Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2726
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https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer
FILE_IS_READABLEEu fiz tudo isso, acho que o erro está em outro lugar, estou investigando mais...
Obrigado pela orientação
No entanto, é melhor consultar as seções Mercado, Sinais e Freelancer. Há questões teóricas importantes que precisam ser discutidas constantemente, e é impossível fazer isso em outro lugar que não seja o fórum.
Pessoalmente, ainda estou muito interessado na questão da construção de um algoritmo para determinar a duração de uma amostra histórica para treinamento. O método "vamos pegar N anos (meses, dias)" não parece muito apropriado. Por que não N+1, por exemplo?
No entanto, é melhor consultar as seções Mercado, Sinais e Freelancer. Há questões teóricas importantes que precisam ser discutidas constantemente, e é impossível fazer isso em outro lugar que não seja o fórum.
Pessoalmente, ainda estou muito interessado na questão da construção de um algoritmo para determinar a duração de uma amostra histórica para treinamento. O método "vamos pegar N anos (meses, dias)" não parece muito apropriado. Por que não N+1, por exemplo?
A resposta está na teoria que você segue:
1. O mercado está mudando
2. O mercado não está mudando
A variabilidade refere-se a padrões probabilísticos identificados.
No primeiro caso, esse segmento deve ser procurado e, no segundo caso, deve-se usar tudo o que estiver disponível.
Eu adiro à segunda abordagem, e é por isso que a mudança do pregão do MOEX simplesmente me mata, e eu perco o desejo de participar do MOEX.
Mas, mais uma vez, pego cotações de 2014, pois o mercado mudou significativamente em seu volume e movimento naquela época.No entanto, é melhor consultar as seções Mercado, Sinais e Freelancer. Há questões teóricas importantes que precisam ser discutidas constantemente, e é impossível fazer isso em outro lugar que não seja o fórum.
Pessoalmente, ainda estou muito interessado na questão da construção de um algoritmo para determinar a duração de uma amostra histórica para treinamento. O método "vamos pegar N anos (meses, dias)" não parece muito apropriado. Por que não N+1, por exemplo?
A maneira mais fácil de entender isso é sobrepor os gráficos do instrumento e o saldo do TS. Assim, você pode ver quando ele quebra e por quê. Geralmente, as quebras do TS ocorrem na mudança da tendência ou quando os preços vão além das faixas nas quais ele foi treinado.
A resposta está na teoria que você defende:
1. O mercado está mudando
2. O mercado não está mudando
Talvez minha teoria esteja mais próxima do primeiro ponto - o mercado pode mudar às vezes, embora não o faça de forma regular. Caso contrário, eu não estaria fazendo esta pergunta.
A maneira mais fácil de entender isso é sobrepor os gráficos do instrumento e o equilíbrio do TS. Assim, você poderá ver quando ele quebra e por quê
Obtemos uma análise a posteriori de um modelo já treinado. Eu gostaria de complementá-la com uma análise a priori para a etapa de seleção de uma amostra de treinamento.
Normalmente, as quebras do TC ocorrem em mudanças de tendência ou quando os preços ultrapassam as faixas nas quais o modelo foi treinado.
Eu também acho isso. Deixei de usar o último topo formado do ziguezague para simplificar, mas gostaria de algo mais elaborado.
Talvez minha teoria esteja mais próxima do primeiro ponto - o mercado pode mudar às vezes, embora não o faça de forma regular. Caso contrário, eu não estaria fazendo essa pergunta.
Então, você tem que aprender a prever fases semelhantes do mercado, embora não, você tem que aprender a prever como o mercado provavelmente mudará.
Se toda tendência não for semelhante a uma nova tendência, então essa é a única maneira.
Acho que há várias formas diferentes de tendências em tendência e flat, e elas não mudam tanto.
Provavelmente, isso pode ser verificado de alguma forma, se você fizer uma marcação adequada cortando o gráfico em tendências.
Então, você precisa aprender a prever fases semelhantes do mercado, embora não, você precisa aprender a prever como o mercado provavelmente mudará.
Se toda tendência não for semelhante a uma nova tendência, essa é a única maneira.
Eu acho que há várias formas diferentes de tendências em tendência e flat, e elas não mudam muito.
Provavelmente isso pode ser verificado de alguma forma, se você fizer uma marcação adequada cortando o gráfico em tendências.
Suas suposições parecem muito fortes. No sentido de que, se fosse possível realizá-las, isso seria quase um milagre. Eu gostaria de resolver um problema mais modesto e específico: encontrar uma maneira geral de encontrar um meio-termo entre a extensão suficiente de uma bandeja e a ausência de exemplos obsoletos nela.
Em minha opinião, essa questão é fundamental para as aplicações de MO e matstat em nosso campo.
encontrar uma maneira geral de encontrar um meio-termo entre a extensão suficiente do trayne e a ausência de exemplos obsoletos nele.
Também podemos considerar o ponto de vista frequentemente expresso de que "não devemos tentar prever o mercado no futuro, mas determinar seu estado no presente". Precisamos de uma maneira significativa de identificar esse "presente". Além disso, pode haver vários desses "presentes" (diferentes escalas do "presente") - o principal é que não haja um número excessivo deles e que a seleção de cada um seja significativa.