Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2777

 
Aleksei Stepanenko #:

Vladimir, se você conseguiu algo, fico feliz. Então, como isso se relaciona com o ramo? Redes neurais ou obtenção de dados para elas?

Há muito tempo há uma busca por preditores aqui, 2775 páginas. Outra coisa para alimentar o MoD.

Minha opinião é que é necessário pesquisar no próprio preço, não em MAs de indicadores e outras distorções do preço.

Quero empurrar aqueles que estão sofrendo para o caminho certo. Eles são teimosos).

 
O palhaço está fazendo palhaçada, eles não têm tempo para banir. Um vai embora, outro volta, e assim por diante.
Acho que não vale a pena continuar
 
Maxim Dmitrievsky #:
O palhaço está fazendo palhaçada, eles não têm tempo para banir. Um vai embora, outro volta, e assim por diante.
Acho que não vale a pena continuar

Não se distraia.

Faça seu trabalho científico.

 
Uladzimir Izerski #:

Se você tiver certeza, não importa com o que esteja negociando.

Estou dizendo que, sob o shf, você não deveria estar negociando com dinheiro real.

Toda vez que eu escrevo, você está falando de outra coisa.

À minha primeira pergunta sobre as marcas e à minha réplica.
 
Evgeni Gavrilovi #:

Você poderia publicar algum indicador desse tipo?

Talvez seja a diferença na leitura do indicador RSI no EURUSD e no GBPUSD?

O mesmo RSI, mas com algumas nuances.

Mais uma vez: não é a lista de indicadores que é importante, mas o algoritmo de seleção desses indicadores. Quando a janela está se movendo, o RSI mencionado pode ou não ser usado. Esse é o problema, e o primeiro de todo um conjunto de problemas.

 
Uladzimir Izerski #:

Não se distraia.

Faça seu trabalho científico.

O trabalho científico é bem-vindo, mas a publicidade indireta de seus indicadores extraordinários do mercado é proibida. Não são os indicadores que são proibidos, mas o autor de indicadores pagos.

Você deveria ser mais modesto.

Você está no mercado há seis anos e, há dez anos, a maioria dos membros do fórum estava convencida de que é extremamente difícil criar um sistema de negociação que funcione por mais de seis meses dentro da estrutura da análise técnica. Se julgarmos pela vida útil dos sinais, algumas pessoas entre milhares de sinais foram bem-sucedidas, mas o resultado é sempre o mesmo: um saque do depósito. Você não forneceu evidências da possibilidade de usar seus indicadores, pelo menos no nível de um estado, ou melhor, de um sinal.


Estamos envolvidos no MO devido à impossibilidade prática e, o mais importante, teórica de usar a análise técnica. Não foi por causa de uma vida boa que começamos a entrar no MO. A MO é uma montanha de matemática e software sofisticados. Não há amor pela ciência aqui.


PS.

O indicador postado não é o primeiro.

O sinal está no segundo candle, a posição será aberta no fechamento do terceiro candle. Lucro apenas no caso de continuação da tendência acima de 3 velas, pelo menos na quarta vela.

O sinal de reversão aparecerá no segundo candle, a operação será fechada no terceiro candle. O indicador não é nada.

Incrementos positivos de um sinal ao longo de 3 velas seguidas são extremamente raros, você pode facilmente obter as estatísticas relevantes. A estatística correspondente é chamada de autocorrelação. Geralmente menos de três.


 

СанСаныч Фоменко #:

A estatística relevante é chamada de autocorrelação. Normalmente, é menor que três.

Li em um livro da década de 70 que é impossível prever uma série sem autocorrelação. Existe algo mais moderno sobre esse assunto?

 
СанСаныч Фоменко #:

O trabalho científico é bem-vindo, mas a publicidade indireta de seus indicadores extraordinários do mercado é proibida. Não são os indicadores que são proibidos, mas o autor de indicadores pagos.

Você deve ser mais modesto.

Você está no mercado há seis anos e, há dez anos, a maioria dos membros do fórum estava convencida de que é extremamente difícil criar um sistema de negociação que funcione por mais de seis meses dentro da estrutura da análise técnica. A julgar pela vida útil dos sinais, algumas pessoas, entre milhares de sinais, conseguiram fazê-lo, mas o resultado é sempre o mesmo: um depósito de dinheiro. Você não forneceu nenhuma evidência da possibilidade de usar seus indicadores, pelo menos no nível de um estado, ou melhor, de um sinal.


