemos. Isso é secundário.
Os preditores também precisam ser tratados, portanto, não vejo sentido em resolver apenas um dos problemas e abandonar o outro. O método pode revelar uma ciclicidade difusa na predisposição probabilística do preditor. Acho que sim - devemos verificar isso.
Há uma suposição de que os modelos frequentemente detectam outliers. Estou pensando em como ver de onde vêm, em média, os dados do modelo no intervalo do preditor, para levar em conta a distribuição de densidade dos indicadores do preditor.
Você já ouviu falar dessa métrica ou talvez eu tenha inventado uma bicicleta novamente?
Os preditores também precisam ser trabalhados, portanto, não vejo sentido em resolver apenas um dos problemas, abandonando o segundo. O método pode revelar uma ciclicidade difusa na predisposição probabilística do preditor. Acho que sim - devemos verificar isso.
Há uma suposição de que os modelos frequentemente detectam outliers. Estou pensando em como ver de onde, em média, os dados no modelo vêm dentro do intervalo do preditor - para levar em conta a distribuição de densidade dos indicadores do preditor.
Você já ouviu falar dessa métrica, ou talvez eu esteja de bicicleta novamente?
você compra pelo preço real, seu stop pelo preço real, seu take pelo preço real.
Se você entrar a 1,55. e o seu stop for "2,05" e o mercado tiver que ir para tirar o seu stop, então, se você misturar os índices na linha, nada mudará, seu preço de stop ainda será "2,05", apenas em um lugar diferente ....
E se você fizer incrementos e misturá-los e depois tentar "coletá-los" de volta, não salvará as informações sobre seu stop, será apenas uma bagunça, um ruído branco....
Lembre-se de seu artigo sobre gaps... o mercado fechará o gap, mas pode ser hoje ou daqui a uma semana... mas fechará ....
Portanto, faz sentido não considerar o tempo, a sequência .... apenas o preço (gap/stake/stop), que será ou não será.
Não é o preço em si que é importante para a negociação, mas suas alterações (incrementos).
Os incrementos não são necessariamente tomados em intervalos de tempo fixos iguais. É importante apenas que o momento do fim do incremento seja determinado sem olhar para o futuro (momento Markov do tempo). Assim, o fechamento do intervalo também é um incremento, dentro do qual há outro incremento com o mesmo início, direção oposta e comprimento máximo, que é investigado no artigo.
Se houver vários incrementos, a ordem deles é importante. Em termos gerais, é a ordem deles que determina o que funcionará antes - stop loss ou take profit. É por isso que é difícil ver a analogia com o conjunto na cesta de negociação, que é preenchido em qualquer ordem.
O embaralhamento dos incrementos é necessário justamente para obter o SB, a fim de compará-lo com ele e encontrar diferenças de preço em relação a ele - somente as diferenças em relação ao SB são negociadas. A mistura de produtos na cesta não é considerada de forma alguma.
Este tópico trata de regras associativas, que são essencialmente gráficos,
háum neurônio que pode trabalhar com gráficos, por isso estou interessado em todo esse tópico...
Talvez a analogia com um conjunto de produtos possa ser útil na análise da influência das notícias. Na minha opinião, esse modelo não se encaixa na análise de um conjunto de padrões de preços.