Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2771
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A propósito, sobre as dificuldades com as janelas, você pode usar janelas de volume igual. Uma janela com um volume total de ticks de 1.000 barras, por exemplo. Isso está um pouco mais próximo da física do processo do que apenas uma janela de tempo fixo (número de barras).
O mesmo ocorre com o gráfico de ticks, que é mais complicado - os ticks que movem a cotação mais do que o tickSize ou que alteram simultaneamente o bid e o ask terão que corrigir o tick_volume.
Só que não será fácil ajustá-lo ao NN.
O resultado do recebimento de sinais no EURUSD a partir de 2021.03.01,00:00.
Não há nenhuma amostra de treinamento e nenhuma amostra "fora de treinamento".
O modelo funciona em H1.
Datamining e treinamento do modelo a cada hora.
O número inicial de preditores é de aproximadamente 170.
Número de modelos MO= 3 usando de 5 a 10 preditores com base em dados.
Executar 1000 barras. Tempo de cálculo = 6,78 horas.
Previsão de curto, longo e fora do mercado - modelo ternário
Resultados da previsão:
Previsão com 1 hora de antecedência
curto <- 0,8947
longo <- 0,9285
Previsão para 2 horas à frente
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Previsão para 3 horas à frente
short_er < -0, 5789
long_er < -0, 6785
Previsão exata para 5 (!!!) horas à frente: a taxa não mudará... não há negociação.
Nota curiosa a favor da janela de retreinamento e gagueira de Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
É um fato conhecido: é melhor não negociar nas primeiras horas de segunda-feira. A propósito, o mesmo acontece com as últimas horas da sexta-feira.
A propósito, seu EA
Resultado dos sinais no EURUSD desde 2021.03.01,00:00:00
Nenhuma amostra de treinamento e nenhuma amostra "fora de treinamento".
O modelo funciona em H1.
Datamining e treinamento do modelo a cada hora.
O número inicial de preditores é de aproximadamente 170.
Número de modelos MO= 3 usando de 5 a 10 preditores com base em dados.
Executar 1000 barras. Tempo de cálculo = 6,78 horas.
Previsão de curto, longo e fora do mercado - modelo ternário
Resultados da previsão:
Previsão com 1 hora de antecedência
menor <- 0,8947
mais longo <- 0,9285
Previsão com 2 horas de antecedência
menor <- 0,6578
mais longo <- 0,8928
Previsão com 3 horas de antecedência
menor < -0, 5789
long_er <- 0, 6785
Podemos ver os acordos?
Não há nada pronto, você precisa mexer suas mãos. Muito mais importante é uma redução radical no tempo. 1000 bar não é nada. Esse é o principal problema hoje.
Eu coloquei isso para fazer uma campanha sobre o poder preditivo dos preditores.
Podemos ver os acordos?
Pensei em dar uma olhada nisso, não é fácil para mim, mas é realmente muito interessante.
Não há nada pronto, você precisa mexer suas mãos. Muito mais importante é uma redução radical no tempo. 1000 bar não é nada. Esse é o principal problema hoje.
Eu coloquei isso aqui para defender o poder de previsão dos preditores.
O que não está pronto?
Vinculação à tabela de cotações.
Vinculações ao gráfico de cotações.
Houve alguma negociação em andamento ou foi tudo no nível dos testes no r-ke?