Estamos envolvidos no MO devido à impossibilidade prática e, o mais importante, teórica de usar a análise técnica. Não foi por causa de uma vida boa que começamos a entrar no MO. A MO é uma montanha de matemática e software sofisticados. Não há amor pela ciência aqui.


PS.

O indicador postado não é o primeiro.

O sinal está no segundo candle, a posição será aberta no fechamento do terceiro candle. Lucro apenas no caso de continuação da tendência acima de 3 velas, pelo menos na quarta vela.

O sinal de reversão aparecerá no segundo candle, a operação será fechada no terceiro candle. O indicador não é nada.

Incrementos positivos de um sinal ao longo de 3 velas seguidas são extremamente raros, você pode facilmente obter as estatísticas relevantes. A estatística correspondente é chamada de autocorrelação. Normalmente, menos de três.

As propriedades dos fractais permitem obter correlações mais longas, pelo tempo de existência dos padrões. Mas é preciso ajustar as janelas. Em essência, o método consiste em selecionar esses estados dividindo a série em duas partes e subtraindo uma da outra em ordem inversa, invertendo cronologicamente a segunda ou a primeira parte, ou seja, espelhando o gráfico no ponto (atrator). Esses fenômenos são os que se manifestam no Fat Tails e na memória. Ou seja, as partes do gráfico à direita e à esquerda do atrator são altamente correlacionadas.

O processo é formado de forma simples: 1. Ponto de bifurcação, quebra do padrão passado, novas informações influentes entram no mercado. 2. Depois que a informação já foi parcialmente considerada pelo mercado, um atrator é visto para prever o restante. 3. Colapso novamente, as dependências anteriores param de funcionar. O início de uma nova bifurcação também é parcialmente previsto.

Não existe tal coisa na econometria clássica. Mas é possível usar suas ferramentas simplesmente revisando a abordagem da janela deslizante.
 
Maxim Dmitrievsky #:
As propriedades dos fractais permitem que você obtenha correlações mais longas, para a duração dos padrões. Mas é necessário ajustar as janelas. Em essência, o método consiste em isolar esses estados dividindo a série em duas partes e subtraindo uma da outra em ordem inversa, invertendo cronologicamente a segunda ou a primeira parte, ou seja, espelhando o gráfico no ponto (atrator). Esses fenômenos são os que se manifestam no Fat Tails e na memória. Ou seja, as partes do gráfico à direita e à esquerda do atrator estão fortemente correlacionadas.

O processo é formado de forma simples: 1. Ponto de bifurcação, quebra do padrão passado, novas informações influentes entram no mercado. 2. Depois que as informações já foram parcialmente consideradas pelo mercado, um atrator é visto para prever o restante. 3. Colapso novamente, as dependências anteriores param de funcionar. O início de uma nova bifurcação também é parcialmente previsto.

Isso não existe na econometria clássica. Mas é possível usar suas ferramentas, simplesmente revisando a abordagem da janela deslizante.

Não entendi: é possível identificar fortes saltos subtraindo a parte direita da parte esquerda em relação ao centro e dividindo-os em grupos? Por que correlações mais longas? Esses são processos curtos. E quanto aos mais óbvios e mais fortes?

Em geral, isso pode funcionar com tempo ou vinculação de eventos. Mas o tamanho da janela deve ser treinado para conseguir isso de alguma forma.

E a formalização de eventos ainda não foi resolvida. Apenas o tempo, aparentemente.

 
Maxim Dmitrievsky #:
As propriedades dos fractais permitem que você obtenha correlações mais longas, para a duração dos padrões. Mas é necessário ajustar as janelas. Em essência, o método consiste em isolar esses estados dividindo a série em duas partes e subtraindo uma da outra em ordem inversa, invertendo cronologicamente a segunda ou a primeira parte, ou seja, espelhando o gráfico no ponto (atrator). Esses fenômenos são os que se manifestam no Fat Tails e na memória. Ou seja, as partes do gráfico à direita e à esquerda do atrator estão fortemente correlacionadas.

O processo é formado de forma simples: 1. Ponto de bifurcação, quebra do padrão passado, novas informações influentes entram no mercado. 2. Depois que as informações já foram parcialmente consideradas pelo mercado, um atrator é visto para prever o restante. 3. Colapso novamente, as dependências anteriores param de funcionar. O início de uma nova bifurcação também é parcialmente previsto.

Isso não existe na econometria clássica. Mas é possível usar suas ferramentas, simplesmente revisando a abordagem da janela deslizante.

Não considerei os fractais, mas observei o gráfico.